Евтюшкина Т. Б. Формирование оптимального инвестиционного портфеля

Тема магистерской работы: "Формирование оптимального инвестиционного портфеля в условиях различных финансовых рисков"

Евтюшкина Татьяна Борисовна

Руководитель: Григорьев Александр Владимирович

На этой странице представлены ссылки на ресурсы по теме магистерской работы

Электронная библиотека
1	Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance, vol.VII, №1, March 1952. (602.15Kb) Первоисточник: http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/p00b/p0060.pdf	Статья Гарри Марковица "Портфельный выбор" (английский язык) Главная особенность оптимизации фондового портфеля - это а) задача максимизации доходности портфеля при фиксированном уровне его риска или б) задача минимизации риска портфеля при фиксированной требуемой средней доходности портфеля.
2	Методические проблемы количественного определения рисков инвестиционных проектов (301Kb) Первоисточник: http://www.cfin.ru/press/afa/97_3_232-240.pdf	Турмачев Е.С. - руководитель Научно исследовательского центра мониторинга инвестиций и рынков (ЦМИР) при Минэкономики России Предусматривается последовательная постановка основных методических проблем количественной оценки рисков инвестиционных проектов, основанных на многолетнем опыте разработок и экспертизы отечественных и зарубежных проектов, накопленном сотрудниками ЦМИР
3	Берколайко М.З., Руссман И.Б. Статья Первоисточник (pdf 421 kb)	О некоторых методах формирования и управления портфелем активов
4	Подходы к составлеению инвестиционного портфеля Первоисточник: http://research.finam.ru/pdf/F/0003.pdf (187 kb)	Примеры возможных инвестиционных стратегий с учетом возможностей и риска
5	Евтюшкина Т.Б. Григорьев А.В.Формирование оптимального инвестиционного портфеля с помощью среды обработки данных MATLAB 6.0	Начная статья рекомендована для печати в сборнике трудов магистров 2005 г. В работе представлен способ формирования оптимального инвестиционного портфеля с помощью пакета прикладных программ для финансовых расчетов системы MatLab. А также был проведен анализ статистических данных акций компаний, которые входят в индекс ПФТС. В результате чего был сформирован оптимальный инвестиционный портфель.