1. Новый метод сглаживания ценовых графиков
Смирнов А. В., Гизатулин А. М.
Источник: http://www.spekulant.ru
Статья в журнале "Валютный спекулянт". Авторами рассмотрен новый метод выявления трендов ценовых графиков с использованием скользящей авторегрессии, адаптивной к априори неизвестным законам их формирования. Метод позволяет частично устранить низкую чувствительность скользящих средних и эффект смещения выявленных трендов, улучшить качество торговых сигналов.

2. В поисках наилучшего метода
Мамчиц Р.
Источник: http://www.forextimes.ru/article/a26771.htm
В статье рассматриваются различные методы, принципы и проблематика построения торговых систем, проведен сравнительный анализ и рассмотрены преимущества и недостатки программ построения и тестирования механических торговых систем, приведена классификация торговых систем.

3. Анализ финансовых данных в системе STATISTICA
Боровиков В., Онищенко М.
Источник: http://www.statsoft.ru/home/aboutus/Publications/articles/article2.htm
Статья в Компьютер Пресс. Данная статья описывает возможности, которые предоставляет система STATISTICA пользователю, занимающемуся анализом финансовых данных.

4. "МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ"
Источник: http://www.nickart.spb.ru/analysis/index.php
Настоящая статья представляет собой обзор основных концепций построения прогностической модели. Ее цель – дать общее представление о проблеме и предостеречь аналитика от возможных ошибок.

5. Новый взгляд на скользящие средние
Морозов И.
Источник: http://www.forextimes.ru/article/a26745.htm
В своей статье И. Морозов дает сравнение эффективности различных индикаторов технического анализа. Он делает вывод, что эффективность одновременного использования нескольких осцилляторов при анализе рынка низка, а сигналы, генерируемые от различных осцилляторов, схожи. Автор предлагает новый подход в теханализе («метод площадей»). Новинка позволяет более точно прогнозировать начало коррекции после тренда или смену тренда.

6. "Анализ "остаточного" тренда для выработки стратегии инвестора на рынке ОВГЗ"
Чапала М. Г. Доцент кафедры ВЭД ДонНТУ, кандидат экономических наук
Источник: http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2002/fem/pavlysh/dis/article1.htm
В работе описан разработанный автором и примененный на практике комплексный подход к анализу и прогнозированию процессов, происходящих на финансовых рынках, в частности на рынке ОВГЗ. Разработанный метод складывается из качественной и количественной составляющих.

7. "Использование модели ARIMA для краткосрочного прогнозирования поведения ценовых графиков на валютном рынке FOREX"
Карпунова С.Ю.
Руководитель: Смирнов А. В.
Материал, подготовленный к 3-й международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 22-24.05.2007

8. ARIMA - авторегрессионная модель проинтегрированного скользящего среднего
Источник: http://www.nickart.spb.ru/analysis/index.php
Статья, освещающая использование модели ARIMA для анализа временных рядов. В данной статье показаны возможности применения моделей ARIMA на примере

9. "Microsoft REJ Framework: Step by Step"
Источник: http://www.microsoft.com/value
Перевод Microsoft REJ Framework: Шаг за шагом.
Руководство. Определение Бизнес ценности инвестиций в информационные технологии