Скачки скользящих среднихАвтор: Ричард Ли Скользящие средние могут показаться примитивными по сравнению с другими техническими показателями, но это не все на что обращают внимание, когда речь заходит об этом простом инструменте. Скользящие средние используются не только как трендовые индикаторы на валютном рынке, многие фонды и спекулянты используют их в других методах, в том числе ключевых уровнях сопротивления и поддержки, а также для выявления рыночных циклов. Как следствие, нестабильность и колебания рынка сопровождаются аналогичными колебаниями скользящих средних на валютном рынке, которые во многом схожи с последовательностью Фибоначчи. Эти ситуации могут предложить большие потенциальные прибыли и торговые возможности для трейдера, но выбор этих ситуаций требует терпения. В этой статье мы покажем вам, как отбирать эти возможности в вашей торговле. Этап УстановкиВ более широком понятии рынка, простую скользящую среднюю можно применять как индикатор усредненного мгновенного ценового движения. Торговцы используют показатель для сравнения исторических цен закрытия или предыдущей цены закрытия и текущих, за определенное количество периодов. В теории, сравнения направленного отклонения, должны сопровождаться другими видами анализа, либо фундаментальным либо техническим. На рис 1, мы рассматриваем значения 50 дневной простой скользящей средней (SMA) (желтая линия), которая применяется на валютной паре EUR\USD. После некоторой мягкой консолидации в начале 2006 года, покупки выросли и захватили рынок, вынудив цены подняться выше. Здесь диаграммы могут подтвердить, долгосрочный направленный рост. После добавлена 100 дневная простая скользящая средняя (зеленая линия). Не только скользящие средние в соответствии с основными ценами выше текущих (50-дневной SMA) продвигаются выше долгосрочной перспективе цены (100-дневной SMA), которые свидетельствуют о импульсе покупок.
http://i.investopedia.com/inv/articles/site/MAExplosion1r1.gif Уровни поддержки и сопротивленияСкользящие средние используются не только как трендовый индикатор, но также как уровни поддержки и сопротивления. Скользящее среднее выступает в качестве барьера, ограничивающее ценовые колебания. Чем больше этот уровень ограничивает цену, тем больше повышает вероятность надежности этого уровня. А прорыв вниз поддержки даёт сигнал о достаточной силе рынка для ценового движения вниз. В результате, пологие скользящее среднее показывают, что цены стабилизировались, и создали уровень поддержки (рис. 2). Более крупные фирмы, использующие сложные КТС, также уделяют много внимания этим уровням, для выявления ситуаций когда рынок, вероятнее всего, изменит свою главную тенденцию. Зная это, давайте взглянем, как спекулянт может воспользоваться этими границами.
http://i.investopedia.com/inv/articles/site/MAExplosion2.psd.gif Использование преимуществ скачковВ более крупных учреждениях, информация о скользящих средних в качестве уровней поддержки и сопротивления, это "глубокий информационный карман", используемый в алгоритмах торговли, который заранее может предупредить о потенциальных изменениях в поведении участников рынка (преждевременное формировании ордеров купли\продажи). Объём этих ордеров, как правило, выше на основе барьеров поддержки или сопротивления, потому что каждый ордер усугубляет ценовые изменения. На рисунке 3, мы рассматриваем это явление в обоих направлениях, на основе валютной пары GBP\USD. В обоих точках А и Б, на диаграмме видим, что после сессии через, цена продолжает снижаться в течение всей сессии до закрытия, с последующим импульсом цена ниже, в среднесрочной перспективе. Здесь, пересечение через поддержку линии (25-дневной простой скользящей средней), продавцы валюты сочетают с более крупными ордерами, которые находятся ниже уровня. Это стимулирует цену дальше снижаться ниже барьера скользящей средней.
http://i.investopedia.com/inv/articles/site/MAExplosion3r1.gif Торговая в этом случае может быть неоднозначной, но она достаточно проста для реализации. Давайте взглянем на это, на примере валютной пары GBP\USD: 1. Определить краткосрочную возможность в долгосрочной перспективе. Так как скользящие средние, как правило, очень информативны, то должны быть помещены в долгосрочном периоде. В данном случае, ежедневно анализируется для идентификации торговой возможности, в данном случае - 5 октября (Точка B). 2. Уточнить в краткосрочной перспективе отправную точку. Теперь о том, что решение о продаже следует принимать на переломе 25-дневной простой скользящей средней с пункта Б в приведенном выше примере; трейдеру следует взглянуть на краткосрочную перспективу что бы найти отправную точку. В результате, мы взглянем на почасовой график для адекватного входа на рис 4. Согласно таблице, окончательный прорыв поддержки находится на уровне 1,8850. Движение ниже этого уровня подтвердит импульс продажи и одновременно со спадом скользящей средней, породит устойчивый отрицательный тренд. 3. Точка выхода из рынка. В результате предыдущего анализа, вход размещается на 1 лот ниже нижнего уровня почасовой сессии, своего рода подтверждение перехода вниз. Впоследствии, остановка должна находится немного выше разворота тренда. Уровень поддержки 1,8850, остановка должны быть установлена в качестве стоп-лоса на максимум 10 пунктов выше текущей сессии. Таким образом, остановка находится на 1,8860, один лот выше сессии, что дает нам 48 пунктов риска. Согласно таблице, торговля длится почти два дня и заканчивается на стоп-лосе. В результате цена опустилась до 1,8734, предоставляя 78 пунктов прибыли, почти 1.5/1 соотношение риск/вознаграждение.
http://i.investopedia.com/inv/articles/site/MAExplosion4r.psd.gif Сама стратегия довольно хороша, однако скользящее среднее часто ассоциируется с печально известным “коротким сжатием”. Здесь, неустойчивость и скорость реакции участников рынка приводит к обострению направленного действия цен, а иногда преувеличению скачков рынка. Иногда это воспринимается как большой риск, но может принести большую прибыль. Определение “короткого сжатия”“Короткое сжатие” это ситуация когда участники рынка, которые торгуют активами резко тотально начинают выходить из своих позиций, тем самым нарушая баланс спроса-предложения. Ситуация, как правило, вызывает большую нестабильность, т.к. покупатели начинают быстро скупать актив, а продавцы в панике пытаться выйти из своих позиций, как можно быстрее. Взрывоопасная реакция является гораздо более преувеличенной на валютных рынках. Технологический прогресс ускоряет операции на рынке, а также форсирует смену позиций крупных торговцев для защиты их инвестиций, вызывает короткое сжатие, которое будет больше и больше усугублять движение валютных пар. Сочетание этой теории наряду с нашим предыдущим примером скользящих средних, используется множеством торговых систем и средств, как правило, для страхования позиций по ключевым уровням скользящих средних. Пример “короткого сжатия”из УчебникаЧтобы дать более визуального примера, давайте взглянем на конкретную диаграмму на валютном рынке на Рисунке 5. Здесь, в GBP\CHF синтетическая валютная пара, цена образует высокий уровень сопротивления. Существует барьер вокруг, которого происходят колебания цены, пересечение через который сформирует торговую возможность. В результате чего области цены немного выше области сопротивления и ключевое значение для остановок, ордеры для которых заготовлены заранее. Первый признак покупок, импульс, корторый начинает подымать цену, и испытываяеё на уровне сопротивления. В конечном итоге, после выхода выше этого уровня, продавцы, которые еще не приступили к анализу своих позиций, начинают нести убытки. В сочетании с возрастающим интересом покупки, это даёт старт взлету цен, заставляя прыгать цену выше ключевой отметки в 2,3800, рост продолжается на 50 баллов выше.
http://i.investopedia.com/inv/articles/site/MAExplosion5r1.gif Сочетание двух стратегийТеперь, когда мы изучили идею скользящих средних и механики коротких сжатий, давайте взглянем на пример, который успешно изолирует прибыльную возможность. На рисунке 6, валютная пара EUR\USD. Вернувшись в начале 2006 года доллар резко укрепился в течение трех сессий. Возвращение обратно на бывший уровень поддержки, покупатели и продавцы были пассивны по сравнению с предыдущим импульсом продажи, образуя стабилизационную фигуру поддержки. Это когда цены, как правило, остаются в рамках диапазона, предусматривая ряд интересных тематических сценариев. Один из способов определить отклонения в данном случае, это факт, что на рост на нескольких торговых, происходит с низким разбросом потому, что продавцы не проявляют активности в ожидании прорыва. В начяале диапазона, тело свечи столь же широки, примерно 50-60 пунктов, однако, с меньшим импульсом борьба между покупателями и продавцами продолжается, постепенно колебания сужается до 15-20 пунктов. В конце концов, покупатели начинают выиграть, и потом пересечение ключеваого уровня активирует скачкообразный импульс, почти на 200 пунктов выше цены открытия.
http://i.investopedia.com/inv/articles/site/MAExplosion6r1.gif 1. Определить потенциал. На рисунке 6, в узких диапазонах и консолидации цен действия представляют собой замедление темпов продаж. При скользящей средней, действующей в качестве сопротивления к концу спектра, появляется возможность торговли. 2. Локализация точки входа. Торговая возможность идентифицированна и трейдер смотрит на краткосрочную перспективу, что бы провести всеобъемлющую оценку. На рисунке 7, сопротивление на 1,1900, огромны, действуя в качестве смягчения верхней барьер с нижней поддержкой примерно на уровне около 1,1800 / 1,1750. Зная о короткои сжатии и повышени вероятности, спекулянт будет выжидать точки входа. 3. Место входа. Теперь о том, что был завершен анализ инициирующий торговлю. Принимая во внимание сопротивления, торговец поместит ордер чуть выше сопротивления 1,1900 или выше. Иногда ордера выше диапазона содержат дополнительное подтверждение, указывающее на динамику. В результате вступления будут размещены два - выше высокого на 1,1913 (Точка C). Соответствующее остановки будут сделаны чуть ниже следующего уровня поддержки, в данном случае на 1,1849, один (1) пункт ниже 1,1850 рис. Если цены прорваны, то это будет подтверждать поворот и даст сигнал на покупку. 4. Результат торгов. Это вознаграждение, составил 64 пункта в данном примере, как надвигающейся двигаться занимает позицию выше, выше 1,2100, создавая прибыль трейдера в 187 пунктов, прежде чем сделать шаг выше на 1,2150. В результате соотношение риск-вознаграждение почти 3:1, лучше, чем минимально рекомендуемое соотношение 2:1.
http://i.investopedia.com/inv/articles/site/MAExplosion7r.gif ЗаключениеСкользящие средние могут предложить более глубокое понимание рынка, чем это принято полагать. В сочетании с движением капитала, как одним из ключевых понятий рыночных торгов, валютный трейдер может максимизировать свою прибыль при сохранении минимального риска. В конечном итоге, используя скользящие средние и зная о том, как участники рынка реагируют на короткие сжатия, сочетая это с показателями, которые могут иногда давать противоречивые результаты, можно выстроить довольно эффективную стратегию в долгосрочном периоде. Ричард Ли (Автор связь | Биография) Ричард Ли является валюты стратег в иностранной рынков капитала ООО. Используя оба основных моделей и технического анализа заявок, Ричард способствует регулярно DailyFX и Блумберг. Он имеет обширный опыт работы в торговых местах валютные рынки, опционы и фьючерсы. До прихода в исследовательской группе, Ричард продаются FX, справедливости и равенства производных для частного капитала консорциума. Ричард окончил Университет штата Пенсильвания, с бакалавра гуманитарных наук в области экономики и получив степень бакалавра наук по-французски с акцентом на международный бизнес. |
