Трендовый индикатор MACD и стратегия торгов
В теории торговля с помощью трендов довольно легка. Все, что нужно сделать, постоянно покупать, когда цена повышается и продавать, если цены начинают падать. Однако на практике, намного труднее добиться успехов. Самые большие опасения для трейдеров это слишком поздний вход в тренд, т.е. точка истощения. Все же, несмотря на эти трудности, трендовая торговля - вероятно один из самых популярных стилей торговли потому что, когда тенденция развивается в краткосрочной или долгосрочной перспективе, это может длиться в течение нескольких часов, дней и даже месяцев. В этой статье мы откроем стратегию, которая поможет вовремя войти в тренды, и в то же время, давать “очищенные” сигналы входов и выходов. Эту стратегию называют скользящим средним значением индикатора MACD. Краткий обзор Фактически временной период SMA зависит от используемой диаграммы. Эта стратегия действует лучше всего на почасовых и дневных диаграммах. Главная предпосылка стратегии это покупать или продавать только, когда цена пересекает скользящие средние в направлении тенденции. Правила для Длинной Торговли 1. Ожидайте котировок валюты, пока цена не будет выше обоих скользящих средних: 50 SMA и 100 SMA. Правила для Короткой Торговли Ожидайте котировок валюты, пока цена не будет ниже 50 SMA и 100 SMA. Длинная торговля
Рисунок 1 - Скользящее среднее MACD на валютной паре EUR/USD Наш первый пример в иллюстрации 1 ЕВРО/USD на почасовой диаграмме. Торговля начинается 13 марта 2006, когда цена поднимается выше 50- SMA и 100- SMA. Однако, мы не вступаем в торги, потому что MACD пересекся верх больше чем пять баров назад, и мы предпочитаем ждать второго пересечения MACD вверх, чтобы войти. Причина придерживаться этого правила, - мы не хотим покупать, когда импульс уже был вверху некоторое время и поэтому может исчерпать себя. Второй сигнал происходит несколько часов спустя в 1.1945. Мы входим в рынок и помещаем нашу начальную остановку пятью барами ниже от входа, в точке 1.1917. Наша первая цель – удвоить 28 пунктов риска (1.1945-1.1917), т.е. 56 пунктов от точки входа, помещая нашу цель в 1.2001. Цель достигается в 11 утра по восточному стандартному времени на следующий день. Мы тогда перемещаем свою остановку в безубыточность и надеемся выйти из второй половины, когда цена будет ниже 50-часового SMA на 10 пунктов. Это происходит 20 марта 2006 в 10 утра по восточному стандартному времени, в котором времени вторая половина позиции закрыта в 1.2165 за полную торговую прибыль в 138 пунктов.
Рисунок 2 - Почасовая диаграмма MACD на валютной паре EUR/USD Положительные и Отрицательные Колебания Почему мы не можем торговать только по пересечениям MACD от положительного до отрицательного? Вы можете видеть, смотря на ЕВРО/USD в иллюстрации 2, что многократные положительные и отрицательные колебания произошли между 13 марта и 15 марта 2006. Однако, большая часть коротких сигналов и даже некоторые из длинных сигналов, были бы прерваны прежде, чем дать любую значащую прибыль. Почему мы не можем только торговать пересечениями скользящих средних значений без MACD? Смотрите на иллюстрацию 2. Если мы взяли пересекающийся сигнал скользящего среднего значения к нижней стороне, когда MACD был положителен, торговля будет быточной.
Рисунок 3 - Дневная диаграмма MACD на валютной паре USD/JPY Следующий пример, показанный на иллюстрации 3, USD/JPY на ежедневном периоде времени. Торговля начинается 16 сентября 2005, когда цена подымается выше 50-дневного и 100-дневного SMA. Мы немедленно реагируем на сигнал, потому что MACD пересекся в пределах пяти баров, давая нам уровень входа приблизительно 110.95. Мы помещаем свою начальную остановку пятью барами ниже 108.98 и наша первая цель удвоение риска, которое достигается в точке 114.89. Цена достигнута через три недели после 13 октября 2005, мы перемещаем свою остановку в безубыточность и надеемся выйти из второй половины положения, когда цена будет ниже 50-дневного SMA на 10 пунктов. Это происходит 14 декабря 2005, в 117.43, приводя к полной торговой прибыли в 521 пунктов. Одну вещь нужно иметь в виду, используя дневные диаграммы: хотя прибыль может быть чрезвычайно большой, риск также очень высок. Наша остановка была около 200 пунктов ниже от нашего входа. Конечно, наша прибыль была 521 пунктов, которые оказались больше чем в два раза, чем наш риск. Кроме того, торговцы, использующие ежедневные диаграммы, чтобы идентифицировать торговые возможности, должны быть намного более терпеливыми в торговле, потому что позиция может оставаться открытой в течение многих месяцев. Короткая торговля
Рисунок 4 - Почасовая диаграмма MACD на валютной паре AUD/USD Для короткой торговли мы рассмотрим на почасовые диаграммы AUD/USD 16 марта 2006. Пара валюты сначала располагается между 50-и 100-часовым SMA. Мы ждем пока цена развернётся вниз от 50-ти и 100-часовых скользящих средних и проверяем был ли MACD отрицательным меньше чем пять баров назад. Мы видим, что это было, т.о. мы вступаем в короткую позицию, когда цена опускается на 10 пунктов ниже чем SMA. Наша цена на входе 0.7349. Мы помещаем свою начальную остановку в самое высокое из последних пяти баров, т.е. в 0.7376. Т.о. наш начальный риск в 27 пунктов. Наша первая цель – удвоение рисковой ставки, которая достигается в точке 0.7295. Цель достигается семь часов спустя, и мы перемещаем свою остановку во вторую половину к безубыточности и надеемся выйти из нее, когда цена будет выше 50-часового SMA на 10 пунктов. Это происходит 22 марта 2006, когда цена достигает 0.7193, зарабатывая в общей сложности 105 пунктов на торговле.
Рисунок 5 - Скользящее среднее MACD на валютной паре EUR/JPY От ежедневной перспективы перейдёт на другой короткий пример в EUR/JPY, показанный на иллюстрации 5. Вы можете видеть, что ежедневные даты примеров все дальше назад, потому что ясная тенденция сформировалась, и это может длиться в течение долгого времени. Если бы это не было, то валюта вместо этого колебалась бы в определенном диапазоне валютного коридора, в котором цены просто колебались бы между двумя скользящими средними значениями. 25 апреля 2005, мы видели падение EUR/JPY ниже 50-дневного и 100-дневного SMA. MACD также отрицателен, подтверждая, что импульс переместился вниз. Мы вступаем в короткую позицию на 10 пунктов ниже самого близкого скользящего среднего значения (100-дневный SMA) или 137.76. Начальная остановка помещена в самое высокое место прошлых пяти баров, это значение 140.47. Это означает, что мы рискуем 271 пунктами. Наша первая цель – удвоение риска (542 пункта) или 132.34. Первая цель достигнута немного больше чем месяц спустя 2 июня 2005. В это время мы перемещаем свою остановку в остающуюся половину к безубыточности и надеемся выйти, когда цена будет выше 50-дневного SMA на 10 пунктов. Скользящее среднее значение развернулось вверх 30 июня 2005, и мы выходим в 134.21. Мы выходим из остальной части положения тогда за полную торговую прибыль в 448 пунктов. Случаи неудачной стратегии
Рисунок 6 - Скользящее среднее MACD на валютной паре EUR/GBP Эта стратегия совсем не исключает ошибок. Как со многими стратегиями торговли по трендам, работает лучше всего на валютах в трендовые периоды времени. Поэтому, трудно осуществить эту стратегию на валютах, которые типично не являются трендовыми, как EUR/GBP. Иллюстрация 6 показывает пример отказа стратегии. Цена разворачивается ниже 50-и 100-часового SMA в EUR/GBP 7 марта 2006, на 10 пунктов. MACD отрицателен в это время, т. о. мы входим в короткую позицию на 10 пунктов ниже скользящего среднего значения в 0.6840. Остановка помещена в самое высокое из прошлых пяти баров, т.е. 0.6860. Это делает наш риск 20 пунктов, что означает, что наш первый уровень взятия-прибыли – двойной риск или 0.6800. EUR/GBP продолжается активно продаваться, но не достаточно сильно, чтобы достигнуть нашего уровня взятия-прибыли. Малое продвижение валютной пары в конечном счете полностью сменяется назад выше 50-часового SMA, 0.6839. Разворот в конечном счете достигает нашей остановки в 0.6860, и мы заканчиваем тем, что теряем 20 пунктов на торговле. ЗаключениеСтратегия индикатора MACD скользящего среднего может помочь войти в рынок в самое выгодное время. Однако, торговцы, осуществляющие эту стратегию, должны удостовериться, что они торгуют только на типично трендовых парах. Эта стратегия воздействует особенно хорошо на растущих валютах. Торговцы должны также проверить силу разрыва скользящего среднего значения в пункте входа. В неудавшейся торговле, показанной в иллюстрации 6, был использован средний направленный индекс (ADX), там виднол, что ADX был очень низок, указывая, что разрыв вероятно не произвел достаточный импульс, чтобы продолжить движение. |
