Бибиотека Таценко А.Г. Скоринговая модель оценки кредитоспособности физических лиц

Источник http://www.it2b.ru/articles/razdel2/art2_4_22.php

Скоринговая модель оценки кредитоспособности физических лиц

   При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры ссуд, что порождает большой объем работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для оценки кредитоспособности физических лиц банку необходимо оценить как финансовое положение заемщика, так и личные качества заемщика. При этом кредитный риск складывается из риска невозврата основной суммы долга и процентов по этой сумме. Сейчас для оценки риска кредитования заемщика используется скоринг-кредитование. Сущность этой методики состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку. Суммируя полученные баллы, можно получить оценку кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет максимально возможный порог, который выше для важных вопросов и ниже для второстепенных. На сегодняшний день известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран определил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска. Также он определил коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица:
   1. Пол: женский (0.40), мужской (0)
   2. Возраст: 0.1 балл за каждый год свыше 20 лет, но не больше чем 0.30
   3. Срок проживания в данной местности: 0.042 за каждый год, но не больше чем 0.42
   4. Профессия: 0.55 – за профессию с низким риском; 0 – за профессию с высоким риском; 0.16 – другие профессии
   5. Финансовые показатели: наличие банковского счета – 0.45; наличие недвижимости – 0.35; наличие полиса по страхованию – 0.19
   6. Работа: 0.21 – предприятия в общественной отрасли, 0 – другие
   7. Занятость: 0.059 – за каждый год работы на данном предприятии
   Также он определил порог, перейдя который, человек считался кредитоспособным. Этот порог равен 1.25. Т.е. если набранная сумма баллов больше или равна 1.25, то потенциальному заемщику выдается испрашиваемая им сумма.

Недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц.

   Основным недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень плохо адаптируема. А используемая для оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорило о том, что он востребован. В СССР наоборот – данное обстоятельство говорило о том, что человек либо не может ужиться с коллективом, либо это малоценный специалист, а соответственно, повышается вероятность просрочки в платежах. Другим примером различия весовых коэффициентов может служить то, что если в СССР наличие личного автомобиля говорило о хорошем финансовом положении заемщика, то сейчас это наличие практически ни о чем не говорит. Таким образом, адаптировать модель просто крайне необходимо, как для разных периодов времени, так и для разных стран и даже для разных регионов страны.
   Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран. Т.е. специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высоко квалифицированными, а значит, и очень высокооплачиваемые. Это должны быть такие люди, чтобы они были в состоянии оценить текущую ситуацию на рынке. Результатом такого рода проделанной работы будет набор факторов с весовыми коэффициентами плюс некий порог (значение), преодолев который, человек, обратившийся за кредитом, считается способным погасить испрашиваемую ссуду плюс проценты. Полученные результаты являются по большей части субъективным мнением и, как правило, плохо подкреплены статистикой (статистически необоснованные). Как следствие всего этого, полученная модель не в полной мере отвечает текущей действительности. Финансовым результатом такого подхода будет то, что в процентной ставке кредитования, предлагаемой банком, большую долю будет занимать часть, покрывающая риск неплатежей.
   Итак, основные недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц это:
   1. Высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;
   2. Большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.