На основе
доклада
директора компании Scorto Solutions Андрея
Пищулина
на второй банковской
конференции
«Управление рисками при
кредитовании
частных лиц в
Украине».
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Еще не так давно, во многих отечественных банках и не думали о внедрении системы кредитного скоринга. Стандартные рассуждения на эту тему, которые можно было услышать, формулировались примерно так: "это что-то невероятно сложное, это не для нас, у нас не те объемы". Однако, в последнее время, ситуация в корне поменялась.
Многократно выросшие объемы рынка кредитования физических лиц не могли не привести к тому, что большая часть участников рынка были вынуждены в спешном порядке создавать некое упрощенное подобие скоринговых систем.
Но вскоре оказалось, что примитивные схемы кредитного скоринга не могут полностью удовлетворить потребности банков, постоянно наращивающих объемы кредитования. Впрочем, темпы развития рынка в странах СНГ не позволяют пользоваться упрощенным скорингом даже тем кредитным организациям, которые только выходят на рынок.
Единственным выходом из этой ситуации является внедрение полноценных систем кредитного скоринга. Банкам на выбор предлагается значительное количество скоринговых систем, как западных, так и отечественных производителей. При наличии столь большого выбора создается впечатление, что особой разницы между системами нет.
Определиться по цене, согласовать детали – и можно приступать к внедрению. Однако эти иллюзии быстро развеиваются, причем не только на стадиях когда система уже запущена и не показывает ожидаемых результатов, но даже на этапах первичных переговоров с компаниями производителями. Почему же так происходит?
Наша компания, основываясь на запросах поступающих от банков – партнеров, сформулировала те требования, которые выдвигает отечественный рынок к разработчикам скоринговых систем и к самим системам кредитного скоринга.
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ СИСТЕМ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА
Говоря о том, какие именно требования к разработчикам скоринговых систем выдвигают отечественные банки, следует остановиться на двух моментах:
во-первых, профессионализм, то есть глубокое понимание сути скоринга, а во-вторых, политика взаимодействия с клиентом.
Что касается профессионализма, то тут все ясно. Действительно, сейчас на рынок выходят компании, которые в большей степени занимались или занимаются автоматизацией и вообще банковским ПО и на данный момент, так как рынок требует, они позиционируют себя как поставщиков скоринга. НО… следует сказать что в 99% случаев под скорингом понимается элементарная бальная оценка и понятно что о самой методологии, скориновых инструментах, анализе портфеля в рамках скоринга – говорить не приходится.
Конечно, обвинить в непрофессионализме крупные транснациональные компании, которые занимаются разработкой скоринговых систем с середины XX века невозможно. Зато у них есть ряд других, достаточно серьезных недостатков, которые значительно усложняют практическую работу по внедрению и дальнейшей эксплуатации скоринговой системы в конкретно взятом банке.
На мировом рынке скоринговых систем сегодня сложилась такая ситуация, что многие банки устали от работы с крупными корпорациями. Общаясь с нашими западными партерами, мы не раз слышали, что европейские и американские банки оказались заложниками компаний-разработчиков, получив при этом все прелести работы с тяжелым бюрократическим механизмом. Запрос по смене чего-то выполнится через месяц, внедрение занимает полтора – два года и т п. и т.д. Все это происходит долго, проект может затягиваться, могут неожиданно привлекаться дополнительные финансовые и людские ресурсы. Кроме того, лицензионная политика крупных компаний такова, что банку приходиться регулярно обновлять лицензию на использование программного обеспечения, что естественно, обходиться в отнюдь не маленькие суммы.
Таким образом, начиная работать с корпорацией-гигантом, банки получают сложности не столько скоринговые, сколько интеграционные. Можно с уверенностью говорить, что в самое ближайшее время отечественные банки осознают все эти проблемы и начнут искать выход.
Кроме того, есть еще одна проблема, связанная с тем, что даже крупнейшие отечественные банки по западным меркам отнюдь не велики. Крупным компаниям-производителям выгодно, что бы проекты были большие и долгосрочные. А если рассматривать заказы большинства отечественных банков – то по важности и объему, для глобальных корпораций эти заказы находятся отнюдь не на первом месте.
Вот и получается, что корпорации – гиганты не настроены на то, чтобы делать какую-нибудь адаптацию под клиента, оказывать какие-нибудь эксклюзивные услуги. Они просто предоставляют банкам хорошее скоринговое решение: в меру отлаженное в восточной Европе и значительно лучше отлаженное в западной. Чем-то оно может подходить, а чем-то и не подходить.
Доходит даже до того, что не все их программное обеспечение переведено на русский язык. В таких условиях банку рассчитывать на какую-нибудь более серьезную адаптацию системы к местным условиям просто не реально.
Задача крупных компаний-производителей – захватить рынок, поставить свои решения в как можно большем количестве банков и привязать их к себе на несколько лет. Западные компании понимают, что в таких крупных продажах главную роль играют не качество программного обеспечения и даже не качество скоринговой модели, а PR, брендовое имя, правильная маркетинговая политика.
Суммировав все выше сказанное, мы сформулировали те требования, которые выдвигает банковский сектор стран СНГ к производителям систем кредитного скоринга:
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СКОРИНГА
Переходя к теме, какую систему кредитного скоринга хочет видеть рынок в начале следует сказать, что главным требованием является возможность качественной и быстрой дифференциации кредитов на «плохие» и «хорошие». Таким образом, на первое место по важности выступает Application-скоринг, то есть оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита
Можно привести в пример ситуацию в Украине, по данным НБУ за девять месяцев прошлого года просроченная задолженность по кредитам гражданам выросла на 94%. Правда, пока представители большинства украинских банков предпочитают утверждать, что проблемные кредиты не превышают 5% кредитных портфелей. Однако есть и другая информация, не столь официальная, зато более реалистичная – у активных игроков на рынке кредитования физических лиц доля невозвратов уже достигла 15%.
Что касается актуальности типов скоринга Collection, Behavioral и Fraud, то они, хотя и не столько критичны на данный момент для отечественных банков как Application-скоринг, но так же необходимы.
Collection скоринг
В первую очередь это касается Collection скоринга. Collection скоринг – это определение приоритетных дел и направлений работы в отношении «плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное». О том, какую роль играет Collection скоринг можно судить по тому факту, что согласно результатам ряда исследований около 40% всех неплатежей приходиться на забывчивых заемщиков, которые без всякого умысла забывают внести платеж по кредиту. Поддержка скоринговой системой Collection скоринга даст возможность без дополнительных трудозатрат ликвидировать эту задолженность.
Behavioral скоринг
Поведенческий скоринг - оценка динамики состояния кредитного счета заемщика. Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые модели позволяют спрогнозировать изменение платежеспособности заемщика, определить оптимальные лимиты по кредитной карте и т.д. То есть, когда, например, мы на основании поведения заемщика за предыдущие 5 мес. прогнозируем его поведение в последующие 2.О и на данный момент()верно
Fraud скоринг
Fraud скоринг – оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика. Обычно используется в связке с Application и Behavioral скорингом для более детального анализа заемщиков. По данным ряда украинских банков откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей.
Таким образом, получается, что скоринговая система, которую ждет отечественный рынок, должна в первую очередь поддерживать Application-скоринг и Collection скоринг. Что касается Behavioral и Fraud скоринга, то об их необходимости только сейчас начали задумываться крупнейшие игроки розничного рынка.
СООТВЕТСТВИЕ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ СОГЛАШЕНИЮ БАЗЕЛЬ II
Ни для кого не секрет, что сегодня мы видим явный интерес к отечественным банкам со стороны «иностранных» финансовых групп. И сейчас есть все основания предполагать, что в 2007 году мы увидим углубление этого процесса. А это обозначает, что одним из возможных требований к системе кредитного скоринга становиться ее соответствие соглашению Базель II с точки зрения рабочего процесса и обработки кредита.
То есть при использовании скоринговой системы, результатом оценки должна являться не только дифференциация кредитной заявки на «хорошую» или «плохую», но также вероятность невозврата кредита, уровень риска и максимальный лимит кредита, а также рекомендуется к выполнению целый ряд особенностей, которые в целом позволяют построить наиболее эффективную систему управления рисками.
Далее рассмотрим некоторые требования БАЗЕЛЯ II, которым должна удовлетворять система кредитного скоринга: