На основе доклада 
директора компании Scorto Solutions Андрея Пищулина
на второй банковской конференции
«Управление рисками при кредитовании
частных лиц в Украине».

Централизованность

В первую очередь речь идет о централизованности.  Одна скоринговая система должна работать одновременно во всех отделениях банка, его филиалах и других удаленных точках по предоставлению кредитов. Простейшие скоринговые решения, в частности, реализованные на основе Microsoft Office Excel,  такой возможностью не обладают. А между тем, только в том случае, если система соответствует  этому требованию, появляется возможность осуществлять качественный и полноценный контроль над деятельностью, как отдельных сотрудников, так и над всей кредитной политикой банка.

Построение моделей

Одной из важнейших функций является  создание скоринговых моделей. Особенно важно, чтобы была возможность централизованной  интеграции в работу вновь созданных моделей в кратчайшие сроки.  Для этих целей используются специализированные приложения, которые позволяют создавать различные модели оценки заемщиков, начиная от простых бальных и заканчивая кластерным анализом, деревьями решений и нейросетями. 

Создание стратегий анализа заемщиков

Развитие кредитного скоринга на сегодняшних крайне динамичных рынках показывает, что одних лишь скоринговых моделей становится недостаточно для принятия решения по некоторым кредитам. Самые «хорошие» и самые «плохие» заемщики видны практически  невооруженным глазом. Но большая часть кредитных заявок поступает от заемщиков, для которых «прямолинейное» применение скоринговых моделей не даст качественного результата, т.е. не будет достигнуто качественное разделение на «хороших» и «плохих» заемщиков. Выходом из подобной ситуации может стать построение стратегии принятия решений, где оценка скоринговой моделью, сегментация и т.п. – это лишь элементы единого цикла – принятия решения по кредитной заявке.

Работа с информацией из внешних источников

Важно, чтобы система позволяла в автоматическом режиме использовать черные списки, информацию из кредитных бюро, свои локальные базы данных и др. источники информации, позволяя Банку тем самым принимать наиболее объективные решения за кратчайшие сроки.

Управление правилами кредитной политики

 В случае если используются недостаточно качественные скоринговые модели или они вообще отсутствуют как таковые,  система кредитного скоринга должна обладать возможностью  простого создания и управления правилами кредитной политики, т.е. созданием  систем бонусов/штрафов для оценки потенциального заемщика. Кредитный аналитик или риск-менеджер банка,  задавая правила  кредитной политики, получает возможность уточнить систему формирования рейтинга заемщика, т.е. одни правила-условия могут увеличивать рейтинг, другие уменьшать  и т.п.

Ролевое принятие решений

Когда решение скоринговой системы по кредитной заявке неоднозначно, то на первый план выходит возможность создания и управление правилами распределения заявок для кредитных специалистов с учетом их прав и полномочий. То есть  определяется, какому специалисту, какого уровня  должна отправляться та или иная заявка на рассмотрение. «Уровней» специалистов может быть много, начиная с сотрудника экономической  безопасности и заканчивая кредитными экспертами. Причем задание подобных правил распределения заявок должно быть максимально простым и доступным для риск-менеджеров и кредитных аналитиков и не требовать специальных знаний. 

Настройка интерпретации скорингового рейтинга

Еще один из важных элементов поддержки процесса принятия решения – это возможность гибкой настройки интерпретации скорингового рейтинга для кредитных специалистов.  Если такая возможность реализована, скоринговая система может выдать для кредитных специалистов рекомендации, замечания, подсказки и различного рода сообщения, делая, таким образом, оценку заемщика максимально объективной и качественной. Правила формирования подобного рода сообщений определяет кредитный департамент или департамент риск-менеджмента.

Скоринговая отчетность

Крайне важно чтобы скоринговая система предусматривала  возможность быстрой и качественной оценки динамики изменения, как состояния кредитного счета отдельного заемщика, так и кредитного портфеля в целом. То есть должна быть реализована система скоринговой отчетности, на основании которой можно отслеживать  адекватность работы, как всей системы кредитного скоринга, так и используемых скоринговых моделей и стратегий оценки заемщиков.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНЕНТАМ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

Определившись с тем, какой функциональностью должна обладать система кредитного скоринга следует остановиться на тех компонентах, которые эту функциональность обеспечивают.

В первую очередь рассмотрим программный компонент для построения скоринговых моделей. Основные его функции это анализ, группировка и предварительная обработка данных, необходимых для разработки скоринговой модели,  а также  анализа кредитного портфеля на основе результатов скоринга. Кроме того, данный компонент системы кредитного скоринга должен давать возможность определять ключевые факторы, которые влияют на кредитоспособность клиента. Разработка скоринговой модели с помощью этого компонента и дальнейшая оценка ее работы должна быть полностью автоматизирована.

В компоненте  для построения скоринговых  моделей должен быть предусмотрен экспорт моделей на сервер принятия решений и возможность анализа клиентской базы с разделением ее на однородные группы по индикаторам риска или другими факторам.

Компонент для построения стратегий принятий решений

Следующий компонент, на котором следует остановиться должен позволять создавать стратегии принятий решений. Этот компонент должен быть достаточно мощным, что бы дать возможность риск-менеджменту банка  оперировать набором скоринговых инструментов, включая скоринговые модели, а также выстраивать с их помощью сколь-угодно сложные многоуровневые процессы принятия кредитных решений. Однако при этом он должен обладать гибкостью  и удобным пользовательским интерфейсом. Основная функция этого  компонента  создание и редактирование скоринговых стратегий. Для качественной отладки стратегии должен быть реализован механизм изучения качества работы стратегии без загрузки её на сервер принятия решений. Кроме того, в компоненте для построения стратегий должен быть предусмотрен  автоматический анализ  ошибок и нелогичностей связей, что даст возможность значительно экономить время при создании и отладки новой стратегии.

Сервер принятия решений

Сервер принятия решений является основной составляющей, которая обеспечивает

функциональность скоринговой системы. По сути, сервер принятия решения  – это механизм получения, обработки, хранения и передачи данных. Основная задача сервера принятия решений – это анализ данных заемщика при помощи различных технологий и методов.  Технические подробности работы сервера принятия решений не входят в тему доклада.  Если эта тема кого-то из присутствующих заинтересует, можно будет обсудить ее после моего выступления.

Компонент построения отчетности 

Компонент построения отчетности является одним из важнейших компонентов системы кредитного скоринга. Он должен представлять собой специальное решение, которое ведет постоянный мониторинг скоринговой системы и дает возможность отслеживать влияние внешних и внутренних факторов на адекватность и стабильность скоринговой модели. Изучая работу скоринговой системы с помощью этого компонента,  появляется возможность оперативно анализировать изменения в клиентской базе, а так же оперативно адаптировать скоринговые модели к новым рыночным ситуациям.  Кроме того, используя компонент построения отчетности можно осуществлять контроль над субъективными решениями сотрудников, которые отвечают за выдачу кредитов.

Рабочие места кредитных специалистов

В большинстве систем кредитного скоринга западного производства отсутствует компонент, представляющий собой специализированные рабочие места кредитных специалистов. Для западного рынка это оправданная ситуация, так как в большинстве зарубежных банков стоят мощные фронт-офисные решения, которые интегрируется со скоринговой системой. Однако в Украине полноценный фронт-офис есть далеко не во всех банках. Поэтому система, адаптированная к украинскому рынку должна обладать компонентом, включающим в себя специализированные рабочие места кредитных специалистов.

В этот компонент должно входить рабочее место кредитного инспектора, рабочее место кредитного эксперта, рабочее место сотрудника экономической безопасности и  рабочее место кредитного аналитика.

Остановимся на каждом из них подробней. Рабочее место кредитного инспектора, позволяет  организовать работу в точке выдачи кредита. Рабочее место кредитного эксперта позволяет принимать решение о выдаче кредита, в соответствии с настраиваемыми правилами кредитной политики, в случае если его не может принять кредитный инспектор. Рабочее место сотрудника экономической безопасности позволяет осуществлять первичный контроль отделом экономической безопасности. Рабочее место кредитного аналитика предназначено для специалистов, работающих с заявками с максимальными лимитами, для определения оптимальных условий кредита и мониторинга работы кредитных инспекторов и экспертов

ОЖИДАНИЯ БАНКА ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

Принимая решение об интеграции полноценной скоринговой системы, банк надеется получить определенные результаты. Проанализировав  информацию, полученную в ходе интеграционных работ специалистами нашей компании,  удалось сформулировать  основные ожидания банка при внедрении системы кредитного скоринга. В первую очередь украинские банки интересует снижение рисковости кредитных операций за счет правильного определения «хороших» и «плохих» кредитных заявок. На втором месте стоит ускорение процесса принятия решения при большом количестве кредитных заявок без потери качества обработки.  Далее следует минимизация человеческого фактора в процессе принятия решения по кредитной заявке и  стандартизация процесса оценки заемщика во всех точках продажи. Результатом чего должно стать увеличение кредитного портфеля без увеличения проблемной задолженности.

В заключение следует отметить, что системы кредитного скоринга компании Scorto полностью соответствуют  всем выше перечисленным требованиям и ожиданиям, включая требования Базеля II.  Нам так же удалось избежать тех интеграционных проблем, о которых говорилось выше. Связано это с тем, что компания Scorto пошла по пути  развития, несколько отличающемуся от других транснациональных корпораций.  С клиентами компании работают только региональные представительства компании. Таким образом, каждый банк–клиент работает напрямую, не с головным офисом, находящимся в США, а с ближайшим представительством, что позволяет оперативно реагировать на все запросы заказчика. Кроме того, появляется возможность вносить изменения в скоринговую систему таким образом, чтобы она максимально соответствовала пожеланиям клиента.