Экстраполяция по скользящей средней.

Обычно применяется при краткосрочном прогнозировании (прогноз на период до 1 года), в случае когда имеющиеся данные не позволяют выявить тенденцию развития спроса.

Метод скользящей средней состоит в замене фактических уровней динамического ряда расчетными, имеющими значительно меньшие колебания, чем исходные данные. При этом средняя рассчитывается по группам данных за определенный интервал времени, причем каждая последующая группа образуется со сдвигом на один период (год, месяц). В результате первоначальные колебания динамического ряда сглаживаются, поэтому и операция называется сглаживанием рядов динамики (основная тенденция развития выражается при этом уже в виде некоторой плавной линии).

Таким образом, при прогнозировании исходят из простого предположения, что следующий во времени показатель по своей величине будет равен средней, рассчитанной за последний интервал времени.

Недостаток метода заключается в том, что требуется много данных для расчета прогнозного значения показателя.

Скользящие средние

Основные правила построения: (метод скользящих средних)
чем длиннее период времени, на котором строится средняя, тем меньший порядок самой средней следует выбрать (для дневных графиков порядок не более 89, для недельных - не более 21), короткие средние можно применять без ограничений
чем длиннее средняя, тем меньше ее чувствительность
средняя очень маленького порядка дает много ложных сигналов
средняя очень большого порядка постоянно опаздывает
при боковом тренде применяются средние с большим, чем обычно порядком

Простые скользящие средние (Moving Average - MA):
MA = (Сумма цен за период времени) / Порядок средней

Главный недостаток МА в том, что она реагирует на одно изменение курса два раза: при получении значения и при его выбытии из расчета.

Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average - WMA):
WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов)
Экспоненциальные средние (Exponentially Moving Average - EMA):
EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],
где t - текущий момент времени,t - 1 - предыдущий момент времени, K = 2 / (n + 1), n - период средней.

Главное достоинство ЕМА в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.

Полоса Боллинджера (Bollinger Band - BB). Линии ВВ строятся как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

Решение на основе анализа ВВ принимается, когда цена либо поднимается выше верхней линии сопротивления ВВ, либо опускается ниже нижней линии поддержки ВВ. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке/продаже на основе анализа ВВ не подается. Решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию ВВ для возврата в нормальное состояние.

Иногда выход за границу ВВ означает "фальшивый пробой", т.е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените - а правда ли пробой оказался "фальшивым". Хорошим подтверждением в таких случаях является показатель объема, который при фальшивом пробое должен резко снизиться.

Дополнительные сигналы линий ВВ. Схождение ВВ наблюдается, когда рынок успокаивается и на нем не видны значительные колебания. Происходит консолидация к продолжению действующего или появлению нового тренда. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Расхождение при возросших объемах является хорошим подтверждением тренда. Средняя является хорошим уровнем поддержки на бычьем рынке и хорошим уровнем сопротивления на медвежьем рынке.