Багатовимірна оптимізація параметрів механічної торгової системи інваріантної до змін ринкового середовища
Автор: Кольчик С.О.
Наук. керівник: д.е.н., проф., Румянцев М.В.
ВСТУП. На жаль, в Україні не проводяться серйозні наукові дослідження по розробці та практичній реалізації сучасних торгових комп'ютерних систем (ТКС). Це свого часу призводить до відставання наших фахівців з біржової торгівлі від західних конкурентів, серйозно позначається на ефективності вітчизняної зовнішньої торгівлі. Сучасні ТКС мають досить низькі характеристики, а торгівля за допомогою ТКС – має високі інвестиційні ризики. До об'єктивних причин цього явища слід віднести нестаціонарний характер біржових цінових графіків, їх залежність від цілого ряду макроекономічних показників. До суб'єктивних причин - недостатнє знання розробниками ТКС основ теорії інформації, теорії ймовірностей і математичної статистики, економічної кібернетики.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ. Метою даного дослідження є побудова ТКС інваріантної до змін ринкових умов, а також багатовимірна оптимізація параметрів побудованої системи.
Для усунення залежності індикатора від значення котирувань пропонується скористатися вирахуванням середнього значення за певний період із значення котирування закриття ціни. Таким чином, досягається отримання лише різниці ціни закриття від середнього значення ціни. Середнє значення ціни за період на всьому інтервалі дослідження не фіксоване: при зміні графіка на одне значення (при закінченні години, дня і т.д.) "вікно", в якому розраховується середнє значення, зміщується і відбувається його перерахунок.
Отримані раніше дані пропонується розділити на стандартне відхилення, для позбавлення від сильних викидів (спроба отримання рівномірно розподіленого графіка) і досягнення єдиної шкали зміни індикатора.
Отже, проблема попереднього індикатора - ламаний вигляд кривої, що тягне за собою неодноразове перетин сигнальної лінії (надходження великого числа помилкових сигналів). Логічний висновок зменшення кількості помилок індикатора - його згладжування. Рішенням даної проблеми є згладжування даного індикатора ковзними середніми типу MACD.
Отриманий індикатор ind_4 належить до класу осциляторів. На ньому наочно визначені зони перекупленності, перепроданості і нейтральна зона. Цей індикатор однаково ефективний і в період розвитку тренду, і під час флету (розвитку ринку в незначному коридорі цін). На даному етапі отриманий індикатор, за яким можна судити і появі піків і западин на графіках ціни. Виходячи з теорії циклів ринку, можна припускати, що за піком слід спад і навпаки.
Даний вид подання формули технічного індикатора застосовується при програмуванні та оптимізації механічних торгових систем в торгово-аналітичній системі MetaStock. Побудова індикатора заснована на згладжуванні тренду, що пройшов процедуру видалення спрямованості, а також подальшого видалення залежності від значення котирувань.
Для оптимізації та тестування даної системи був узятий масив цін закриття денних барів EUR/USD за 3 роки (04.2010-04.2013).
Таблиця 1
Діапазони і кроки оптимізації моделі
№ |
min |
max |
step |
|
min |
max |
step |
|
Opt_l |
2 |
34 |
1 |
Opt_3 |
2 |
34 |
2 |
|
Opt_2 |
2 |
34 |
1 |
Opt_4 |
2 |
21 |
1 |
РЕЗУЛЬТАТИ. Аналізуючи отримані результати можна зробити висновок, що побудована механічна торгова система володіє прийнятними якостями для використання в реальній торгівлі. Сумарний прибуток, отриманий при роботі склав - 7367 доларів на 1000 доларів вкладених коштів, або 195% відсотків річних при умовах реінвестування коштів. Крива прибутку торгівельної системи зображена на рисунку 1.
Таблиця 2
Оптимальні параметри для розробленої моделі
№ |
Opt |
№ |
Opt |
|
Opt_l |
2 |
Opt3 |
2 |
|
Opt_2 |
2 |
Opt_4 |
2 |
Побудована система має наступні якості: позитивне математичне очікування прибутку, малу кількість правил. визначеність (жорсткість) торгових правил, повну механістичність системи.
Рис. 1. Крива прибутку торгівельної системи
ВИСНОВКИ. За допомогою системного підходу запропоновано алгоритм побудови механічної торгової системи для формування оптимальної торгової стратегії на валютному ринку. Інструментарій технічного аналізу був переглянутий і доповнений новим індикатором, покликаним розпізнавати і прогнозувати розвиток біржових тенденцій. Розроблена і оптимізована механічна торгова дозволяє автоматизувати процес прийняття торгових рішень. При впровадженні системи була доведена її працездатність і ефективність пропонованих оптимальних параметрів.
ЛІТЕРАТУРА
- Приставка А.Ф. Статистична обробка даних/ А.Ф. Приставка.– К.: Нова, 2003. – 456 с.
- Смирнов А. В., Гизатулин А. М. Повышение эффективности управления рисками инвестиционных биржевых проектов/А.В. Смирнов, А.М. Гизатулин // Менеджер: Вісник Донецької державної академії управління. Науковий журнал. Випуск 3. – Донецьк: Дон ДАУ, 2003. – С. 140-143.
- Ситнік В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень/ В. Ф. Ситнік. – К.: Техніка, 1995. – 162 с.
- Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактор успеха/ В.И. Сафин. – Спб.: Питер, 2005. – 240 с.