Резюме

В этом документе обсуждается, почему управление рисками – необходимо . В чем излагаются некоторые теоретические основы современного управления рисками банка, с акцентом на рынке и кредитные риски.

Введение

Не так много лет назад, в то время председатель Конгресса США Банковского комитета , заявил мне, что не может быть и речи о том, чтобы требовать от банков и сбережения и кредиты, чтобы отметить свои активы на рынке. Может ли кто-нибудь ответственный за финансовое регулирование надзора иметь наглость, чтобы аналогичным образом высказывается сегодня. Я подозреваю, что ответ да: однако повышенное внимание к формальной, научной оценке банковских рисков получило с тех пор, радуя меня и я думаю, большинство финансовых экономистов.

Тот факт, что современное управление рисками использует многие важные теоретические и методологические достижения в нашей сфере является источником коллективной гордости. Моя роль в этой программе – изложить некоторые теоретические аспекты современного управления рисками банка. Я начну с обсуждения зачем нужно управлять рисками банка. Затем я предоставлю некоторые теоретические основы для банка управления рисками с акцентом на рыночные и кредитные риски.

Зачем необходимо управлять рисками?

Недавние финансовые катастрофы в финансовых и нефинансовых компаний и в государственных учреждениях указывают на необходимость различных форм управления рисками. Финансовые злоключения – вряд ли новое явление, но быстрота, с которой предприятия могут попасть в беду – существует. Кризис сбережений и кредита в США растянулся на 2 десятилетия, к тому же серьезные регулирования некомпетентности и законодательная алчность привели к катастрофе.

Менеджер инвестирования басситна окрупе ориндж потратил менее, чем 3 года, чтобы увеличить потенциальные потери квази-банка за 1 месяц, со значительным, но возможно управляемыми 1,8 % к катастрофическим 5 % от своих инвесторов депозитам, похожим на риск . Любой, кто знает о средствах достижения цели в различных процентных ставках знает, что он мог бы сделать это быстрее и даже более разорительно, привел его разум к этому решению.

Благодаря их хорошей репутации, большинство регулирующих органов появляется, чтобы признать, что суть проблемы не производное, а непосредственно неадекватное управление рисками.

Банки и аналогичные финансовые учреждения должны соответствовать предстоящим нормативным требованиям для оценки рисков и капитала. Однако, это серьезная ошибка думать, что соответствие регулирования требований является единственной и даже более важной причиной для создания стабильной, научной системы управления рисками. Им нужны механизмы для мониторинга ситуаций и создание стимулов для минимизации рисков по отделам и для физических лиц.

Управление рисками – это процесс, в котором менеджеры удовлетворяют свои потребности путем выявления основных рисков, содержащих последовательные, понятные, операционные измерения риска, выбирая те, которые уменьшат и те, которые увеличивают и на какие средства, и выбирая методы для мониторинга результата ситуации риска.

Каковы ключевые риски?

Риски, в этом контексте, могут бать определены как сокращения в конкурентоспособности ценности в святи с изменениями в бизнес среде. Как правило основными источниками убытка определяются как: рыночный риск – изменения в стоимости чистых активов из-за изменений основных экономических факторов, таких как процентные ставки, обменные курсы и цены на акции и сырьевые товары.

Кредитный риск – это изменение в стоимости чистых активов из-за изменения предполагаемой способности, контрагентов выполнять свои договорные обязательства . Операционный риск вытекает из расходов, понесенных из-за ошибок в проведении операций, таким как урегулирование неудач, отказов от соответствия нормативным требованиям, а также несвоевременные накопления. Показатель риска охватывает потери в результате неспособности должным образом контролировать сотрудников или использовать соответствующие методы ( включая «модель риска» ). За исключением модели риска уфинансирования теории не так много информации, чтобы сказать о двух последних видах риска, хотя менеджеры различных фирм обнаружили к их сожалению, что они могли бы быть весьма важными.

Следовательно, в дальнейшем я обращаю внимание на теоретические основы управления рыночными рисками с некоторыми замечаниями по кредитному риску.

Статья переведена частично, полностью с текстом можно ознакомится перейдя по ссылке http://web.cenet.org.cn/upfile/41453.pdf