Назад в библиотеку

Управління кредитними ризиками банку за допомогою кредитного скорингу.

Автор: Чистяков Д.М.
Источник: Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2012, № 4(20).

Анотація.

Чистяков Д.М. Управління кредитними ризиками банку за допомогою кредитного скорингу. Проаналізовано кредитний скоринг як один із методів управління кредитними ризиками банку. Запропоновано застосування методики кредитного скорингу шляхом визначення інтегрального показника для визначення надійності клієнта і прийняття рішення щодо доцільності кредитування.

Постановка проблеми

У процесі інтеграції України до світового співтовариства особливої актуальності набуває проблема оптимізації функціонування фінансового сектору на чолі з банківською системою. Недосконалість законодавчої і нормативної бази кредитування та правової основи діяльності банків та підприємств є причиною ускладнення кредитного процесу в аспекті управління кредитними ризиками. Їх визначення та достовірність істотно впливає як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку загалом. Точність управління важлива й для позичальника, адже від неї залежить взаємодія між банком та позичальником у процесі кредитування, що і зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Питанню управління кредитними ризиками у банку приділено значну увагу таких авторів, як: Т. Аванесова, О. Ковальов, К. Уваров та ін. [1 – 3]. Проте дана тема вимагає подальшого обґрунтування методів управління кредитними ризиками.

Мета статті – аналіз методів скорингу як методу управління кредитними ризиками банку та визначення основних напрямів щодо забезпечення стабільності функціонування банківської системи України.

Аналіз літератури

Підвищення прибутковості кредитних операцій безпосередньо пов'язано з якістю оцінки кредитного ризику. Залежно від класифікації клієнта по групах ризику банк приймає такі рішення: чи варто видавати кредит, який ліміт кредитування та які відсотки треба встановлювати. У світовій практиці існує два основних методи оцінки ризику кредитування, що можуть застосовуватися як окремо, так і в поєднанні один з одним: суб'єктивний висновок експертів або кредитних інспекторів; автоматизовані системи скорингу [2].

Під скоринговими моделями (від англ. score – бал, підраховувати бали, очки) розуміють статистичні моделі, тобто моделі оцінки кредитного ризику побудовані за допомогою статистичних методів. Скорингові моделі становлять спосіб кількісної оцінки перспектив повернення (обслуговування) кредиту потенційним позичальником, який звертається до банку.

Ця оцінка здійснюється на підставі масиву даних попередніх позичальників з приблизно схожими характеристиками та історіями погашення боргу. Таким чином, кредитний скоринг встановлює не випадковий, а закономірний взаємозв'язок між характеристиками позичальника та можливістю погасити кредитну заборгованість. Такий взаємозв'язок статистично вимірюється та на його підставі формується модель. Нові позичальники оцінюються за допомогою раніше виявленого зв'язку на предмет імовірних перспектив погашення боргу [2].

У системах кредитного скорингу кожному фактору залежно від ступеня його впливу на загальний рівень кредитоспроможності в тій чи іншій ситуації присвоюється певна сума балів. У результаті виходить інтегральний показник – сума всіх балів за визначеними факторами моделі. Чим вищий інтегральний показник скорингу, тим більша надійність позичальника та менший ризик неповернення кредиту. Потім інтегральний показник кожного клієнта порівнюється з певним числовим порогом (лінією поділу), який розраховується співвідношенням кількості необхідних у середньому надійних позичальників, щоб компенсувати збитки від одного боржника [1].

Таким чином, результатом проведення кредитного скорингу, є розрахунок інтегрального показника, на основі якого банк може класифікувати своїх клієнтів за рівнем зростання кредитоспроможності та прийняти рішення щодо надання кредиту. Це здійснюється за рахунок порівняння даного показника з числовим порогом чи лінією розподілу, що, власне кажучи є лінією беззбитковості. Загальну методику застосування кредитного скорингу можна розподілити на чотири етапи. На першому етапі визначається інтегральний показник кредитоспроможності. На другому етапі відбувається порівняння значення інтегрального показника із заздалегідь визначеним числовим порогом. На третьому етапі, якщо значення інтегрального показника більше числового порогу, то клієнт визначається як надійний, а якщо значення інтегрального показника менше числового порогу, то ненадійний.

На четвертому етапі відбувається прийняття рішення щодо надання кредиту для надійних клієнтів або ненадання кредиту для ненадійних клієнтів. Складність використання скорингу полягає у виборі факторів, які необхідно включати в модель та їх співвідношення. Оскільки моделі статистичні (за їх основу береться досвід повернених і неповернених кредитів), імовірність помилки, безумовно, існує. Тому завдання розробників – зробити її більш точною [3].

Упровадження систем скорингу може стати альтернативним варіантом оцінювання кредитних ризиків для українських банків. На сьогодні деякі компанії пропонують банківському ринку вже готові програмні рішення для впровадження системи скорингу, проте можливість використання таких систем викликає сумнів. Адже застосовування західних скорингових систем у вітчизняних умовах неможливо, оскільки вони розробляються на основі великого масиву статистичної інформації, статистичні закономірності іншої країни не обов'язково відповідають українським.

Таким чином, щоб застосувати у своїй діяльності досвід інших країн, потрібно скоригувати західну скорингову систему з одного боку, цей процес тотожний розробці власної скорингової карти, а з іншого – потребує вітчизняних статистичних даних. Для їх накопичення потрібен час. При цьому обсяг вибірки має бути значним, а кількість позичальників багатьох українських банків не перевищує десятка тисяч. Об'єднати ж масиви даних про позичальників декількох банків (хоча б через кредитне бюро), поки що не вдасться , причина цьому – конкуренція [5].

Тому застосування скорингу в практиці українських банків – питання майбутнього, бо на це потребує значних витрат, а періодичність перерахунку скорингових карт відповідно до змін умов на ринку споживчого кредитування становить суттєву статтю витрат для банку. Позитивним моментом для українських комерційних банків було створення Бюро кредитних історій, діяльність якого, в свою чергу, може в майбутньому сприяти систематизуванню інформації про позичальників. Банкам необхідно вдосконалити свої скорингові методики оцінки позичальників і визначитися із напрямом своєї кредитної політики, адже активний розвиток кредитування населення неможливий баз застосування скорингових технологій.