Библиотека материалов по теме
"Имитационное моделирование случайных денежных потоков"

Составитель: Яхив Анна Валерьевна

• Модели оценки инвестиционных рисков
• Методы оценки рисков
• Риск-менеджмент
• Анализ инвестиционных рисков

В статье делается обзор основных методов измерения рисков в коммерческих банках. Рассматривается модель оценки рисков.

В этой статье автор задается вопросом о необходимости применения в управлении рисками проекта множества математических подходов, а также рассматривает методы, успешно применяемые на практике в данной области

В этой статье автор рассматривает различные меры (подходы) к оценки рисков

В этой статье рассматриваются различные виды рисков присущих нефинансовому предприятию, анализируемые с помощью разработанной имитационной модели

В статье дается обзор наиболее популярным методам количественной оценки рисков: метод корректировки нормы дисконта; -метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности); -анализ чувствительности критериев эффективности (чистый дисконти-рованный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и др.); -метод сценариев; -анализ вероятностных распределений потоков платежей; -деревья решений; -метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др.
Рассмотрен пример использования метода сценариев.

В этой статье рассматриваются качественные методы оценки инвестиционного риска: анализ уместности затрат; метод аналогий; метод экспертных оценок. Проведен анализ чувствительности инвесиционного проекта.

В этой статье рассматриваются наиболее распространенная на егодняшний момент методология оценивания рыночных рисков, которая носит название Стоимость Риска (Value-at-Risk, VAR).

Статья посвещена рассмотрению различных методов анализа рисков

Важным аспектом данной статьи является анализ полезности и ограниченности анализа рисков. Так рассматриваются существующие методы, как в теоретическом плане, так и рассмотрение их на конкретных примерах