Бибиотека Таценко А.Г. Скоринг, анализ кредитных рисков и поддержка принятия кредитных решений

Скоринг, анализ кредитных рисков и поддержка принятия кредитных решений

   Скоринг — технология оценки рисков при кредитовании. Скоринговое решение включает в себя средства построения математической модели рисков кредитной организации (скоринговой модели), средства управления рисками и поддержки принятия кредитных решений, средства автоматизации бизнес-процессов кредитования.
   Скоринговые решения являются стандартом де-факто при кредитовании в банковских системах развитых экономических стран. Однако непосредственный перенос западного опыта на российский кредитный рынок затруднен и нецелесообразен в силу следующих причин:
   - фактическое отсутствие в России института кредитных бюро и, соответственно, неприменимость простых статистических моделей оценки риска, основанных на кредитных историях;
   - относительно низкий объем кредитования на российском рынке и, как следствие, недостаточность данных для адекватной работы стандартных западных скоринговых методов;
   - различное влияние на кредитоспособность заемщика характеристик, входящих в скоринговые модели в России и на Западе (время работы на текущем месте, профессиональный уровень и отрасль, в которой работает заемщик; возраст заемщика и др.).
   Быстро изменяющиеся в России социально-экономические и другие условия, влияющие на поведение заемщиков. Скоринговые модели необходимо разрабатывать на самых свежих данных, периодически проверять качество их работы, иметь возможность быстро и дешево перенастраивать модель, чего не позволяют сделать закрытые западные системы, применяемые в некоторых российских банках.
   Внедрение скорингового решения позволяет:
   - повысить доходность кредитных операций за счет снижения кредитных рисков. Оценивать риски дефолтов, просрочек, досрочного возврата и давать рекомендации по условиям кредита;
   - обоснованно выводить на рынок новые кредитные продукты, анализируя конъюнктуру рынка на основе накопленных банком данных;
   - снизить издержки банка на операциях по выдаче кредитов за счет автоматизации принятия решений, увеличить скорость принятия решений при массовом кредитовании;
   - централизованно контролировать принимаемые кредитные решения, управлять влиянием человеческого фактора на принятие решений;
   - управлять кредитным портфелем банка в соответствии с текущей кредитной политикой банка. Оценивать доходность/убыточность клиентов в портфеле, анализировать структуру портфеля;
   - выявлять и предотвращать попытки мошенничества при обращении за кредитами.