Адрес первоисточника: http://www.scorto.ru/analytics.php

Доклад директора компании Scorto Solutions Андрея Пищулина на 14-ой международной конференции «Банковские системы и сети».

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

ЗАДАЧИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

В мировой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которой имеет свои характерные аспекты и особенности.

Задача №1: Создание скоринговых моделей – моделей оценки кредитоспособности

Задача №2: Построение скоринговой инфраструктуры

Для разных банков может быть актуальна одна, и не актуальна другая задача, но, тем не менее – именно эти два направления принято рассматривать как основные в кредитном скоринге. И для каждого из направлений существуют свои инструменты и методология, при помощи которых и решаются эти задачи.

СКОРИНГ – КАК РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ

Если рассматривать скоринг как разработку моделей, то здесь Банк сталкивается с необходимостью решить следующий ряд задач:

• Определение ключевой цели и тапа скоринга; определение того, для чего конкретно будет использоваться скоринг – оценка заемщика, оценка динамики состояния счета или же определение оптимальной стратегии по уже «плохим» заемщикам.
• Оценка, анализ и определение критериев; задание критериев оценки кредитоспособности и определение базовых параметров классификации заемщиков.
• Выбор методов построения скоринговых моделей; исследование доступных методов создания скоринговых моделей на предмет максимальной адекватности имеющейся ситуации.
• Оценка финансовой эффективности моделей; оценка и анализ общего влияния скоринговой модели на кредитный портфель в целом.

ПОСТРОЕНИЕ СКОРИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При построении скоринговой инфраструктуры в банках, чаще всего наблюдаются следующие ситуации:

1. бизнес-процессы настроены и налажены, требуется лишь интеграция аналитического компонента - скоринговой системы, для того чтобы поднять банк на более высокий уровень ведения кредитного бизнеса.
2. Бизнес-процессы находятся в стадии становления, возможно еще не отработаны, требуется обеспечить максимально полный цикл работы с кредитной заявкой.

Эти две ситуации характерны для банков разных уровней (и специалисты компании Scorto сталкивались и с одной, и с другой).

Особенностью первой ситуации является то, что банк четко знает, что ему необходимо - какие именно элементы процесса принятия решения необходимо оптимизировать и т.д. - чаще всего это интеграция СПР + приложение для создания скоринговых стратегий на сервере.

Вторая ситуация отличается тем, что чаще всего банки используют очень консервативный подход к ведению кредитного бизнеса. В таком случае с банками приходится проводить более глубокое предпроектное исследование на предмет внедрения системы кредитного скоринга. И в этом случае скоринговая система включает в себя помимо СПР, еще и рабочие места кредитных специалистов, приложение для регулирования бизнес-процессами и т.п.

Но как бы то ни было, современное решение для кредитного скоринга должно решать задачу, как в первой ситуации, так и во второй.

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

Выбрать эффективное решения для всех перечисленных задач - это уже сам по себе достаточно трудоемкий и длительный процесс. Тем не менее, понимая основные принципы скоринговых систем и имея видение того, что предлагает рынок - выбрать современное и адекватное решения для кредитного скоринга вполне реально.

Важно понимать, что современное решение для кредитного скоринга это инструментарий, который становится доступным банку для работы, и знания, которыми обладает компания - поставщик скоринговых систем.

И если есть одно, а нет другого - то говорить о «полноценной» скоринговой системе можно не всегда.

Типовой набор компонентов, используемых в построении скоринговой системы это:

• Сервер принятия решений
• Приложение для настройки бизнес-процессов, скоринговых стратегий
• Рабочие места кредитных специалистов
• Приложение для создания скоринговых моделей

Знания, которыми должна обладать компания-поставщик скоринга, важны не менее чем инструментарий, который они поставляют. «Специалист», который не понимает самой сути скоринга, установить систему теоретически может. Но в таком случае, ни о какой грамотной дальнейшей поддержки решения и речи быть не может.

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ЭТО...

• Создание скоринговых моделей (экспертные, математические, анализ и оценка фин. эффективности этих моделей на кредитном портфеле, быстрая (в течение нескольких минут) интеграция этих моделей в работу).
• Создание (в течение нескольких минут) и использование в системе кредитных продуктов (стратегий анализа заемщиков).
• Использование для анализа и скоринга информацию из внешних источников -черные списки, кредитные бюро, свои локальные базы данных.
• Возможность простого создания и управления правилами кредитной политики - система бонусов/ штрафов для оценки потенциального заемщика.
• Создание и управление правилами распределения заявок для кредитных специалистов с различными правами/ролями.
• Гибкая настройка интерпретации скорингового рейтинга для кредитных специалистов.
• Возможность быстрой и качественной оценки динамики изменения состояния кредитного счета отдельного заемщика и кредитного портфеля в целом.

ПЕРСПЕКТИВЫ СКОРИНГОВЫХ СИСТЕМ

На данный момент складывается благоприятная ситуация для полноценной работы кредитных организаций со скоринговыми решениями, т.к. сегодня технологический уровень обеспечения кредитных организаций достаточно высок и это уже не является препятствием для внедрения скоринговых систем, как это было 3-4 года назад.

А главное, люди, которые принимают стратегически-важные решения в плане работы на рынке, уже имеют четкое понимание того, что такое скоринг, и что именно может дать его использование.

Что касается препятствий процессу внедрения скоринга, это в первую очередь незрелость участников рынка потребительского кредитования. Когда амбиции кредитных организаций достаточно велики и существует реальная возможность их реализовать, зачастую принимаются такие решения, которые требуют наименьшего «сопротивления» как в финансовом плане, так и в общей организации работы.

Банковский сектор хоть и имеет более стабильное положение, в плане внедрения скоринга, все же пытается полагаться на собственные силы. Но это продолжается только до того момента, когда затрачено уже достаточно времени и денег на «понимание» того, что скоринговые системы это наукоемкая область, требующая знаний специалистов разных направлений – от разработчиков программной архитектуры уровня предприятия, до специалистов по исследованию и изучению данных.

Очень важно, чтобы конечный потребитель скоринговых систем понимал, что скоринг - это необходимость и наиболее оптимальный и эффективный инструмент работы на рынке потребительского кредитования. И если только первый шаг со стороны кредитной организации сделан, то компания -разработчик и интегратор скоринговых систем должна приложить все усилия для того, чтобы скоринговые решения по своим показателям эффективности, функциональности и качества были наиболее приемлемы в каждом индивидуальном случае.