Российский рынок розничного кредитования растет огромными темпами. В ситуации жесткой конкуренции точная оценка кредитоспособности заемщиков является залогом успешной деятельности в данном секторе экономики. Накопленная за последние годы информация о заемщиках идеально подходит для построения моделей предсказания поведения потребителей кредитов.

Для решения задачи кредитного скоринга наша компания предлагает воспользоваться готовыми решениями, либо специализированной системой, построенными на базе аналитической платформы Deductor.

Система оценки кредитоспособности состоят из 2-х частей – системы оценки рисков, в которых, собственно и реализована скоринговая модель и системы реализующий необходимый документооборот (ввод данных, проведение необходимых регламентных процедур и прочее). Предлагаемая система включает в себя серверную часть (back office), реализующую скоринговую модель и обеспечивающую принятие и хранение необходимой для анализа информации и 3 рабочих места (front office): торговой точки (принятие документов и выдача результатов клиенту), служба безопасности (проверка объекта на удовлетворение требований безопасности) и кредитный офицер (принятие окончательного решения).

Оперативная работа пользователей с системой происходит при помощи web интерфейса. Пользователи вводят данные в стандартную форму, которая будет автоматически генерироваться на стороне сервера. Реализовано 3 web формы: торговой точки, сотрудника службы безопасности и кредитного офицера. Использование web технологий позволяет добиться следующего:

• Централизация всех операций;
• Высока степень безопасности;
• Легкость масштабирования системы и тиражирования ее на другие торговые точки;
• Исключение необходимости устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение – все операции выполняются при помощи стандартного браузера.

Схема работы может быть модифицирована с учетом требований банка.

Ядром системы оценки рисков, является аналитическая платформа Deductor. В Deductor реализован полный набор механизмов, позволяющих решать задачи оценки рисков: очистка данных, методы предобработки, механизмы построения скоринговых моделей от простых весовых коэффициентов до использования самообучающихся алгоритмов (деревья решений, нейронные сети и прочее). В Deductor подготавливаются сценарии, учитывающие особенности организации и позволяющие автоматически «прогонять» через построенную модель вновь поступающие данные.

Deductor позволяет легко адаптироваться к постоянным изменениям – использовать самообучающиеся механизмы построения моделей;

Решение для оценки рисков на базе аналитической платформы Deductor включает в себя:

• Многомерное хранилище данных для аккумулирования необходимой для принятия решений информации;
• Набор сценариев для загрузки и извлечения данных из хранилища;
• Набор сценариев для автоматической оценки кредитных рисков.

Хотя сам процесс построения сценариев анализа рисков нетривиальный, Deductor включает механизмы позволяющие пользоваться результатами анализа сотрудникам, без необходимости вникать в особенности реализации, т.е. работать в режиме «черного ящика».

Пользователь вводит анкетные данные, запускает процесс расчета выходных показателей, получает ответ в виде оценки риска в числом виде (вероятность возврата 0-100), либо категориальном (выдать/отказать). Возможны построение моделей и с другими вариантами выходных показателей.

Имеется готовое решение, которое легко расширяется для учета особенностей работы конкретной компании. Оно позволяет:

• Отделить работу эксперта от массового использования построенных моделей;
• Снизить требования к персоналу;
• Формализовать работу при принятии решений;
• Уменьшить зависимость от персонала;
• Повысить качество работы;

Решение на базе Deductor уже запущено в банке «Стройкредит». В данный момент производится запуск еще в одном банке. Система интегрирована с RS-Loans, возможна интеграция и с другими банковскими системами. Имеется в распоряжении стенд, демонстрирующий в действии все описанное в документе. Возможна организация презентации на месте.

Достоинством системы по сравнению с представленными на рынке продуктами, такими как SAS, Kxema и прочее является следующее:

1. Возможность комбинировать любые механизмы анализа от простых бальных коэффициентов до самых современных алгоритмов оценки рисков.
2. Возможность построения различных сценариев обработки для разных категорий клиентов.
3. Гибкость – предлагаемая система включает в себя специальных конструктор анкет, позволяющий на базе единой системы создавать различные кредитные продукты: потребительское кредитование, автокретитование, кредитование юридических лиц и прочее.
4. Серьезная методическая поддержка. C системой поставляется большой набор методических материалов, руководства, учебные курсы. В методических материалах даются подробные описания всех аспектов работ, связанных с анализом данных, от сбора и подготовки данных и используемого математического аппарата до способов тиражирования полученных знаний. На сегодня Deductor включен в официальную учебную программу 10 ВУЗов, в том числе, Финансовой академии при правительстве РФ и Академии им. Плеханова.
5. Быстрый запуск. Пилотный проект с возможностью реального использования выполняется в течение 6 недель. Первые результаты мы можем продемонстрировать через 4 недели после начала работ.
6. Возможность запуска системы при отсутствии реальной кредитной истории. Предлагается методика, позволяющая строить модели на сгенерированных данных с последующей автоматической адаптацией моделей при получении реальных данных по выданным кредитам.
7. Доступная цена. Стоимость законченного решения, включающего самые современные механизмы построения моделей, обучение персонала, адаптацию под требования банка и прочее, порядка 30-50 тыс. долларов. Никакие ежегодные отчисления не предусмотрены.