Скачки скользящих средних

Автор: John Devcic

Автор перевода: Ляшко А. С.

Источник: http://www.investopedia.com/articles/trading/08/moving-average-bounce.asp

Скачки скользящей средней являются общепринятой торговой установкой, которая используется активными трейдерами. Стратегия проста в установке и вам понадобиться только основной (простейший) набор графиков, чтобы начать работу. Как только ваш график  параметров будет готов, вам остается только найти ценные бумаги для вложения. В этой статье будут изложены простейшие ценовые действия, сигнализирующие о скачках скользящей средней и что вы должны ожидать, если вы решите использовать эту торговую стратегию.(Для ознакомительного чтения о видах этих показателей прочитайте наш учебник «Скользящие средние»).

Что искать

Три вещи, которые Вы должны соблюдать, если Вы собираетесь начинать торговлю, используя торговую систему скачков скрльзящей средней:

- Отклонение от показательной линии скользящей средней;

- Восстановление к или через линию скользящей средней;

- Запрет разрыва восходящей;

Использование  стратегии скачка скользящей средней позволяет определить падение цены до значения  скользящей средней, а затем её резкий подъём. Важно помнить, что когда  цена обыкновенных акций отклоняется от среднего существует вероятность ,что цена будет восстанавливаться или снижаться ниже значения скользящей средней. Как только восстановление закончиться, цена снова пойдет вверх. Это явление называется скачок от значения экспоненциальной скользящей средней.

Данная стратегия может использоваться при составлении графиков с любыми временными рамками. Однако мы остановимся на диаграмме, отражающей пятиминутное изменение цен и использующем 34 периода ЕМА.

Изучение предмета

Резкий скачок скозящей средней может быть рассмотрен на примере ценовой политики Газового фонда США. На графике четко просматривается отклонение от ЕМА. А следовательно, в скором времени ожидается восстановление значения.

As you can see from the chart below, it is not uncommon to see the price briefly fall below the MA. Since there are many traders buying and selling the stock, it is rare that the price will stop exactly at the price of the moving average. (For more on using technical analysis in active trading, read Defining Active Trading and Trading Without Noise.)

Как мы видим, после незначительного повышения, цены вновь начинают падать. Мы имеем 4 последовательных значения, находящихся в пределах скользящей средней, что может послужить поводом к сигналу покупки. Пересечение линии ЕМА могло бы стать поводом для беспокойства, однако решение обычно принимается на основании дальнейшего прослеживания тенденции.

Может быть применено большое количество вариантов стратегии выхода. Этот процесс может быть инициирован, когда два значения подряд находятся ниже уровня скользящей средней, независимо от того используете вы пяти или одно минутные интервалы в графиках.

Анализ результатов

Газовый фонд США показывал хорошие результаты работы. Важно помнить, что установленные критерии настраиваемы, и что цель каждого участника торгов – установить свою позицию до того, как будут зафиксированы колебания на бирже. Фактически торги начинаются за  два часа до обнаружения отклонений от ЕМА. Поначалу наблюдалось незначительное снижение цен, однако в конце дня биржевые показатели пошли вверх.

Однако здесь необходимо терпение, т. к. после очередного подъёма мы получаем то, что и ожидалось. Снижение на четыре пункта говорит нам, что восстановление возможно. В случае Газового фонда США, после такого тренда на пятом периоде наблюдается подъём показателей.

То, какой план действий будет выбран, зависит от самого трейдера. Для закрытия позиции может быть достаточно получение процентных выплат или выгоды с цены. В США позиция держится открытой в течении 2 часов, что говорит об участии в торгах на протяжении почти 4 часов. Для биржеых скачков нет установленного лимита времени, поэтому преждевременное закрытие позиции может привести к упущенной выгоде. Стратегия скачка может быть использована только для фиксации роста, однако с её помощью невозможно определить сколько этот рост продлится  и какого значения достигнет.

Заключение

Преимущество стратегии скачка скользящей средней состоит в том, что она позволяет предотвратить преждевременное открытие позиции. Конечно же, идеальных сценариев не разработано, однако есть шанс, что скачок можно спрогнозировать на два или три значения вперед. Как правило, трейдеры пытаются двигать цену вверх для получения быстрой прибыли. На графике это отражается как выравнивание показателей после падения ниже уровня ЕМА.

Таким образом ЕМА является основой для определения стартовых показателей роста. Основная мысль данной системы заключается в том, что с ростом цен они не опустятся ниже уровня ЕМА в течении продолжительного времени. Если первоначальный рост цен подтвержден, возможно отклонение от ЕМА.

Важно помнить, что невозможно определить параметры роста, поэтому проводить торговые операции надо соответственно.