RUS | ENG || ДонНТУ> Портал магістрів ДонНТУ
Магістр ДонНТУ Тюпін Євген Сергійович

Тюпін Євген Сергійович

Факультет: Обчислювальної техніки інформатики
Спеціальність: Економічна кібернетика

Тема випускної роботи:

Економічні та технічні ефекти при використанні різних методів управління інвестиційними ризиками

Науковий керівник: доц. каф. ПМІ Смірнов О.В.


Матеріали до теми випускної роботи: Про автора

Реферат з теми випускної роботи


Введення

Ризик - це економічна категорія. Як економічна категорія він позначає собою подію, що може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (програш, збиток), нульовий; позитивний (виграш, вигода, прибуток).

Інвестиційний ризик - це небезпека втрати інвестицій, неотримання від них повної віддачі, знецінення вкладень.

Україна, вступивши до СОТ, змушена брати участь у біржових іграх, тому що 90-95% покупок/продажів СОТ здійснюється через спеціалізовані біржі. Так склалося, що Україна як частина колишнього СРСР істотно відстає в теорії і практиці біржових ігор. З метою максимізації економічного ефекту та зменшення інвестиційних ризиків. Метою даної дипломної роботи є розробка комп'ютерної торгової системи (КТС), що збільшує прибутковість за звітний період і інші економічні показники при зниженні інвестиційних ризиків. Особливістю такої КТС є те, що в ній існує підсистема, яка управляє величиною відкритої торгової позиції в залежності від попередньої статистики комп'ютерних торгів даної системи. Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

  1. розробити та оптимізувати найпростішу КТС;
  2. розробити та оптимізувати в ній підсистему управління торговою позицією;
  3. провести порівняння комп'ютерних торгових систем з широко застосовующими критеріями:

Актуальність проведених досліджень полягає в тому, що вперше проведено евристичний синтез КТС, в якому є адаптивна підсистема оцінки величини відкритої позиції. Дане дослідження має теоретичну і практичну цінність, тому що дозволяє з впровадженням підсистеми оцінки величини торгової позиції не тільки поліпшити економічні і технічні показники системи, але й реалізувати потенціал можливих біржових ігор.

Наукова новизна даних досліджень полягає в тому, що евристичний синтез комп'ютерної торгової системи зроблений одночасно з евристичним синтезом підсистеми управління величиною торгової позиції. Такий підхід дозволяє істотно поліпшити економічні і технічні параметри КТС, так як оптимізація системи в цілому неадекватна її оптимізації за частинами.

Практичні результати цієї роботи будуть полягати у поліпшенні ефективності КТС, при цьому відносний ріст приватних показників буде становити не менше 3-5%.

При дослідженні світових розробок були знайдені більш десяти публікацій з даної тематики.

Національний огляд результатів не дав.

Локальний огляд показав, що цим питанням займаються співробітники кафедри ПМІ: Смірнов А.В., Гізатулін А.М., Гурьянова Т.В. та інші.


Стислий виклад власних результатів

На момент написання даного реферату виконаний достатній обсяг дипломної роботи, отримані експертні теоретичні дані за евристичним синтезом комп'ютерної торгової системи (КТС) на ринку Forex (EURUSD з січня 2002р. по травень 2003р.).

Індікатор MACD

Малюнок 1 - Індикатор MACD

Найбільш прибутковою виявилася КТС при N = 8. У неї середня дохідність у кінці звітного періоду (Dср.) склала 15,59 тис. ден. од.

Суммарна прибутковість

Малюнок 2 - Сумарна прибутковість (Анімація, 29 кадрів, 5 повторень)

Средняя прибутковість у кінці звітного періода

Малюнок 3 - Середня прибутковість в кінці звітного періоду

Були оцінені приватні економіко-технічні показники даної КТС:


Висновок

Найважливішими причинами, з-за яких стали активніше використовувати методи з управління інвестиційними ризиками: посилення нерівномірності економічного розвитку і міжнародна інтеграція, періодичні фінансові кризи в різних країнах, концентрація ризиків у банківських позичальників, глобалізацією ризиків господарської діяльності на фондових ринках («emerging markets»), розвиток позабалансових операцій банків, ускладнення фінансових потреб їхніх клієнтів.

У ході дослідження були отримані результати, за якими можна зробити наступні висновки:


Список літератури:

  1. Колби. Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004г. - 647с.
  2. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже /Пер. с англ. - М.: Диаграмма, 2001г. - 352с.
  3. Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров / Пер. с англ. - М.: Альпина паблишер, 2001г. - 400с.
  4. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Дайитбегов Д.М. и др. Экономико-математические методы и прикладные модели М.: Изд-во ЮНИТИ, 2002г. - 391с.
  5. Аппель Дж. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора, Питер,2007г. - 304с.
  6. Смирнов А.В. Методические указания и задания по курсу «Технический анализ рынков» - Донецк: ДонНТУ, 2003г.
  7. Смирнов А.В., Павлова Е.А. Инвестиционный риск в биржевой торговле. Экономика: проблемы теории и практики. Сборник научных трудов. Выпуск 201, том IV. - Днепропетровск, ДНУ, 2005г, с 863-871
  8. Trader Online Library, лекции Forex. (www.trader-lib.ru)
  9. Ахелис С. «Технический анализ от A до Я». (www.trader-lib.ru)
  10. Описание индикатора MACD. (www.alchemyfinances.com)

Про автора