Евристичні методи

   Якщо для оцінки ризику немає достатніх статистичних даних або є сумнів у їхній вірогідності, можна застосувати метод, що використовує досвід і інтуїцію фахівців. Такі методи називаються евристичними методами або методами експертних оцінок і реалізуються шляхом обробки думок професіоналів. Експертні оцінки можуть здійснюватися як за бальною системою, так і в конкретних кількісних показниках.

   Особливістю евристичних методів є відсутність строгих математичних доказів оптимальності отриманих рішень. Загальною спрямованістю евристичних процедур є використання людини як «вимірювального приладу» для одержання кількісних оцінок досліджуваних процесів. Попри вразливість з погляду об'єктивності, ці методи мають досить значне поширення, що пояснюється значним поширенням явища відсутності достовірної інформації. Однією зі сфер їх застосування є кількісна оцінка економічного ризику.

   Існує кілька різновидів евристичних методів. Широко відомий, наприклад, метод Делфі. Він характеризується анонімністю і керованим зворотним зв'язком. Мета анонімності - уникнути групового обговорення і тиску думки авторитетних осіб. Після першої обробки результатів експертизи узагальнений результат повідомляється кожному експерту, і експертиза повторюється знову. Надалі застосовуються методи обробки експертних оцінок, робота якими дещо аналогічна роботі зі статистичним матеріалом.

   До експертних методів належать також і широко відомі методики, які застосовуються у міжнародній практиці:
   - методика Швейцарської банківської корпорації;
   - методика ВЕКІ.

Оцінка ризику за допомогою дерева рішень

   Ще один важливий метод оцінки ризику – моделювання задачі вибору рішень в умовах ризику за допомогою «дерева рішень». Даний метод передбачає графічну побудову варіантів вкладених рішень. Гілкам дерева ставлять у відповідність суб'єктивні й об'єктивні оцінки можливих подій. Йдучи вздовж побудованих гілок, оцінюють кожен шлях, як правило, на основі ймовірностей, і з усіх можливих оцінок вибирають варіант дій з найменшого ймовірністю. При цьому кількісну оцінку одержує кожен варіант.

   Найзручнішим способом подання такої серії альтернатив з наступним вибором найбільш прийнятних є дерево рішень. Воно дає змогу розчленувати велику, складну проблему на серію дрібніших проблем.

   Дерево рішень — це графічний підхід до аналізу рішень в умовах невизначеності. У процесі побудови дерева використовується два види гілок: гілка рішень і гілка результатів. Гілка рішень передбачає прийняття того чи іншого рішення. Вона позначається у вигляді вершини з гілками, що відходять від неї.

   Гілку подій малюють тоді, коли зовнішні фактори визначають, яка з можливих випадкових подій відбудеться. Кожна гілка представляє можливий результат, а число Р що асоціюється з кожною Тисою, являє собою ймовірність, з якою дана подія відбувається.

Оцінка ризику за допомогою методу аналогій

   Метод аналогій використовується в тому випадку, коли інші методи оцінки ризику неприйнятні. Часто такий метод оцінки використовується в страхуванні при розробці правил страхування нових ризиків. Як аналоги використовуються дані про ризик аналогічних проектів чи угод. Його часто використовують, наприклад, страхові компанії при оцінці ціни страхування ризиків, які раніше не страхувалися.

   Аналізуючи ступінь ризику певного напряму підприємницької діяльності, використовують дані про розвиток подібних напрямків у минулому. Джерела інформації можуть бути найрізноманітніші: опубліковані звіти компаній, інформація державних органів, дані страхових компаній. Отримані дані обробляються з метою виявлення залежностей між планованими результатами майбутньої діяльності і потенційних ризиків.

   Можливі помилки при використанні методу аналогій зумовлені використанням даних минулих періодів. Ця небезпека особливо помітна при розгляді виробничого напряму підприємницької діяльності Кожний продукт проходить кілька життєвих стадій від розробки до зняття з виробництва. Тому найоптимальнішим при використанні цього методу є порівняння минулих і дійсних показників у межах тієї самої стадії.

   Доцільність використання методу полягає в тому, що його можна застосовувати при виявленні ступеня ризику інноваційного напряму підприємницької діяльності. Коли відсутня строга статистична база, краще знати минулий досвід, ніж не знати нічого.