Forex
Содержание
1. Введение в Forex
Все больше людей интересуются Форексом. Это связано с его популяризацией и доступностью принять участия в торгах любому человеку. Сам термин Фо?рекс (Forex, иногда FX) взят от англ. FOReign EXchange, что в переводе на русский язык означает зарубежный обмен
.
Международный валютный рынок Форекс представляет собой отдельную разновидность мирового финансового рынка. На Форексе целью трейдеров (торговцы, участники рынка, которые могут представлять какую–либо компанию или торговать за свой счет) является получение прибыли в результате купли – продажи иностранной валюты. Обменные курсы всех валют, которые находятся в рыночном обороте, постоянно меняются в результате изменения спроса и предложения, подверженного сильному влиянию любых важных для человеческого общества событий в сфере экономики, политики и природной среде.
Как и на любом другом рынке, торговля на Форексе при ее исключительно высокой потенциальной прибыльности сопряжена со значительным риском. Успех на нем возможен только после определенной подготовки, включающей в себя ознакомление с разновидностями и структурой Форекса, принципами валютного ценообразования, факторами, влияющими на изменение цен и степени риска при торговле, источниками информации для учета этих факторов, методами анализа и прогнозирования движения рынка, правилами и инструментами торговли. В процессе подготовки к торговле на Форексе важную роль играет тренировка с использованием демо–счетов, позволяющая применить на практике полученные теоретические знания и приобрести необходимый минимум торгового опыта без риска материального ущерба. [1]
2. Участники рынка Forex
Рынок FOREX является децентрализованной системой, объединяющей всех участников различными каналами связи. С развитием современных средств телекоммуникаций появились, помимо традиционного телефонного дилинга, электронные дилинговые системы. В настоящее время существует большое количество торговых систем, использующих не только спутниковые каналы связи, но и работающие через INTERNET.
Состав участников современного рынка FOREX можно условно разделить на следующие группы:
Банки:
1) Центральные банки:
- FED – Федеральная система США;
- ECB – Европейский Центральный банк;
- BoE – Банк Англии, старейший банк в мире (Old Lady
);
- BoJ – Банк Японии;
- BoJ – Банк Японии;
- BB – Бундес Банк Германии;
- BoF – банк Франции;
- BoC – банк Канады и т.д.
2) Коммерческие банки:
Банки маркет-мейкеры (банки, которые «делают» рынок, на основе их котировок происходит уровневое образование цен), которые активно взаимодействую с рынком не только по запросам клиентов, но ведя собственные стратегии
Банки маркет–юзеры (банки, работающие по котировкам рынка), которые в основном работают по заказам своих клиентов.
Наиболее крупные их них – CitiGroup(US), HSBC(UK), Deutsche Bank(Germany), CSFB (Switzerland), Bank of Tokyo–Mitsubishi (Japan), Barclays Capital(UK), ABN Amro Bank (Netherlands), Bank of America(US), RBC Dominion Securities(Canada), Morgan Stanley(US)
3) Биржи:
- NZХ – Новозеландская биржа;
- ASX – Австралийская биржа;
- TSE – Токийская биржа;
- HKE – Гонг- Конгская биржа;
- SES – Сингапурская биржа;
- DBG – Франкфуртская биржа;
- TLSE – Люксембургская биржа;
- SWX – Швейцарская биржа;
- PSE – Парижская биржа;
- LSE – Лондонская биржа;
- NYSE – Нью– Йоркская биржа;
- CHX – Чикагская биржа;
- PCX – Лос –Анжелеская биржа.
4) Финансовые институты:
Различные консалтинговые фирмы, взаимные фонды и хеджевые компании.
5) Транснациональные компании: XEROX, IBM, CrowCork и т.д.
6) Неинституциональные инвесторы: некоммерческие фонды и партнерства.
7) Брокеры/Дилеры – фирмы, осуществляющее торговое посредничество за свой счет и от своего имени, клиентами, которых являются большинство частных инвесторов. [2]
3. Время работы рынка Forex
Как известно, Форекс работает круглые сутки, начиная с открытия банков в Новой Зеландии, и заканчивая работой банков на западном побережье Америки, пять дней в неделю, за исключением праздников, когда банки в отдельных или во всех.
Для удобства была составлена таблица с расписанием торговых сессий самых крупных городов и регионов. Она имеет следующий вид. [2]
4. Мой опыт работы на Forex
Про Forex я узнал летом 2007 года от брата, но тогда эта информация мне не показалась интересной. В последнее время Форекс меня интересует все больше. Для того чтобы разобраться в нем я прочитал кучу книг, посещал множество сайтов и блогов, черпая полезную информации по кусочкам. Ведь известно, что для успешной торговли на нем нужно иметь собственную торговую систему, под которой понимают некий набор правил, по которым и ведется торговля. Только соблюдая эти правила изо дня в день можно рассчитывать на положительный результат, который будет зависеть от конкретной торговой стратегии и рисков, которые в нее заложены.
Сейчас в интернете и книгах, посвященным рынку Форекс можно найти множество таких торговых систем из которых около 99% будут нерабочими, недоделанными или требующие переоптимизации своих параметров.Так вот просмотрев их огромное количество, я взял за основу своей торговой системы индикатор «Ишимоку».
Этот индикатор придуман японским аналитиком Хосодой, печатающимся под псевдонимом Санждин Ишимоку.
Ишимоку Кинко Хайо (полное название индикатора) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.
При задавании размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот экзотически выглядящий индикатор:
1. Tenkan–sen (красного цвета) показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два.
2. Kijun–sen (синиго цвета) показывает среднее значение цены за второй промежуток времени.
3. Senkou Span A (оранжевого цвета) показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала.
4. Senkou Span B (голубого цвета) показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
5. Chinkou Span (зеленого цвета) показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.
Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется "Облаком". Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым, и края облака образуют тогда сопротивление и поддержку.
1. Когда линия Чикоу–спен пересекает график. При этом линия должна пересечь график сверху–вниз (сигнал продажи) или снизу–вверх (сигнал покупки). Должен быть пересечен как график свечей, так и линейный график;
2. Пересечение линий Тенкан–сен и Киджун–сен. При этом, если линии образуют "Золотой крест" когда короткая линия пересекает длинную снизу – наверх. В этом случаее нужно покупать пару. А если короткая линия пересекает длинную сверху–вниз, то образуется "Мертвый крест". Значит нужно продавать;
3. Когда все три линии: Тенкан–сен, Киджун–сен и Сенкоу–спен "В" выстроились одна под другой (9,26,52), то, дождавшись отката до Тенкан–сен – встаем по направлению движения. Если она будет пробита, то можно открыть позицию на отбой от линии Киджун–сен;
4. При пересечении графиком (свеча должна закрыться за линией) Сенкоу–спен "В" можно вставать по направлению пересечения.
5. Если цены находятся внутри облака цен, то позиции стоит открывать при отбое от границ облака, при этом прибыль стоит фиксировать у противоположной границе.
1) Если мы открываем позицию по направлению к облаку, то наши тейк–профита – это линии Сенкоу–спен A и В. При этом стоп–лосс можно ставить там, где Вы посчитаете нужным (Хосода рекомендовал, например, ставить стоп–лосс по параболику либо за линией тренда).
2) Если Вы встаете по направлению от облака, то Ваш стоп–лосс зависит от того, как расположено облако и Киджун–сен. Формально первый стоп–лосс – за ней, второй – за ближайшей линией облака, третий – за дальнейшей. Ваш тейк–профит в этом случае может быть рассчитан двояко: либо Вы выходите, когда произойдет разворот 9–ки (либо иной сигнал на обратный вход) либо (как считал Хосода) когда цена достигнет соответствующего уровня, запланированного Вами.
Как показывает мой опыт, если соблюдать вышеуказанные Хосодой принципы вы будете иметь статистику входов примерно 4 к 1 в плюс. Вас, конечно, интересует частота входов? Примерно 1 раз в 2 недели при игре на Daily. Не забывайте, что огромным достоинством данного индикатора, если конечно Вы используете временной фактор, является возможность посмотреть, где будут проходить целевые ориентиры (либо линии поддержки–сопротивления) в течение ближайшего времени (26 периодов). Это позволит Вам не открывать те позиции, где в ближайшее время на Вашем пути встанет облако цен, образующее сопротивление, если до него совсем немного осталось. [3]
5. Литература и сайты
1. Таран В.А. Т19 Играть на бирже просто?! 3-е изд.-СПб.: Питер, 2007.-272с.:ил.
3. Индикатор Ишумоку как основа торговой системы/АНО НОУ МБАТ «Форекс Клуб».-М.: Форекс Клуб, 2007. – 104с. –(Академия биржевой торговли)