Автор: Качурина А.А., Касьянова Н.В
Источник: Научный журнал Культура народов Причерноморья
/ Материалы международной научной конференции Столыпинские чтения. Экономика, политика, культура в контексте столыпинских реформ
. — Симферополь, — 2013.
Качурина А.А., Касьянова Н.В. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО - ДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА. Статья посвящена разработке и обоснованию использования системно-динамического подхода для оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка. Проанализировано понятие «банковская конкуренция», выявлены причинно-следственные связи и факторы, влияющие на конкурентоспособность коммерческого банка. На основе показателей уровня конкурентоспособности коммерческого банка была разработана динамическая имитационная модель оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка. Была прослежена динамика уровня конкурентоспособности банка и определены преимущества практического использования построенной модели.
Ключевые слова: банк, конкурентоспособность, банковская конкуренция, рынок банковских услуг, динамическая имитационная модель.
Качуріна А.О., Касьянова Н. В. ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНОГО ПІДХОДУ. Стаття присвячена розробці та обґрунтуванню використання системно-динамічного підходу для оцінки рівня конкурентоспроможності комерційного банку. Проаналізовано поняття "банківська конкуренція", виявлено причинно-наслідкові зв'язки і фактори, що впливають на конкурентоспроможність комерційного банку. На основі показників рівня конкурентоспроможності комерційного банку була розроблена динамічна імітаційна модель оцінки рівня конкурентоспроможності комерційного банку. Було простежено динаміку рівня конкурентоспроможності банку та визначено переваги практичного використання побудованої моделі.
Ключові слова: банк, конкурентоспроможність, банківська конкуренція, ринок банківських послуг, динамічна імітаційна модель
Kachurina А.А, Kasyanovа N.V. ASSESSMENT LEVEL OF COMPETITIVENESS OF COMMERCIAL BANK SYSTEM-BASED DYNAMIC APPROACH. The article is devoted to the development and justification of the use of system-dynamic approach to assessing the level of competitiveness of the commercial bank. Analyzes the concept of "banking competition" and its essence. Identified the cause-effect relationships that affect the competitiveness of the commercial bank. With the internal factors of competitiveness of the bank was built dynamic simulation model of a commercial bank. Based on the research identified the main indicators to assess the competitiveness of commercial banks such as the level of competitiveness of the services, the level of credit risk, the index of bank risk. In the process of analyzing and identifying key indicators of the level of competitiveness of the commercial bank was developed simulation model for assessing the level of competitiveness of the commercial bank. The paper investigated the dynamics of the level of competitiveness of the bank and identified the benefits of the practical use of the bank's management built a dynamic simulation model. It is established that the dynamic simulation model of the assessment of the competitive commercial bank allows management to commercial bank to manage the financial performance of the bank, defining its competitive advantage in the market for banking services.
Keywords: bank, the competitiveness, the banking competition, the market for banking services, dynamic simulation model.
На современном этапе коммерческие банки находяться в конкурентной борьбе за сохранение и улучшение своего положение на рынке финансовых услуг. В Украине на 01.01.2013 насчитывается 176 банков, согласно данным Национального банка Украины [1] .
Банковская конкуренция усиливается в условиях финансовой нестабильности и значительного снижения доверия клиентов к банковским учреждениям. Конкуренция в банковской сфере побуждает коммерческие банки предлагать клиентам болем широкий спектр продуктов и услуг по более доступным ценам и лучшего качества, что делает их клиентоориентированными. Без повышения уровня конкурентоспособности банка и услуг стает невозможной эффективная деятельность банка, позволяющая получить прибыль и завоевать устойчивое положение.
Анализ и оценка конкурентоспособности коммерческого банка позволяет руководству банка разработать эффективную конкурентную стратегию в рамках стратегического планирования. Разработка методов оценки конкурентоспособности банка и учета влияния отдельных факторов конкурентоспособности является важной научно-практической задачей, которая может быть реализована путем построения адекватной динамической имитационной модели.
Теоретические и практические аспекты банковской конкуренции и конкурентоспособности коммерческих банков на рынке финансовых услуг, рассматривали такие ученые, как: В. В. Герасименко [2], Ю. С. Кудашова [3], Ю. А. Заруба [4], Л. И. Федулова [5], Т. С. Петрищева [6], О. Е. Седых [7] и др.
Несмотря на широту научных исследований в области банковской конкуренции, оценка конкурентоспособности коммерческого банка рассматривается только на концептуальном уровне. Для более детального анализа и оценки конкурентоспособности необходима практическая реализация динамической имитационной модели.
Цель статьи – разработка имитационной модели оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка на основе системно-динамического подхода, которая позволит управлять эффективностью работы коммерческого банка.
На рынке финансовых услуг конкуренция определяется как процесс соперничества между участниками рынка финансовых услуг – финансовыми учреждениями. Банковская конкуренция – это процесс соперничества банков между собой и с другими финансово-кредитными институтами, в ходе которого они стремятся обеспечить себе лидирующие позиции на рынке банковских услуг [8].
Банковская конкуренция – это соперничество между участниками рынка банковских услуг. Рынок банковских услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции, которая возникла вместе с банковским делом [9]. Сущность банковской конкуренции отражается в наиболее важной характеристике банковской услуги на рынке – в её конкурентоспособности.
Конкурентоспособность банковской услуги – это совокупность потребительских свойств данной услуги, характеризующая их отличие от услуг конкурента по степени соответствия конкретным общественным потребностям с учетом затрат на их приобретение [10].
Для разработки динамической имитационной модели оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка, необходимо определить внутренние факторы конкурентоспособности банка, влияние которых можно проанализировать с использованием диаграммы причинно-следственных связей, представленной на рис. 1.
Построение диаграммы причинно-следственных связей позволяет выявить основные факторы и взаимозависимости, которые влияют на значение результирующих показателей.
Результирующими (исходящими) переменными являются показатели: уровень конкурентоспособности услуги, уровень конкурентоспособности банка. Входящие переменные: стоимость услуги, внутреннюю стоимость банковских операций, объем предоставленных услуг, качество услуги, прибыль банка, рентабельность активов, ликвидность банка, уровень кредитного риска банка, время обслуживания клиента, сумма резерва, сумма ссудной задолженности клиентов.
Построение диаграммы причинно-следственных связей факторов, влияющих на конкурентоспособность банка, позволяет разработать модель оценки уровня конкурентоспособности банка. Для оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка и оценки влияния на неё прибыли, необходимо построить динамическую модель деятельности банка.
Динамическая имитационная модель деятельности коммерческого банка представлена на рисунке 2.
Разработанная модель является основой для оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка.
Для оценки конкурентоспособности коммерческого банка были определенны следующие показатели:
Уровень конкурентоспособности услуги определяется:
Рассчитанные показатели находятся в диапазоне от 0 до 1.
Уровень кредитного риска коммерческого банка в общем случае определяется по следующей формуле:
Где:
R – общая сумма сформированных резервов на возможные потери по ссудам банка по выданным кредитам корпоративным клиентам, тыс. грн.;
SZ – общая сумма ссудной задолженности по всем выданным кредитам корпоративным клиентам, тыс. грн.
Значение уровня кредитного риска колеблется в промежутке от нуля до единицы.
Для определения степени надежности банка используют индекс банковского риска. Индекс банковского риска включает в себя такие показатели как рентабельность банковских активов, стандартное отклонение рентабельности активов (как мера риска), достаточность банковского капитала.
Показатель разработан для расчета той величины потерь банка (снижение его прибыли), в результате которой его стоимость станет отрицательной величиной
Где:
ROA – рентабельность активов, тыс. грн.;
E(ROA) – ожидаемая рентабельность активов, тыс. грн.;
CAP – отношение нормативного капитала к совокупному размеру активов, тыс. грн.;
S – стандартное отклонение рентабельности активов.
Рентабельность активов:
Где:
NI – балансовая прибыль, тыс.грн.;
Anet – чистые активы банка, тыс.грн.;
t – период наблюдения (дней) с начала года.
Коэффициент показывает прибыльность операций банка. Высокое значение показателя указывает на эффективное использование активов банка, но в то же время может отражать высокую рискованность операций. Чем выше значение индекса, тем ниже степень риска для данного банка и выше степень его надежности.
Используя вышеприведенные показатели, была построена модель оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка.
Блок конкурентоспособности банка представлен на рис.3.
На рисунке 4 представлена динамика конкурентоспособности банка на протяжении анализируемого периода.
Уровень конкурентоспособности банка на протяжении периода имитации растет и на 36 месяце достигает значения 0,7, что превышает стандартный уровень. Анализируя полученную информацию можно говорить о том, что банк является конкурентоспособным, обладая высоким уровнем показателей конкурентоспособности в отрасли.
Таким образом, оценка конкурентоспособности коммерческого банка включает в себя: построения модели деятельности коммерческого банка и модели оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка. Разработанная динамическая имитационная модель оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка позволяет определить значения основных финансово-экономических показателей в будущих периодах, которые характеризуют эффективность финансовой деятельности банка, проанализировать уровень конкурентоспособности банка, изменяя ее основные составляющие, а также способствует повышению эффективности управления банком. На основе расчета уровня конкурентоспособности и выявление факторов руководство банка может определить его конкурентные преимущества и определить перспективу развития банковского бизнеса.
1. Официальный сайт Национального банка Украины: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bank.gov.ua/
2. Герасименко В. В. Экономическая сущность и особенности банковской конкуренции и конкурентоспособность банков / В. В. Герасименко // Вестник Национального банка Украины. – 2011. – 8 с.
3. Кудашова Ю. С. Оценка финансовой устойчивости банка как важнейшего критерия его конкурентоспособности / Ю. С. Кудашова // Сборник научных трудов СевКавГТУ. – 2006 , №2. – 6 с.
4. Заруба Ю. С. Конкурентоспособность коммерческого банка / Ю. А. Заруба // Финансы Украины. – 2001. – № 2. – С. 119-124.
5. Федулова Л. И. Управление конкурентоспособностью банков в условиях трансформационной экономики: монография / Л. И. Федулова, И. П. Волощук // – К. : Науч.мир, – 2002 . – 301 с.
6. Петрищева Т. С. Конкурентная среда банковского рынка: понятие, механизм оценки, современное состояние // Ученые записки (выпуск второй) / Под ред. д.ю. н., профессора В. А. Юсупова. – Волгоград: ВИЭСП, – 2001. – С. 141-145.
7. Седых А. Е. Оценка эффективности управления продуктами банка // Экономический простор. – 2009 . – № 22/1. – 9 с.
8. Керимов А. Т. Укрепление конкурентной позиции банка на основе реинжиниринга бизнес-процессов : дис. .к. э. н : спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / Керимов Асан Тальататович. – Симферополь, – 2009. – 175 с.
9. Ткачук В. О. Маркетинг в банке: [учебное пособие] / В. О. Ткачук. – Тернополь: «Синтез-Полиграф», – 2006. – 225 с.
10. Маркетинг для начинающих свое дело / [Колесников Н. А., Гудыменко Н.И., Власенко А. Н , Селюкова Л. Я., Эйдельнант В. И.]. – Невинномысск: ЗАО «Невинномысская городская типография», – 1998. – 138 с.