Простая торговая система

Автор: Markus Heitkoetter

Перевод: Евтюшкина Анна

В данной статье мы представляем простую торговую систему, которую мы разработали, базируясь на концепциях выделенных в 10 сильных принципах успешных торговых систем.

Источник: Markus Heitkoetter. A Simple Trading System, Jul 18, 2005 [Электронный ресурс]/ Trade2Win, – http://www.trade2win.com/knowledge/articles/general_articles/a-simple-trading-system/page1

Шаг 1: Выбор рынка и временных рамок

Одним из самых популярных рынков сегодня является e-mini S&P, и не беспричинно: это индекс 500 компаний. Он является одним из самых больших в мире, и это означает, что имеется отличная и стойкая ликвидность, превосходная волатильность, огромный финансовый рычаг и никаких правил роста котировок. Это на самом деле двунаправленный рынок, в котором открывать короткие позиции также легко и безопасно как длинные. Это полностью электронный рынок, предлагающий все преимущества электронных контрактов.

Мы решили торговать на рынке внутри дня, т.е. мы входим в рынок и выходим из него в один и тот же день, потому, что мы не хотим подвергать нашу позицию риску, находясь в ней всю ночь.

Шаг 2: Определение правил входа

По моему мнению, свинговая торговля является одним из лучших торговых стилей для начинающего трейдера, которому хочется рыбку съесть, да не хочется в воду лезть. Поэтому мы решили использовать свинговый подход в этом примере.

Многие трейдеры знакомы с концепцией «Полос Боллинджера». Полосы Боллинджера состоят их осевого и двух ценовых каналов, один – над осевым, другой – под ним. Важно знать, что, в зависимости от настроек, они содержат до 95% цен закрытия.

На диаграмме вверху видно красную ось и голубые ценовые каналы. Только 2 дня в начале ноября цены закрытия выходили за полосы Боллинджера.

Мы используем это знание для создания очень простого правила входа:

• Продавать, когда цены поднимаются выше полос Боллинджера и
• Покупать, когда цены опускаются ниже полос Боллинджера.

Идея состоит в том, что цены вернуться обратно в зону между полосами Боллинджера к концу дня.

Шаг 3: Определение правила выхода

Давайте начнем с очень простого правила выхода:

• Выходить из торгов по закрытию того же дня.

Ниже приведена кривая капитала последних 2 лет. Первые результаты воодушевляют.

Шаг 4: Оценка системы

Чистая прибыль этой простой торговой системы составляет $13 525.
Средний доход за сделку составляет $149. Даже если мы учтем $20 на комиссии и проскальзывания, мы все равно получим $129 чистой прибыли за сделку.
Профит-фактор равен 2.20.
Процент выигрыша составляет 66% и максимальный убыток к концу дня составляет всего $2 775, хотя приходится терпеть дневной убыток в размере $5 250.

Следующим шагом является проверка надежности системы. Поэтому мы будем варьировать параметры, которые мы используем для полос Боллинджера, чтобы убедиться, что мы не аппроксимировали систему. Если система производит похожие результаты, когда мы изменяем исходные параметры на 15%, у нас довольно надежная система.

Изначально мы проверяли систему, установив значение 34 для скользящего среднего и 2.5 для стандартного отклонения. В приведенной ниже таблице представлены результаты системы при использовании скользящего среднего между значениями 29 и 39:

Как Вы можете видеть, ни одна из этих цифр не изменяется значительно при изменении параметров.

На следующем шаге мы запускаем систему на других рынках, чтобы убедиться, что мы не оптимизировали систему для одного рынка.

Мы тестируем систему на 5 различных рынках:

Чистая прибыль, средний доход за сделку и максимальный убыток существенно отличаются, но профит-фактор представляется достаточно стабильным. Причиной этой искаженной картины являются различные цены на этих пяти рынках. В следующей таблице мы представляем средний доход и максимальный убыток в процентах от чистой прибыли:

Теперь мы видим иную картину: Только максимальный убыток отличается немного в зависимости от рынка, а остальные цифры достаточно стабильны.

Кажется, что мы разработали надежную торговую систему, которая будет хорошо работать в реальных условиях рынка и на нескольких рынках.

Шаг 5: Улучшение системы

Мы стараемся улучшить нашу систему путем добавления стоп-лосс:

Обратите внимание, что система работает превосходно без каких-либо остановок.

Еще один интересный тест заключается в увеличении продолжительности торговли: первоначальные правила говорят, что мы выходим из торгов в конце дня. В следующей таблице приведены результаты, когда мы добавляем х дней:

Если мы выходим в конце второго дня после входа в рынок, мы увеличиваем чистую прибыль и снижаем максимальный убыток. Это способ улучшения, который мы ищем.

В качестве последнего шага мы проверяем эти настройки на 5 рынках снова, чтобы убедиться, что мы не подобрали параметры только для одного рынка:

Исходные настройки (выход в тот же день):

Измененные настройки (выход на закрытии второго дня после входа):

Можно также увидеть резкое улучшение на других рынках.

Заключение

Мы начали с очень простой идеи и определили два простых правила входа. Применяя простейшую из всех остановок (выход в конце дня), мы получили систему с хорошей производительностью. Мы протестировали систему с несколькими параметрами и на нескольких рынках, чтобы убедиться, что мы не подогнали систему под определенный набор параметров или рынок. После этого мы попытались улучшить систему. Хотя применение стоп-лосс не увеличило производительность, увеличение времени торговли было весьма успешным. Мы увеличили чистую прибыль на 30%, в то время как максимальный убыток сократился на 17%. Применяя эти новые правила на других рынках, мы заметили значительное увеличение всех числовых данных на всех рынках.