Українська   English
ДонНТУ   Портал магистров

Реферат по теме выпускной работы

Содержание

Введение

Вопросы совершенствования банковской деятельности и определения приоритетных направлений развития банкой системы находятся сегодня в центре экономической, политической и социальной жизни страны. Банковская система является важнейшим элементом системы национальной экономики. Банки как кредитные посредники выполняют специфические функции, заключающиеся в способности аккумулировать потоки денежных средств и осуществлять их перераспределение между секторами экономики в территориальном и отраслевом аспектах. Реализуя данные функции, банки призваны способствовать устойчивому экономическому росту.

Банки представляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Будучи в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки – это атрибут не отдельно взятого региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ. Они играют важную роль в сохранении стабильности денежно-кредитной системы за счет тесного взаимодействия с государственными органами выполнения возложенных на кредитные учреждения контрольных и регулирующих функций. Поэтому трудно переоценить значение стабильности банковской системы.

Банковская система является одним из важнейших секторов экономики страны. Во-первых, оказывая услуги юридическим и физическим лицам, банки вносят свой вклад в создание валового национального продукта; во-вторых, направляя денежные потоки банки, являются ключевым звеном финансовой инфраструктуры народного хозяйства; и, в-третьих, чутко реагируя на изменения экономической конъюнктуры, вызываемые действиями государственных органов управления, банки являются проводниками стабилизационной экономической политики государства. Кредитование является той банковской услугой, которая приносит наибольшее количество прибыли. Между тем при совершении кредитных операций у банка возникают высокие риски.

1. Актуальность темы

В настоящее время для каждого коммерческого банка одной из актуальных задач является выживания в условиях мирового финансового кризиса. Это во многом зависит от качества и оперативности принятия стратегически важных решений топ-менеджментом банка. Причем если менеджером учитывается только текущая ситуация на рынке без прогноза возможных колебаний различных рыночных факторов, то подобная политика управления несомненно приведет к банкротству, а кризис только ускорит его наступление.

Магистерская работа посвящена актуальной научной задаче разработкио бусловлено усилением кредитного риска во всех внутренних и мировых коммерческих банках. Однако, несмотря на актуальность данной темы, а также большого количества работ в данной области как отечественных, так и зарубежных ученых не существует единого подхода к оценке уровня кредитного риска коммерческого банка. Недостаточная теоретическая и методическая разработанность данной проблемы, ее актуальность и возрастающая практическая значимость предопределили выбор направления данного исследования.

2. Цель и задачи исследования, планируемые результаты

Целью исследования является разработка экономических моделей кредитной политики коммерческого банка, позволяющих прогнозировать динамику выдачи кредитов в среде STATGRAPHICS.

Основные задачи исследования:

  1. Анализ методов информационно-аналитическим обеспечением кредитной политики привлечения и размещения средств традиционного банка для обоснования возможности и перспективности моделирования и прогнозирования в среде STATGRAPHICS.
  2. Оценка способов уменьшения уровня кредитного риска коммерческого банка.
  3. Поиск и выявление характеристик существующих методов построения алгоритмв для прогнозирования кредитной политики коммерческого банка.
  4. Выполнить постановку задачи моделирования, разработать алгоритм.
  5. Получение численных решений с помощью модели в соответствующем прикладном програмном пакете (STATGRAPHICS).

Объект исследования: среда моделирования STATGRAPHICS.

Предмет исследования: моделирование кредитных рисков коммерческого банка.

3. Обзор исследований и разработок

Проблеме кредитной деятельностью в отечественной экономической науке уделяется значительное внимание, этим вопросом посвящено немало научных трудов. Среди отечественных экономистов, исследующих теоретические и практические аспекты деятельности финансово-кредитных учреждений и их кредитных отношений с субъектами хозяйствования, надо отметить В. Витлинського, А. Волчанка, А. Дуку, А. Заруба, В. Ковалюка, М. Крупко, И. Лютого, М. Савлука, А. Кузьмина, Т. Смовженко и других . В работах этих авторов рассмотрены вопросы становления кредитной системы и кредитного рынка Украины, исследованы новые банковские продукты, новые виды кредитов и связанные с ними банковские технологии, кредитные риски, определена система государственного регулирования кредитными услугами и роль финансово-кредитных учреждений на современном этапе развития экономики. Однако вопрос о повышении эффективности кредитной деятельностью финансово-кредитных учреждений на основе прогнозирования кредитования субъектов хозяйствования и сегодня актуален.

4. Теоретические основы моделирования кредитной политики коммерческого банка

Банковская деятельность и банковские услуги давно являются объектом тщательного изучения в теории банковского дела, но, как правило, по умолчанию речь идет о тех банковских услугах, которые предоставляются юридическим лицам и, что называется, оптом. Термин розничные банковские услуги вошел в деловой оборот не так давно, еще не имеет однозначного толкования и поэтому нуждается в уточнении содержания. Сам процесс финансового обеспечения функционирования капитала обусловливает необходимость развития специфического рынка – розничных банковских услуг как сегмента рынка банковских услуг.

Качественное и количественное равновесие прилива и отлива средств кредитного потенциала – важный фактор в политике ликвидности банка. Показатели приведенной таблицы позволяют провести анализ указанного равновесия и тем самым оценить степень риска неликвидности по причине срочной трансформации средств кредитного потенциала. Простейшим показателем степени срочной трансформации может служить процентное соотношение между общей величиной краткосрочных активов и краткосрочных источников, между величиной долгосрочных активов и долгосрочных источников средств кредитного потенциала банка.

Банки, выступая в роли производителя характерных для их деятельности услуг с целью получения собственных доходов, постоянно расширяют количественный уровень и качественные характеристики. Именно этим можно объяснить выделение ряда характеристик стандартных банковских продуктов, на основе которых современная продуктовая линейка коммерческих банков имеет широкий набор розничных услуг. Характерные особенности розничных банковских услуг следующие: ярко выраженная направленность на удовлетворение личных социальных потребностей; потребителями розничных банковских услуг в том числе являются наиболее институционально уязвимые физические лица; эти услуги – более мелкие и незначительные по объемам, как следствие, имеют более высокие издержки, чем в оптовой банковской деятельности; по степени унификации – это высоко стандартизированные продукты со сходными тарифами и стратегиями; их отличает высокая мобильность клиентов; оказание этих услуг предполагает высокий уровень автоматизации и активную дистрибьюцию. Из всех показателей розничных банковских услуг наиболее развита статистика выданных потребительских кредитов и существует ряд факторов, влияющих на них.

Модель кругооборота нематериальных благ на розничном сегменте рынка банковских услуг

Рисунок 1 – Модель кругооборота нематериальных благ на розничном сегменте рынка банковских услуг

Розничные банковские услуги – это услуги, предлагаемые населению для удовлетворения личных, семейных потребностей, которые не связаны с предпринимательством и основаны на стандартизированных банковских продуктах. Среди факторов, влияющих на развитие розничных банковских услуг, автор работы назвал: экономическую ситуацию, уровень доходов населения, социально-демографические тенденции, степень развития и внедрения информационных технологий, социокультурные факторы, зрелость правового регулирования, банковскую инфраструктуру, уровень конкуренции, уровень экономической культуры населения.

Основываясь на взаимосвязи динамики отдельных факторов, можно дать оценку качества предоставляемых населению розничных банковских услуг. При этом порядок взаимосвязи факторов может меняться в зависимости от целей изучения и анализа. Система факторов может быть использована для оценки деятельности банков. Результативным признаком в условиях рыночной экономики наиболее оправданно принять стоимость банковского кредита (как для населения, так и для самого банка, т. е. формирование рыночной цены кредита).

Для определения факторов, влияющих на спрос и в дальнейшем на равновесие на рынке кредитов, воспользуемся методикой и соотношением изменений показателей в динамике, т. е. социально-экономической нормали для спроса на кредиты.

После анализа социально-экономических закономерностей можно сделать вывод, что неравномерный, но стабильный рост доходов населения напрямую не связан с ростом количества кредитов и уменьшением ставки рефинансирования. Таким образом, тезис о социально-экономической нормали для спроса на кредиты, а именно о влиянии доходов населения, на сегодняшний момент является не основным и причины резерва роста количества операций по кредитованию лежат в области клиенто-ориентированных стратегий управления и снижения транзакционных издержек в банковских кредитных учреждениях.

Именно повышение спроса на банковские продукты, по мнению соискателя, является основным фактором развития розничного рынка банковских продуктов и услуг, толчком к быстрому развитию инновационной деятельности кредитных организаций, целью которых является разработка новых продуктов и финансовых услуг для физических лиц, совершенствование качественной составляющей уже востребованных продуктов. Разработка и развитие банковских услуг, которые будут приносить кредитным организациям стабильный комиссионный доход, практически не зависящий от макроэкономической ситуации на финансовых рынках – наиболее конкурентная сфера, за которую в ближайшее время будут бороться коммерческие банки, претендующие на высокие позиции в банковской рознице.

Институциональная структура трансакционных издержек процесса оказания розничных банковских услуг

Рисунок 2 – Институциональная структура трансакционных издержек процесса оказания розничных банковских услуг

Модели оценки кредитной политики призваны дать ответ на вопрос, какой вид кредитов необходимо развивать и усовершенствовать: для физических или юридических с учетом прошлого опыта и прогнозов относительно будущего.

5. Разработка прогнозной модели кредитных операций коммерческого банка

Прогнозирование – это оценка будущего на основе глубокого анализа тенденций развития социально-экономических явлений и их взаимосвязей. Процесс прогнозирования предполагает выявление возможных альтернатив развития в перспективе для обоснованного их выбора и принятия оптимального решения.

Прогнозирование ведется на основе использования широкого спектра информации. Но первоначальный этап прогнозирования в экономике всегда связан с анализом временных рядов, который позволяет охарактеризовать закономерность изменения явления во времени.

Для краткосрочного прогнозирования объемов кредитов, выданных коммерческим банком физическим и юридическим лицам, необходимо провести анализ помесячной динамики указанного показателя в течение продолжительного периода.

Прогноз предлагается осуществлять с помощью прикладного программного пакета STATGRAPHICS, используя модель ARIMA с авторегрессионной функцией.

Прогнозирование с большим значением временного окна дает более точный результат, т.к. прогнозирование с помощью моделей ARIMA выполняется путем анализа информации, которая содержится в предыстории временного ряда, а чем больше временное окно, тем большее количество информации имеется для выполнения анализа и построения качественного прогноза.

Графическое отображение промежуточных процессов прогнозирования в STATGRAPHICS

Рисунок 3 – Графическое отображение промежуточных процессов прогнозирования в STATGRAPHICS
(анимация: 7 кадров, 5 циклов повторения, 60,5 килобайт)

Судя из анализа и моделирования технологии кредитной политикой привлечения и размещения средств для кредитного учреждения в исследование применена методология имитационного моделирования. Реализованный подход основан на следующих принципах: прогноз динамики распределенных предоставленных кредитов коммерческим банком; использование возможностей среды STATGRAPHICS для представления динамики изменения основных параметров экономико-математических моделей.

Имитационное моделирование предполагает построение совокупности взаимосвязанных количественных диаграмм, что обеспечивает возможность одновременного моделирования системы на качественном и количественном уровне и позволяет сократить затраты времени на выбор стратегии развития предприятия.

Выводы

В работе необходимо исследовать моделирование динамики предоставленных кредитов кредитным учреждением показано на основе трех гипотез развития кредитной стратегии и изменения качества кредитного портфеля, эффективности затрат и капитала банка под воздействием внешних и внутренних обстоятельств.

Ситуация в коммерческом банке рассматривается под воздействием ряда внешних и внутренних обстоятельств. Назовем эти гипотезы соответственно: невезение, нормальное управление, удача.

Список источников

  1. Положение О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных убытков по кредитным операциям банков, утвержденное Постановлением Правления НБУ № 279 от 06.06.2000 г.
  2. Анализ деятельности коммерческих банков. Под. общ. ред. С. И. Кумок. – М.: АОЗТ Вече, 1994. – 400 с.
  3. Бабич А. М., Павлова Л. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 310 с.
  4. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 400 с.
  5. Банковское дело: стратегическое руководство. – М.: Издательство Консалтбанкир, 2001. – 432 с.
  6. Бутук А. И. Экономическая теория: Учебное пособие – К.: Викар, 2000. – 644 с.
  7. Бор М. З., Пятенко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.
  8. Васюренко О. В. Банковский менеджмент. – К.: Академия, 2001. – 313 с.
  9. Голуб В. Концептуальные подходы управления проблемными кредитами в коммерческих банках.// Вестник НБУ. – 2000. – № 2. – С. 56 – 58.
  10. Дмитренко М. Управление финансами банка.// Вестник НБУ. – 2000. – № 11. – С. 28 – 32.
  11. Катранов А.Г. Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований: Учебное пособие/ А.Г.Катранов, А.В.Самсонова; СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта. – СПб.: изд-во СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2005. – 131 с.
  12. Кириченко О. Стратегический менеджмент в банке.// Банковское дело. – 2001. – № 5. – С. 3 – 8.
  13. Коротюк В., Киреев О., Карчева Г. Финансовое состояние и проблемы развития банков Украины.// Вестник НБУ. – 2002. – № 6. – С. 14 – 20.
  14. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 445 с.
  15. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.
  16. Левчук К. И. Эффективность краткосрочных кредитных вложений. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 109 с.
  17. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. Кн. 2: Технологический уклад кредитования. – М.: Перспектива, 1996. – 191 с.
  18. Основы банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред. О. И. Лаврушина. – М.: ИНФРА – М, 1995. – 144 с.
  19. Основы банковской деятельности./ Под ред. К. Р. Тагирбекова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с.
  20. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческих банков. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 270 с.
  21. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ ДИС, 1997. – 464 с.
  22. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 320 с.
  23. Соколинская Н. Э. Учет и анализ краткосрочных и долгосрочных кредитов. – М.: АО Консалтбанкир, 1997. – 200 с.
  24. Цилюрик Д. Процесс кредитования малого бизнеса. // Вестник НБУ. – 2000. – № 11. – С. 30 – 31.
  25. Финансы, деньги, кредит. Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юрист, 2000. – 783 с.
  26. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческих банках. М.: ИНФРА – М, 1995. – 272 с.
  27. Чумак Р. Роль информации в процессе управления кредитной деятельностью.// Вестник НБУ. – 2001. – № 10. – С. 56 – 57.
  28. Шеремет А. Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2001. – 254 с.
  29. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА, 1996. – 176 с.
  30. Шеремет А. Д., Щербакова Г. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 266 с.