Источник – http://www.neuropro.ru/sol1_2.shtml

Прогнозирование будущих значений показателей.

Научное название: задачи авторегрессии, прогнозирования временного ряда.

Реальные примеры: прогнозирование температуры дня на завтра по температурам предыдущих дней, прогнозирование курса валют или котировок акций на завтра по результатам торгов в предыдущие дни.

Описание. Имеется упорядоченный во времени ряд измерений, и необходимо получить возможность делать прогноз значения на каждый момент времени t по значениям некоторого числа k предыдущих моментов времени t-1, t-2, ... , t-k.
При наличии нескольких одновременно протекающих процессов задача авторегрессии может быть превращена в задачу регрессии-авторегрессии, когда следующее значение некоторого показателя прогнозируется не только по предыдущим его значениям, но и по значениям других показателей в предыдущие моменты времени. Например, при наборе биржевых курсов, например, курсов "доллар-евро", "доллар-йена", "доллар-фунт стерлингов", для прогноза котировки доллара относительно евро могут быть использованы и данные по его прошлым и текущим котировкам относительно других валют.