Поставная Т.А., Смирнов А.В.

"Автокореляционные индикаторы ценовых биржевых графиков"

           В статье приведен абсолютно новый оригинальный индикатор, который может быть использован для анализа биржевых ценовых графиков на основе скользящего корреляционного анализа с оценкой его текущей надежности.

Подробнее>>

Статья            В настоящее время Украина усиленными темпами интегрируется в мировые торговые организации, её изоляция в этом плане обусловлена низкими темпами экономического роста. Основная доля мировой торговли осуществляется посредством биржи, в связи с этим исследования в этой области для Украины являются весьма актуальными и крайне необходимыми.            Объективность и необходимость исследований в области технического анализа поведения рынка и прогнозирования его поведения обусловлена стремительным развитием биржевого рынка в Украине, ростом его значимости в развитии экономики страны и дальнейшими перспективами.            Целью проводимого исследования является разработка оригинального индикатора для анализа биржевых ценовых графиков на основе скользящего корреляционного анализа с оценкой его текущей надежности.            В данной научной работе рассмотрены основные технические индикаторы, используемые трейдерами для анализа временных рядов различного уровня сложности. Изучены основные их достоинства и недостатки, поскольку именно это дает возможность принимать решения об использовании того или иного индикатора в зависимости от ситуации. Исходя из недостатков применяемых индикаторов, можно судить о достоверности полученных результатов.            С целью устранения имеющихся недостатков технического анализа, в частности, невозможности оценить достоверность полученных сигналов, разработан абсолютно новый автокорреляционный индикатор, торговые сигналы которого оцениваются с использованием индикатора, характеризующего максимальный интервал автокорреляции.            На основе реальных данных рынка Forex (курс валют EUR/USD за период с января 2002 года по май 2003 года) разработан алгоритм оригинального индикатора с использованием оценок значений скользящей автокорреляции исследуемого ценового графика для различных временных окон (m = 5; 10; 21) с лагом k = 1, 2…10.            На основе графического анализа ценового графика и соответствующего ему автокорреляционного индикатора для различных временных окон выявлены наиболее информативные значения лагов, исходя из следующего правила: при нахождении ценового графика в разворотных точках автокорреляция должна принимать значения в диапазоне от -0,4 до 0,4. Получены следующие результаты расчетов:            1) при m = 5 оптимальный лаг равен 1;            2) при m = 10 оптимальный лаг равен 2;            3) при m = 21 оптимальный лаг равен 1.            С целью оценки надежности управляющих сигналов построен вспомогательный индикатор, характеризующий величину скользящего максимального интервала автокорреляции: чем он больше, тем менее колеблется тренд и тем более надежный сигнал управления. Данный индикатор проградуирован непосредственно в значениях вероятности по следующим правилам:            1) для временного окна m = 5 в разворотных точках сумма значений корреляционной функции находится на интервале: менее 1,1: вероятность Р = 0,2; от 1,1 до 1,5: вероятность Р = 0,6; более 1,5: вероятность Р = 0,9.            2) для временного окна m = 10 в разворотных точках сумма значений корреляционной функции находится на интервале: менее 1,5: вероятность Р = 0,2; от 1,5 до 2,5: вероятность Р = 0,5; от 2,5 до 3,5: вероятность Р = 0,7; более 3,5: вероятность Р = 0,9.            3) для временного окна m = 21 в разворотных точках сумма значений корреляционной функции находится на интервале: менее 1,5: вероятность Р = 0,2; от 1,5 до 3: вероятность Р = 0,5; от 3 до 5: вероятность Р = 0,7; более 5: вероятность Р = 0,9.            Таким образом, вспомогательный индикатор предназначен для оценки качества сигналов первого индикатора.            Исходя из полученных результатов исследования, можно сказать, что автокорреляционный индикатор наиболее информативен при использовании временного окна m = 21 при лаге равном 1. В этом случае вероятность того, что управляющие сигналы соответствуют действительности, равняется 62,5%. Для сравнения, при временном окне m = 10 эта вероятность равняется 36,36%, а при m = 5 - 24,19%. Следует отметить, что с ростом временного окна растет и достоверность полученных сигналов.            Для торговых сигналов различных временных окон устанавливается максимальная текущая глубина прогноза – текущее значение максимального интервала автокорреляции, что позволяет повысить вероятность достоверности управляющих сигналов и понизить вероятность ложных.            Исходя из проведенных расчетов, можно сделать следующие практические выводы:            1. Автокорреляционный индикатор при анализе разворотных точек на рынке Forex (курс валют EUR/USD) показал свою пригодность для формирования в торговых системах надежных сигналов управления.            2. При временном окне m = 5 наиболее информативен лаг k = 1. В этом случае вероятность правильного распознавания разворотов рынка составила Рправильное = 0,24, а Рпромаха = 0,76.            3. При временном окне m = 10 наиболее информативен лаг k = 2. В этом случае вероятность правильного распознавания разворотов рынка составила Рправильное = 0,46, а Рпромаха = 0,54.            4. При временном окне m = 21 наиболее информативен лаг k = 1. В этом случае вероятность правильного распознавания разворотов рынка составила Рправильное = 0,63, а Рпромаха = 0,37.            5. С ростом временного окна растет вероятность правильного распознавания разворотов рынка и снижается вероятность получения недостоверных сигналов.            6. Вспомогательный индикатор с использованием оценок максимального интервала автокорреляции ценового графика позволяет повысить надежность генерируемых торговых сигналов.

Реферат

Библиотека

Ссылки

Отчет о поиске

Индивидуальное задание

ДонНТУ

Портал магистров ДонНТУ