Ляшко Антон Сергійович

Факультет обчислювальної техніки і інформатики

Кафедра прикладної математики та інформатики

Спеціальність: Економічна кібернетика

Тема випускної роботи:

Робочі характеристики індикаторів, що використовують синтетичні ковзаючі середні

Науковий керівник: к.т.н., доцент каф. ПМІ Смірнов Олександр Володимирович

Реферат з теми випускної роботи

ВВЕДЕННЯ

Технічний аналіз - це загальноприйнята методика оцінки активів і визначення майбутнього тренду ціни за допомогою графічних патернів і математичних індикаторів, або їх комбінації. Але кожний із засобів, що використовується, дає добрий результат не у всіх випадках. Іншими словами, в технічному аналізі немає універсальних індикаторів. За останні десятиріччя трейдери і дослідники постійно прагнуть знайти надійний метод прогнозування поведінки активу. Тому так часто виникають різні нові модифікації старих індикаторів, і в результаті на сьогоднішній день з'явилася безліч різних методів фундаментального і технічного аналізу і маса теорій, які реально працюють. Наприклад, синтетичне ковзаюче середнє (один з основних об'єктів даної випускної роботи) - це модифіковане експоненціальне ковзаюче середнє.

Актуальність теми випускної роботи: Дотепер не було створено ідеального інструменту для прогнозу різних подій. Прогнозування біржових трендів - основна задача торгівлі, тому що від рішення цієї задачі напряму залежить одержуваний прибуток. Дана випускна робота робить можливим створення нових і удосконалення старих інструментів технічного аналізу для отримання максимально достовірних прогнозів.

Мета даної роботи - визначення параметрів (розмірів аналізованих тимчасових вікон) синтетичних і нових ковзаючих середніх, а також обґрунтовування ефективності цих середніх по відношенню до класичних: простих, експоненціальних і зважених ковзаючих середніх. Головний критерій оптимізації параметрів - це прибутковість біржових операцій, які здійснюються на підставі сигналів, одержуваних за допомогою ковзаючих середніх.

Для досягнення мети необхідно вирішити кілька задач:

1) описати існуючі алгоритми формування ковзаючих середніх;

2) виявити недоліки і переваги тих або інших ковзаючих середніх;

3) порівняти ефективність синтетичних (SMA) і нових (NMA) ковзаючих середніх. Для цього:

- експериментально визначити розмір оптимального вікна;

- порівняти економічні і технічні характеристики КТС.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НА МОМЕНТ

НАПИСАННЯ АВТОРЕФЕРАТУ

Ковзаючі середні можна віднести до найпопулярніших інструментів технічного аналізу. Разом з тим відомі і їх недоліки:

- запізнювання ковзаючих середніх відносно цінових графіків на величину m/2, де m - величина тимчасового вікна ковзаючого усереднювання;

- висока коливається трендів, яка слабо зменшується із зростанням величини m;

- ковзаючі середні при усереднюванні нелінійних трендів виділяють не істинні тренди, а їх лініаризовані моделі (при цьому виникають певні зміщення).

Щоб усунути всі ці недоліки частково або повністю були створені синтетичні ковзаючі середні. На малюнку 1 показана специфіка побудови синтетичної ковзаючий середньою для цінового графіка.

Малюнок 1 – Побудова SMA (GIF, 10 повторень)

Спершу вибирається величина тимчасового вікна усереднювання M. Потім проводиться експоненціальне усереднювання «назад - вперед» по формулі:

EMA(m)I = EMA(m)i-1 + (2/3)*[Ci – EMA(m)i-1

Оптимізація тимчасових вікон SMA.

Для даної процедури необхідно перебирати різні варіанти і співставляти одержувану ефективність. На момент написання автореферату оптимізація проходила по рівню прибутковості операцій «купівлі - продажу», здійснюваних на підставі торговельних сигналів різних синтетичних ковзаючих середніх. Як видно з наступних малюнків (малюнок 2 і малюнок 3), рівень лінеаризації SMA(16,16) і SMA(16,4) суттєво відрізняється.

Малюнок 2 - SMA(16,16)

Малюнок 3 - SMA(16,4)

Синтетична ковзаюча середня з параметрами (16,16) дає трохи більше торговельних сигналів, ніж SMA(16,4). Це зв'язано з тим, що SMA(16,4) володіє меншою амплітудою коливань і рідше перетинається з ціновим графіком.

На малюнках 4 і 5 зображені графіки прибутковості для SMA(16,16) і SMA(16,4), де початковий капітал дорівнює 100000$.

Малюнок 4 - Графік прибутковості для SMA(16,4)

Підсумковий результат - збиток 2850$. При цьому кількість операцій рівна 121. Тобто, якби транзакційні витрати не були нульові, то збиток сильно б зріс. На малюнку 5 видно, що SMA(16,16) дає прибуток, але при цьому здійснюється набагато більше операцій - 148.

Малюнок 5 - Графік прибутковості для SMA(16,16)

Загальний прибуток 6850$. Але якщо враховувати транзакційні витрати, то прибуток може суттєво зменшитися.

ВИСНОВКИ

Дана випускна робота повинна сприяти просуванню інструменту «синтетична ковзаюча середня» в технічному аналізі при розгляді біржових ринків. Кінцеві результати роботи будуть містити повне обгрунтовування ефективності даних ковзаючих середніх, а також готовий алгоритм побудова цих середніх при використовуванні різних розмірів вікон усереднювання. Для цього будуть описані існуючі алгоритми формування ковзаючих середніх з вказівкою їх недоліків. Синтетичні ковзаючі середні будуть позбавлені цих недоліків, але треба буде оптимізувати параметри їх побудови, для чого будуть використані ряд показників:

- середня прибутковість всіх операцій

- среднеквадратическое відхилення

- коефіцієнт Шарпа

- коефіцієнт TWR

- profit factor.

Список літератури

1. Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс. - М.: Альпина Паблишер, 2001. - 768 с.

2. Смирнов А.В. Технический анализ рынков. Методические указания и задания по курсу. – Донецк: ДонНТУ, 2003. - 30 с.

3. Смирнов А., Тихонова О. Секрет Марка Джурика раскрыт? Статья. - Журнал: Валютный спекулянт, 2006.

4. Таран В.А. Играть на бирже просто?! - М.: Питер, 2008. – 370 с.

5. Смирнов А.В., Ревега Д.В. Синтетические скользящие средние. Статья. - Донецк: ДонНТУ, 2004.

6. Электронный конспект лекций по FOREX. (http://www.trader-lib.ru/books/500/)

7. Акелис С.Б. Технический анализ от «А» до «Я». Пер. с англ. – М.: Диаграмма, 1999.  - 234с.

8. Акимочкин А.В. Разработка и исследование адаптивных торговых систем, инвариантных к изменениям рыночной ситуации. Автореферат магистерской диссертации. - Донецк: ДонНТУ, 2008. (http://masters.donntu.ru/2008/fvti/akimochkin/diss/index.htm)

9. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Пер. с англ. – М.: Диаграмма, 2001. - 352 с.

10. Статья FOREX. Виды скользящих средних. (http://www.forekc.ru/948/index_108.htm)