ДонНТУ   Портал магістрів

Моісеєнко Володимир Володимирович

Факультет вищої школи економіки та менеджменту

Кафедра економічної кібернетики

Спеціальність Економічна кібернетика

Моделювання структури ризиків підприємства

Науковий керівник: к. е. н., доцент Книшенко Тетяна Миколаївна

Резюме Біографія Реферат

Реферат за темою випускної роботи

Зміст

• Вступ
• 1. Актуальність теми
• 2. Мета і задачі дослідження та заплановані результати
• 3. Огляд досліджень та розробок
• 4. Система ризик-контролінгу
• Висновки
• Перелік посилань

Вступ

В даний час спостерігаються такі тенденції розвитку ринків, як глобалізація, інтернаціоналізація, зростання конкуренції, перехід до диференціації продукції, що випускається, спрямованої на індивідуальне задоволення потреб покупців, підвищення вимог до якості і ціні товару (послуги). Ці фактори змінюють структуру економіки, а значить, змінюють і структуру ризиків підприємства.

1. Актуальність теми

Незважаючи на наявність ряду важливих робіт із застосування кількісних методів оцінки ефективності і ступеня ризиків управлінських рішень підприємства, проблеми дослідження та розробки методів і моделей управління ризиками віртуального підприємства залишаються не вирішеними повністю. Опис і алгоритмізація процесів стратегічного планування на основі комплексного застосування аналітичних та імітаційних моделей з урахуванням особливостей діяльності та розвитку підприємства в даний час відсутні.

У зв'язку з цим видна актуальність даної роботи, пов'язана з вирішенням проблеми пошуку, розробки та впровадження таких форм і методів управління ризиками, які дозволили б знизити їх вплив до мінімального можливого рівня.

2. Мета і задачі дослідження та заплановані результати

Метою даної роботи є отримати корисну інформацію з набору параметрів (факторів ризику) та розробити систему для моделювання структури ризиків.

Для розробки системи моделювання ризиків необхідно вирішити наступні завдання:

1. Вивчити теоретико–методологічну базу управління ризиками підприємства.
2. Розробити структуру системи ризик-контролінгу.
3. Розробити методи моделювання структури ризиків.
4. Реалізувати методи моделювання структури ризиків.
5. Розробка альтернативних варіантів основних етапів уніфікованого процесу синтезу автоматів Мура та оцінка їх ефективності.

Об'єкт дослідження: процес розробки методів моделювання структури ризиків на основі промислового підприємства.

Предмет дослідження: розробка моделі структури ризиків підприємства.

3. Огляд досліджень та розробок

У сучасній економічній літературі існує досить велика кількість досліджень, в яких відображені питання оцінки та управління ризиками в підприємницькій діяльності. Проте їх наукову розробленість в цілому не можна визнати задовільною. Тому виникла необхідність більш глибокого дослідження і узагальнення накопиченого зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Проблеми формування та розвитку стратегічного управління підприємством досліджені в працях: А. П. Градова, Б. І. Кузіна, Р. А. Фатхутдінова, А. Т. Зуба, І. Ансоффа, П. Друкера, А. Томпсона, та ін.

Серед сучасних вітчизняних і зарубіжних учених у теорію ризик–менеджменту внесли свій внесок: М. В. Грачова, А. Б.Секерін, Е. Б. Песиков, Г. Б. Клейнер, В. С. Ступаков, Н. В. Хохлов, А. Холмес, Дж. Холівел, M. Кройбі.

Дослідженням проблем нових організаційних форм ведення бізнесу займалися такі вчені, як В. Б. Тарасов, С. М. Авдошин, А. В. Катаєв, Р. В. Соколов, Г. В. Бережнов, А. В. Архипов та зарубіжні дослідники такі, як Х. А. Вютріх, А. Ф. Філіп, Дж. Ліпіек, Р. Майлс.

Теоретична база для побудови аналітичних моделей планування на підприємстві закладена в працях вітчизняних вчених таких, як В. А. Івлєв, Н. Н. Скворцов, Л. І. Омельченко, П. В. Терелянскій, А. В. Андрейченко і західних учених: Д. Ісікава, Т. Сааті, Е. Келлер, Дж. Д. Марлі, M. Л. Шіліто та інших.

Результати фундаментальних досліджень в області імітаційного моделювання складних систем, проведених вітчизняними вченими Н. П. Бусленко, Ю. Г. Карповим, Б. Я. Совєтова, С. А. Яковлєвим, Е. Б. Песіковим, К. А. Багріновскій і зарубіжними авторами Р. E. Шенноном, T. Дж. Шрайбером, Дж. Кляйненом, створюють необхідну теоретичну базу для розробки імітаційних (статистичних) моделей і методів прийняття стратегічних рішень.

4. Система ризик–контролінгу

В умовах динамічно мінливого зовнішнього і внутрішнього середовища виникає необхідність оперативного корегування виробничої програми підприємства. Подібна ситуація призводить до необхідності впровадження комплексної системи управління з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів.

До зовнішніх факторів можна віднести:

• стрімкі темпи впровадження нових технологій, наростаючі темпи модернізації;
• слабку розвиненість транспортно–логістичної інфраструктури;
• невизначеність актуальної ситуації в бізнес–середовищі;
• проблеми в перспективах розвитку;
• хаотичність валютного регулювання;
• складне становище в сфері боротьби з корупцією;
• сильний вплив політичної кон'юнктури;
• наростаючу жорсткість екологічних вимог (законодавство, системи очищення );
• проблеми з джерелами енергії (наявність, доступність, потужності, перспективи розвитку, коливання попиту і пропозиції на енергоресурси );
• недоступність або кон'юнктурність отримання кредитних ресурсів;
• високу волатильність попиту та пропозиції на спожите сировину;
• дефіцит кваліфікованих кадрів у регіоні ;
• високу волатильність попиту та пропозиції на продукцію;
• проблеми підвищення кваліфікації персоналу в регіоні;
• інтеграційні процеси в масштабах галузі, регіону, країни;
• галузеву конкуренцію;
• зростаючу диференціацію фінансових ринків;
• наростаючу ступінь впливу регулюючих органів;
• недосконалість механізмів корпоративного управління.

До внутрішніх факторів можна віднести:

• технологію, модернізацію, організаційні чинники підприємства;
• порушення фінансової стійкості та ліквідності;
• недостатню узгодженість асортиментної політики;
• нестабільність кадрового складу;
• високу витрати на переозброєння і модернізацію виробництва;
• нестабільність та порушення наступності концепції менеджменту;
• високий ступінь зносу устаткування ;
• низьку мобільність системи технічного та технологічного забезпечення виробництва.

Координацію внутрішніх управлінських процесів, зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства здійснює система ризик–контролінгу (СРК). Вона реалізує комплексний алгоритм управління актуальною ситуацією і перспективним розвитком підприємства. У рамках цієї технології на основі моніторингу збалансованої системи ключових показників (КССП) [5,11] реалізовано аналітичне забезпечення діагностики відхилень, визначення критичних значень і розробки заходів щодо компенсації негативних впливів БП для забезпечення конкурентного розвитку підприємства.

В актуальних умовах ринок продукції підприємства стає все більш складним, темпи розвитку його прискорюються, передбачуваність падає, значення характеристик попиту флюктуіруют непередбачуваним чином.

КССП на базі чотирьох основних складових бізнесу (фінансової, клієнтської, внутрішньої, навчання) дозволяє реалізувати моніторинг координації короткострокових і довгострокових цілей, фінансових і нефінансових результатів, узгодження зовнішніх і внутрішніх і факторів, основних і допоміжних параметрів підприємства (рис. 1).

Потрібно пошук нових підходів системного аналізу, синтезу та реалізації управлінських рішень при управлінні підприємства. При цьому стають необхідними формування та впровадження комплексної системи ризик–контролінгу (СРК) [2,4,5] підприємства з урахуванням зовнішніх (дефіцит кадрів і енергоресурсів, девиантность попиту, витрати інфраструктурного забезпечення і т.д.) і внутрішньовиробничих чинників (технології, модернізація, організаційні фактори). У процесі формування цілей підприємства в рамках системного підходу доцільне використання SMART–критеріїв.

У процесі функціонування на ринку підприємства проходить зміну фаз розвитку життєвого циклу [1,7]. Показники КССП стійкості функціонування змінюються залежно від ступеня надійності організації внутрішніх бізнес–процесів і є нижньою межею конкурентоспроможності підприємства.

Структура ризикового портфеля і рівень кожного з видів ризику істотно залежать від етапу ЖЦ підприємства.

Основні ознаки класифікації зовнішніх і внутрішніх ризиків підприємства показані на рис. 3, 4 [8].

Координацію внутрішніх управлінських процесів, зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства здійснює контролінг, мета організації контролінгу є похідною від цілей підприємства [9].

В ідеалі контролінг знаходить точки зіткнення між функціональними складовими менеджменту, створюючи єдину систему управління, а при змінах зовнішнього середовища адаптує систему під нові вимоги (рис. 4).

Особливості етапів розвитку промислового підприємства та варіабельності ризиків. Слід зазначити, що в процесі функціонування підприємства проходить кілька етапів розвитку ЖЦ. При цьому змінюються не тільки фактори зовнішнього середовища, але і внутрішній зміст бізнес–процесів підприємства.

На початковому етапі «юності» зусилля менеджменту підприємства направлені на досягнення зростання доходів, розширення структури діяльності, скорочення витрат і збільшення продуктивності. Керівництво змушене проводити високоризикову політику, щоб зберегти своє становище на ринку. Бізнес–процеси перебувають в ступені слабкою формалізації, положення вкрай нестійке.

На етапі «розквіту» менеджмент підприємства прагне досягти зростання загального обсягу продажів і кількості залучених клієнтів в сегменті ринку. Великі зусилля спрямовані на оптимізацію співвідношення постійних і змінних витрат, рентабельності залучаються активів, скорочення витрат на приваблюваний капітал. Великих додаткових інвестицій уже не потрібно, але при цьому істотно зростає відповідальність за збереження позицій в умовах зростаючої конкуренції. Сильна ступінь формалізації БП, положення відносно стійко.

На етапі «зрілості» менеджмент підприємства орієнтований на зростання прибутковості продукту і клієнта, скорочення прямих і непрямих витрат. Значна увага приділяється зростанню вартості, захист стратегічних і конкурентних переваг на ринку, оптимізації інвестиційної діяльності, яка є джерелом нових можливостей, але і нових ризиків. Сильна ступінь формалізації БП, положення стійко.

На етапі «старості» (економічний спад ) виникає проблема реструктуризації та реінжинірингу сталих БП. зі зміною структури факторів зовнішнього та внутрішнього середовища відповідно змінюється структура ризиків [3,10], а також ступінь їх впливу на кінцеві результае діяльності підприємства (рис. 5).

Висновки

Ризиком можна і необхідно управляти, тобто використовувати певні заходи, що дозволяють максимально прогнозувати настання ризикової події і застосовувати відповідні заходи до зниження ступеня ризику. Управління ризиками на підприємстві взаємопов'язане з поняттям «ризик–менеджмент».

У магістерській роботі пропонується один з можливих підходів до оцінки та управління ризиками підприємства, заснований на застосуванні інструментів стратегічного менеджменту та статистичного моделювання, що дозволяє враховувати стохастичний характер параметрів зовнішнього середовища і досліджуваної виробничої системи.

При написанні даного реферату магістерська робота ще не завершена. Остаточне завершення: січень 2015 року. Повний текст роботи та матеріали по темі можуть бути отримані у автора або його керівника після вказаної дати.

Перелік посилань

1. Абрамов А. В. Инновационная экономика: учеб. пособие. СПб.: СПбГМТУ, 2013. 96 с.
2. Балабанов И. Т. Риск–менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2000. 192 с.
3. Бережнов Г. В. Стратегия устойчивого развития предприятия // Российское предпринимательство. 2002. № 10 (34). C. 24–30.
4. Гусева И. Б. Методологические основы формирования системы контроллинга на промышленных предприятиях : дис. д–ра экон. наук: 08.00.05. Н. Новгород, ГОУВПО «НГТУ», 2008. 551 с.
5. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп Бизнес, 2006. 304 с.
6. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / под общ. ред. С. А. Панова. М.: Экономика, 1997. 288 с.
7. Кутанин Ю. В. Механизм организации контроллинга на промышленном предприятии : дис. канд. экон. наук: 08.00.05. М.: ННОУ ВПО «МГумУ», 2010. 162 с.
8. Маринцев Д. А., Суржиков А.В. Понятие и классификация рисков в деятельности промышленных предприятий // Российское предпринимательство. 2013. № 9 (231). C. 75–79.
9. Токаренко Г. С. Основы риск–менеджмента в предпринимательской деятельности // Финансовый менеджмент. 2006. № 1.
10. Токаренко Г. С. Система риск–менеджмента компании // Финансовый менеджмент. 2006. № 2. С. 132–146.
11. Шестерикова Н. В. Формирование стратегии устойчивого развития предприятия на основе сбалансированных показателей : дис. канд. экон. наук: 08.00.05. Н. Новгород: ФГБОУ ВПО «НГУ», 2009. 238 с.