Семь высокоэффективных привычек фьючерсных трейдеров
Брюс Бэбкок (Bruce Babcock)
Перевод: Кривошеева И.В.
Источник: http://www.rb-trading.com
Книга Стивена Кови «Семь высокоэффективных навыков людей» стоит в национальные списки бестселлеров в течение многих лет – начала как в твердом переплете, а затем в мягкой обложке. Я удивлялся, как его список может быть связан с торговлей на рынке фьючерсов.
Моя интерпретация рассказа Кови заключается в следующем:
1. Возьмите на себя ответственность за себя и свою жизнь;
2. Задокументируйте ваше виденье успехов в жизне;
3. Напишите документ, в котором расставите приоритеты;
4. Напишите документ таким образом, чтобы приносил максимальную пользу для всех;
5. Постарайтесь понять другое лицо, перед тем как противоречить;
6. Используйте потенциал для сотрудничества между людьми;
7. Обратите внимание на сохранении и улучшении ваших физических, умственных, социальных и духовные аспектов.
Несмотря на это не будет прямого отношения между моим списком и общим жизненным опытом Кови, в списке, но есть определенные сходства и различия. Хорошо известно, что обычно успешные подходы не работают в торговле. Кроме того, жизнь в целом требует участия и связей с другими людьми, в то время как торговля более уединенный вид деятельности. Вот мой список успешных привычек для трейдеров:
1. Понимание истинной реальности на рынках. Понимание того, как сделать деньги и что это возможно. Рынки называются хаотическими системи. Теория хаоса является, в математике, анализом таких нелинейных динамических систем. Согласно Эдгару Питерсу, автору теории Хаоса и теории количества капитала на рынках, в математике является нелинейной, динамической системой. Среди прочих хаотических систем может выдавать результаты, которые выглядят случайными, но это не так. Хаотический рынка не является эффективным, и долгосрочное прогнозирование невозможно. Рыночная цена движения случайна с тенденцией компоненты.
При неудачах и разочарованиях, трейдеры полагают, что существует порядок на рынках. Они думают, что цены движутся в системе по определенному методу, которые скрыты. Они хотят верить, что они могут каким-то образом приобрести «секретную» систему с ценой, что даст им преимущество. Они думают, что успешная торговля станет результатом весьма эффективных методов прогнозирования будущего направления цены. Они начинают падать, при использовании не правильных методов и систем, так как рынки начали торговлю.
Правда заключается в том, что рынки не являются предсказуемыми, только в общих чертах. К счастью, успешная торговля, не требует эффективных механизмов прогнозирования. Успешная торговля включает некоторые тенденции того срока, какой вы выбираете. Эта тенденция вашей стороны. Если стороны будут следовать тенденции при использовании методов управления и выбирать хороший рынок, вы будете зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе. Хорошая подборка рынка относится к выбору хороших трендовых рынков в целом, а не выбора той или иной ситуации, которая может привести к немедленной тенденции.
Есть две проблемы, связанные с трейдерством. Первая заключается в хорошей последовательности статистических данных. Вторая – в выборе метода, который помогал достаточно долго.
2. Нести ответственность за судьбу своей торговли. Проанализируйте ваши торговые поведения. Понимание ваших собственных мотиваций. Трейдеры вступают в торговлю, с тем чтобы зарабатывать деньги. Через некоторое время они находят торговый процесс, который будет увлекательной, развлекательной и интеллектуально сложной задачей. Скоро мотивации, чтобы заработать деньги начинают подчиняться желаниям повеселиться и решить эту задачу. Чем больше вы торгуете, тем больше тешите ваше эго, и тем больше шансов, что вы проиграете. Виды торговых поведений, которые являются самыми зрелищными, являются также наименее эффективными. Чем больше вы можете почерпнуть, зарабатывая деньги, тем больше шансов, что вы будете успешны.
Будьте осторожны, так как ваш успех зависим от других. Большинство людей, которых вы, скорее всего, доверяете, вероятно, не являются успешными трейдерами. Так, например, брокеры, гуру, консультанты, поставщики систем, друзья. Есть исключения, но их мало. Зависимость от других людей должна заключаться только в канцелярской помощи или в поддержке принятия собственного решения.
Не вините других в своих неудачах. В эту ловушку легко попасть. Что бы ни случилось, вы поставили себя в это положение. Таким образом, вы несете ответственность за конечный результат. Пока вы не будете ответственны за все, вы не сможете изменить свой неправильное поведения.
3. Торговля проверенными методами. Проверка должна быть перед сделкой. Когда необходимо применять последовательно, но большинство методов торговли не работают. Принято считать, что об этом вы читали в книгах, в основном о неэффективных методах.
Обратите внимание, что авторы никогда не демонстрируют эффективности их методов. Лучшее, на что можно надеяться, это небольшие, хорошо подобранные примеры. Причины этого в том, что они ленивы и методы их в основном не работают при «строгом» испытании.
Вы должны быть скептически во всем , что вы читаете. Вы должны каким-то образом получить возможность протестировать любой торговый метод, который вы собираетесь использовать. Надежность без компьютеризированного тестирования находиться под большим подозрением. Вы должны использовать программное обеспечение, которое проверяет конкретный подход или различные подходы. Вы должны научиться правильно проверять и оценивать торговые подходы.
Есть хороший подход. Последующие четыре основных правил торговли:
1. Торговля по тренду;
2. Сократить короткие потери;
3. Дайте прибыли расти
4. Управление рисками. Эти хорошо известные штампы. Тем не менее, практически все торговцы нарушают эти правила постоянно. Торговля по тренду означает, сильные и слабые стороны покупки и продажи. Большинство трейдеров удобнее определять слабость покупки и продажи по верхней и нижней границе.
Торговля на хороших рынках. Тренд твой единственный конец. Необходимо подчеркнуть те рынки, в которых тенденция лучшее. Это будет максимально статистический конец с течением времени. Я написал огромную книгу (который я обновляю каждый год) ранжирование рынков в исторической ультрасовременности.
4. Торгуйте в правильной пропорции для вашего капитала. Имейте реалистичные ожидания. Не переусердствуйте в ваших учетных записях. Одним из наиболее пагубных препятствий к успеху является проявлением жадности. Товарная торговля привлекательна именно потому, что можно сделать большие деньги за короткий период времени. Как ни парадоксально, чем больше вы попробуйте выполнить это ожидание, тем меньше шансов, что Вы чего-нибудь добьетесь.
Повсеместная реклама, которая пронизывает промышленность, заставляя людей думать, что они могут достичь впечатляющих результатов, возвращается, при этом, это достаточно трудно. Тем не менее, риск всегда соизмерим с наградой. Чем больше вы хотите продолжать, тем больше риска вы должны принять. Даже если вы используете метод, который дает вам статистическую границу, что почти невозможно, то вы все равно должны страдать от падений на пути к возможному успеху.
Чем больше вы используете попыток, тем больше будет ваша просадка. Хорошее правило: ожидая справедливости, сокращать около половины процентов от годовой прибыли ожидания. Таким образом, если вы получаете на годовых доходах от 100 процентов, вы должны быть готовы к падению на 50 процентов вашего капитала. Почти никто не может удержать свои торговые методы через 50 процентов падений. Лучше получать меньшую отдачу для начала, пока вы не привыкнете пребывать в вашей системе, переживая трудные периоды. Опытный исполнитель дирекции по получению денег заявил, что профессиональные менеджеры, получая деньги должны быть, удовлетворены с последовательной годовой прибылью в 20 процентов. Талантливые профессионалы, должны быть довольны, от того, что вы должны быть довольны? Лично я считаю, что эти реалистичные механические системы разнообразны на рынке и ожидают годовой доход в 30-50 процентов. Этот вид торговли будет по-прежнему приводить к случайным падением до 25 процентов акционерного капитала.
5. Управление рисками. Управление рисками банкротства при создании торгового плана или системы. Управление рисками в торговле, когда вы выбираете рынок для торговли. Управление рисками необычных событий. Управление рисками каждого вида торговли.
Риск банкротства является статистическим понятием, которое выражает вероятность того, что может не повезти. В среднем, если у вас бросают монету 1024 раз, вы будете иметь десять глав подряд, по крайней мере, один раз. Таким образом, если вы рискуете десятью процентами вашего счета на каждой сделке, то возможно, вы будет полностью уничтожена в скором времени. Если ваш торговый метод точно 55 процентов, то вы до сих пор в 12 процентах шанса можете быть уничтожены, прежде чем удвоите свой капитал, если вы рискуете 10 процентами от капитала в торговле. Для математиков, это предполагает, что вы выигрываете или проигрываете ту же сумму по каждой сделке. Это нереально, но я просто пытаюсь объяснить, проблему риска банкротства. Дело в том, чтобы уменьшить вред, причиненный от неизбежных потерь, вы должны рисковать суммой при каждой сделке примерно одним или двумя процентами капитала. Это использовать в торговле с использованием счетов трудно. Два процента в 5000 долл. США составляет всего $ 100. Это означает, что на $ 5000, вы должны торговать с остановкой в $ 100. Если вы торгуете и останавливаетесь с $ 500, то ваши шансы избежать кризиса в плохой серии торговли не являются хорошими. Торговля с небольшой остановкой, как правило, неэффективны, поскольку они находятся «на рынке случайного шума».
Еще один элементом риска на рынке проявляется, когда вы торгуете. Некоторые рынки являются более изменчивыми и более рискованным, чем другие. Некоторые рынки могут укрощать. Некоторые рынки, такие, как валютные, имеют больше шансов на пробелы, которые увеличивают риск. Некоторые рынки имеют более низкую ликвидность , что увеличивает риск. Если у вас небольшой счет, то не торгуйте на большие деньги, на большие размахи контрактов, как и S&П.
Используйте, но не выше размеров контрактов Mid-America, держа риск пропорционально вашему капиталу. Не думайте, что нужно торговать на любых рынках, где можно сделать ход. Контролируйте риск при достижении больших прибылей.
Товарные рынки, как известно, существуют ограниченного движения, где трейдер застрял в проигрышной позиции. Рынок может пойти против него в течение нескольких дней, в то время как он должен беспомощно наблюдать, как его капитал исчезает. Это, конечно, реальность, но торговец не является беспомощным, он может уменьшить риск, что часто случается с ним. Обратите внимание на опасность внезапных событий, таких как составление отчетов об урожае, замораживании, наводнении, валютных интервенций и войн. Большую часть времени некоторые проявляют потенциал. Не переусердствуйте на рынках, где такого рода события возможно.
Наиболее важным элементом управления рисками является просто держать небольшой риск по каждой сделке. Всегда используйте остановки. Всегда для вас стоп на рынке. Никогда не поддавайтесь на страх или надежду, когда речь идет о сохранении малых потерь. Никогда не рискуйте больше чем одним или двумя процентами капитала. Предупреждение отдельных крупных потерь является одной из самых простых вещей торговли, которые можно сделать, чтобы максимизировать свои шансы на долгосрочный успех.
6. Оставайтесь долгосрочно ориентированным. Не корректированный подход основан исключительно на краткосрочной производительности. Все наше общество показывает мгновенное удовлетворение. Наше потребление является долгосрочным капиталом. В конце концов, это приведет к снижению нашего уровня жизни, так как можно было отнестись с большим вниманием к будущему.
Большинство трейдеров инвестируют в торговлю, а затем не могут справиться с потерями. Несколько потерь подряд являются разрушительными. Это заставляет их оценивать торговые методы и системы, основанные на краткосрочном периоде. Статистика говорит нам, что нет никакой статистической надежности тестирования, если у вас есть 30 событий. Исход количества событий полностью зависит от везения. Как мы видели в риске банкротства вышеизложенного, потери все же, как правительство неэффективно. Таким образом, трейдер, в своей системе после четырех проигрышей подряд должен перейти из одной системы в другую. Не начать торговать в системе, основанной лишь на нескольких профессиях, и не терять веру только после нескольких потерь. Оценка вашей работы зависит от многих профессий и многолетних результатов.
7. Держите торговлю в правильной точке зрения и в рамках сбалансированности жизни. Торговля эмоционально независимо от того, что вы делаете хорошо или собирается сделать. Необходимо, чтобы эмоции в необходимый момент показывали вам на стратегические и тактические ошибки.
Не слишком радуйтесь ходу успешных периодов. Один из самых больших ошибок трейдеров является увеличение их торгов, особенно после успешного периода. Это худшее, что можно сделать, потому что хорошие периоды всегда чередуются с плохими периодами. Если вы увеличиваете свои торги перед плохими периодами, то вы потеряете деньги в два раза быстрее, если вы сделали это. Знать, как увеличивать торги при растущем счете, пожалуй, наиболее сложная проблема для успешных трейдеров. Будьте осторожны в увеличении вашей торговли. Лучшее время для увеличения после потерь или правильных падений. Не слишком впадайте в депрессию во время падений. Торговля, как гольф. Все игроки, независимо от их способностей, могут вести хорошую игру и быть бедными игроками. Когда игрок в гольф играет хорошо, он предполагает, что он нашел какой-то секрет его успеха и никогда, не будет играть плохо снова. Когда он бьет в сторону, он отчаивается, что он никогда не выходил из спада.
Торговля то же самое. Когда вы делаете деньги, вы думаете о том, как прекрасные торги и как сделать, чтобы расширить свои торговые достижения и получить огромные богатства. Когда вы теряете, вы часто думаете об отказе от торгов полностью. После небольшой практики, вы сможете контролировать и эти эмоциональные крайности. Вы, вероятно, никогда не контролировали их полностью, но, по крайней мере, не позволяйте восторгу и отчаянию, заставить вас делать необоснованные изменения в своем подходе.
С правильными торгами скучно, они не зависят от торговых операций и не являются основным стимулятором в жизни. К сожалению, интересных аспектов в торговле, таких, как простой анализ и торговля отбора, являются контрпродуктивными. Хорошая торговля повторяется и довольно скучна. Таким образом, если вы зависите от торговых операций и азартны, то стремление веселья, вероятно, приведет к потере контроля. Если вы можете себе это позволить, хорошо. Если нет, то ищите развлечения в других местах.
Вот изложение моих семь привычек успешных трейдеров:
1. Понимание истинной реальности, на рынках;
2. Нести ответственность за свою судьбу торговли;
3. Торговать только проверенными методами;
4. Торговать в правильной пропорции, чтобы увеличить ваш капитал;
5. Управлять рисками;
6. Пребывать в долгосрочной направленности
7. Следить за торговлей в правильной перспективе и в рамках сбалансированной жизни. Общей темой является самоконтроль. Как я уже часто говорил, если вы можете управлять самостоятельно, вы можете освоить рынки.
|