Автореферат выпускной работы магистра на тему :
"Установление корреляционной зависимости между рыночными курсами акций и цикличностью солнечной активности"
(данная работа находится на стадии разработки)
Введение
Условием устойчивости и стабильного экономического развития является равновесие, сбалансированность между общественным производством и потреблением, совокупным спросом и совокупным предложением. Однако в рыночной экономике состояние равновесия периодически нарушается.
Наблюдается определенная цикличность, повторяемость в функционировании национального хозяйства, когда периоды подъема экономики сменяются периодами спада и застоя.
Цикличность можно определить как движение национальной экономики от одного макроэкономического равновесия к другому. В конечном итоге через цикличность проявляется экономический рост, ибо движение происходит не по кругу, а по спирали, отражая как долговременные, так и среднесрочные колебания конъюнктуры.
На цикличность экономики влияют не только внутриэкономические показатели, но и множество неэкономических показателей, таких, как политика, психология людей, войны, а также солнечная активность.
Актуальность темы
При функционировании экономической системы на нее оказывают влияние различные внутренние и внешние факторы, к которым относят следующие:
Еще в конце ХVІІІ столетия английский ученый Уильям Гершель, который построил первую модель Галактики и открыл планету Уран, сделал попытку установить связь между числом солнечных пятен, неурожаями и ценами на хлеб и определил довольно большую корреляцию между ними.
В конце XIX века английским ученым Джевонсом была развита теория, связывающая происхождение экономических циклов с солнечной активностью.
Согласно ей, "годы обильных урожаев" повторяются через каждые десять или одиннадцать лет, и "представляется вероятным, что торговые кризисы связаны с периодическим изменением погоды, затрагивающим все части света и возникающим, вероятно, вследствие усиленных волн тепла, получаемых от Солнца в среднем через каждые десять с лишним лет".
Главным проявлением солнечной активности есть присутствие над фотосферой так называемых солнечных пятен - выходов с глубин концентрированного (в виде “трубки”) сильного магнитного потока. Их относительное количество характеризуется числом Вольфа, которое считается наиболее общей характеристикой солнечной активности.
В 1848 году Иоганн Рудольф Вольф изобрел методику подсчета солнечных пятен на диске, получаемое число называют числом Вольфа, которой пользуются и на сегодняшний день:
,f - число всех отдельных пятен, в данный момент наблюдаемых на солнечном диске
g - число образованных ими групп.
Систематические наблюдения за солнечной активностью начались в 1610 году. Многочисленные наблюдения свидетельствуют в пользу того, что солнечная активность, измеряемая количеством солнечных пятен и групп пятен, ведет себя как случайный процесс с систематическим повторением с периодом приблизительно в 11 лет.
Джевонс предположил, что: «Периодические крахи суть действительно по природе своей явления психологического порядка, зависящие от смены настроений уныния, оптимизма, ажиотажа, разочарования и паники. Но представляется весьма вероятным, что умонастроения деловых кругов, хоть они образуют собой основное содержание явления, могут определяться внешними событиями и в особенности обстоятельствами, связанными с урожаями».
На сегодняшний день анализ имеющихся данных показывает, что более чем в 90% случаев ухудшение экономических показателей происходило либо в годы экстремальных величин СА (на максимумах и минимумах), либо на временном отрезке, соответствующем ее уменьшению (нисходящие участки квазиодиннадцатилетнего цикла Швабе).
Постановка задачи
Объектом исследования является изменение фондового индекса Доу-Джонса с учетом влияния на него уровня солнечной активности.
Биржевой индекс Доу-Джонса был создан для отслеживания развития промышленной составляющей фондовых рынков. То есть, этот индекс показывает уровень деловой активности общества.
Исследование изменений индекса Доу-Джонса с учетом солнечной активности опирается на повторяющиеся факты взаимного соответствия (синхронизма) изменения солнечной активности и колебаний стоимости ценных бумаг.
Здесь применимы методы современной статистики и современной математики – такие как нейросети, генетические алгоритмы, вэйвлет- анализ, теория хаоса.
Предлагается следующая непрерывная математическая модель солнечной активности.Рассматривается система стохастических дифференциальных уравнений, которая описывает солнечную активность:
,Данная модель дает возможность осуществить прогноз солнечной активности на основании текущих данных без учета ее среднего значения.
Модель можно модифицировать, используя в ней также среднее значение солнечной активности.
Для того, чтобы спрогнозировать поведение выбранного экономического показателя с помощью этой модели, можно заменить переменные следующим образом: вместо xt поставить значения yt, а значения yt заменить на zt, где zt будет представлять собой прогнозируемые величины индекса Доу-Джонса.
Модель Лотки-Вольтерра
Стохастический вариант модели Лотки-Вольтерра представлен для динамики численности двух конкурирующих видов.
Считаем, что первая составляющая - показатель солнечной активности (числа Вольфа),вторая составляющая - деловая активность общества (индекс Доу-Джонса).
Считаем, что солнечная активность влияет на деловую активность общества, а активность общества, в свою очередь, не влияет на активность Солнца, то есть a1=0, k1 = 0, k2 = 0.
Задача заключается в подборе коэффициентов.
Литература
1)Кузнецов Д.Ф.-"Численное моделирование стохастических дифференциальных уравнений и стохастических интегралов"
2)Филер З.Е.,Дреев А.М. - "Физические факторы исторического процесса"-Кировоград,2007
3)Интернет-ресурс www.spaceweather.com. На сайте находятся общие сведения о понятии солнечной актив ности
4)Витинский Ю.И. - "Цикличность и прогнозы солнечной активности"-Л.: Наука,1973
5)Романчук П.Р. - "Природа солнечной активности"- Вестник Киевского университета,1977,вып.19
6)Филер З.Е.,Брайко П.Г.- "Прогнозирование солнечной активности"-Кировоград,1997
Перейти на начало страницы