ДонНТУ   Портал магистров

Библиотека материалов по теме выпускной работы

    Собственные публикации и доклады по теме магистерской работы

  1. Анализ существующих торговых роботов и постановка задачи проектирования

    Автор: Д.А. Домащенко

    Описание: В данной работе проведен анализ существующих торговых стратегий и идентификаторов торговли, сформулированы основные требования к разрабатываемому торговому роботу, определена структура создаваемой системы, выделены элементы, подсистемы и механизмы их взаимодействия.

    Источник: Информационные управляющие системы и компьютерный мониторинг (ИУС и КМ – 2013) – 2013 / Материалы IV международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Донецк, ДонНТУ – 2013, Том 1, с. 538-543.

    2. Другие публикации

  2. Разработка модели процесса распространения лесного пожара в горной местности

    Автор: Д.А. Домащенко

    Описание: Основной целью исследования является построение модели, которая обеспечит максимально возможную эффективность при минимальных доступных данных. Для достижения поставленной цели студентом проведен анализ существующих работ в данной области, выделены сильные и слабые стороны существующих моделей, разработан свой математический аппарат моделирования, основанный на принципе Гюйгенса и теории векторов. Положительной стороной разработанной модели является ее простота, что обеспечивает высокую скорость расчета в процессе моделирования, а также позволяет легко адаптировать ее к применению в новой местности.

    Источник: Информационные управляющие системы и компьютерный мониторинг (ИУС и КМ – 2012) – 2012 / Материалы III международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Донецк, ДонНТУ – 2012, Том 1, с. 66-68.

    3. Тематические статьи

  3. Аналіз застосування регресійних мультиплікативних методів при прогнозуванні часових рядів

    Авторы: О.А. Мірошниченко, А.И. Андрюхин

    Описание: Розглянуто методи прогнозування фінансових ринків на основі мультиплікативної моделі. В якості залежності досліджуваного ряду використовувалась класична регресійна модель, що враховує дві основні компоненти часового ряду Виористання технології складних ланцюгів Маркова передбачає прогноз часового ряду згідно ієрархії інтервалів дискретизації часу.

    Источник: Iнформатика та комп'ютернi технології – 2012 / Матеріали VIII міждународної науково-технічної конференції студентів, аспирантів та молодих вчених. – Донецьк, ДонНТУ – 2012, Том 1, с. 274-277, ссылка.

  4. Программное управление торговыми операциями

    Авторы: Е.Е. Коновалова, А.В. Щербакова

    Описание: Описаны принципы работы программы MetaTraider 4, её возможности, типы создаваемых программ, методики прогнозирования и проведено их сравнение.

    Источник: Коновалова Е.Е. Программное управление торговыми операциями / Молодёжь и наука: Сборник материалов VI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных [Электронный ресурс]. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011.

  5. Разработка механической торговой системы, основанной на торговой стратегии «Углы Ганна»

    Авторы: А.Г. Прокопович, Н.В. Марковская

    Описание: В статье рассмотрен метод «углов Ганна» и на его основе выполнено программирование торговой стратегии. Данная тема актуальна в связи с ростом деятельности частных лиц и компаний на фондовых и финансовых биржевых рынках.

    Источник: А.Г. Прокопович, Н.В. Марковская // Стохастическое и компьютерное моделирование систем и процессов : сборник научных статей / Учреждение образования «Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы»; редкол.: Л.В. Рудикова, Ю.И. Воротницкий, А.М. Кадан, Е.В. Колузаева. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 289-293, ссылка.

  6. Зеркальные пары. Анализ дисбаланса валютных курсов. Мультивалютная визуализация

    Авторы: Д.А. Герцекович

    Описание: Дается определение зеркальной пары. Рассмотрены преимущества мультивалютной визуализации динамики валютных курсов.

    Источник: Герцекович Д.А. Зеркальные пары. Анализ дисбаланса валютных курсов. Мультивалютная визуализация // Вестн. Иркутского гос. технич. ун-та. – 2009. – № 4. – С. 81-85, ссылка.

  7. Сравнительный анализ методов выявления функции зависимости во временных рядах

    Авторы: В.В. Скрипай, А.И. Андрюхин

    Описание: Рассмотрены основные методы прогнозирования динамики финансовых временных рядов. Проведен сравнительный анализ двух способов выявления функции зависимости во временных рядах.

    Источник: Информатика и компьютерные технологии – 2012 / Материалы VIII международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Донецк, ДонНТУ – 2012, Том 1, с. 295-298, ссылка.

  8. Статистический анализ технических индикаторов

    Автор: Е.А. Шумков

    Описание: В статье рассмотрен популярный технический индикатор «Стохастический Осциллятор». Исследованы различные торговые стратегии на базе индикатора и выявлены параметры, дающие статистическое преимущество

    Источник: Шумков Е.А., Ботин В.А. «Статистический анализ технических индикаторов» // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. № 10, 2010, ссылка.

  9. Нейропрогнозирование финансовых временных рядов и построение прибыльной торговой стратегии

    Авторы: Ю.А. Куперин, А.Ю. Федотов

    Описание: В данной работе рассмотрены различные методы предсказания финансовых временных рядов при помощи искусственных нейронных сетей. В результате был получен статистически качественный незапаздывающий прогноз цен акций некоторых российских и американских компаний. Также был выполнен прогноз технического индикатора MAD, на основе которого была построена торговая стратегия. Ее прибыльность составила 72.7% годовых без применения нейропрогноза и 82.1% годовых с использованием нейропрогноза. Было показано, что в течение 5.25 года тестирования стратегии она приносила стабильный доход независимо от поведения рынка.

    Источник: Куперин Ю.А., Федотов А.Ю. Нейропрогнозирование финансовых временных рядов и построение прибыльной торговой стратегии // Научная сессия МИФИ-2006. НИИ Физики Санкт-петербургского Государственного Университета. Нейроинформатика – 2006. Часть 2 Модели адаптивного поведения. Применение нейронных сетей. Применение нейронных сетей. Теория нейронных сетей, С. 95-99, ссылка.

    10. Переводы статей

  10. Топология торгового советника FOREX, основанного на нечеткой логике

    Авторы: David A. Oyemade, Godspower O. Ekuobase, Fidelis O. Chete

    Описание: Валютный рынок FOREX задействует более 1,8 триллионов USD в качестве дневного торгового объема. Он является крупнейшим финансовым рынком в мире и до сих пор считается, одной из самых сложных областей исследования. В этой статье мы представляем топологию советника, который служит в качестве робота для торговли иностранной валютой с применением нечеткой логики. Наши результаты показывают, что использование нечеткой логики в качестве основы для работы советника способно дать до 80% следующих подряд прибыльных сделок. Это указывает на то, что разработка экспертов, основанных на этой топологии, которые могли бы достичь более высокого процента прибыльных сделок, стоит затраченных усилий.

    Источник (англ.): Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Intelligent Systems 2010 (SEIS 2010), July 5th-9th, Ota, Nigeria, Vol 1, p. 215-228, источник оригинальной статьи.