Библиотека материалов по теме выпускной работы

    Собственные публикации и доклады

  1. Стохастичне моделювання оптимізаційного управління інвестиціями

    Авторы: В.Б. Левитасова, О.А. Дмитриева

    Описанние: Исследованы современные подходы к оптимальному управлению инвестициями, основанные на общей теории портфельного инвестирования, рассмотрены оптимизационные модели управления инвестициями. Была исследована зависимость адекватности получаемых результатов моделирования от введения в инвестиционную модель стохастической компоненты. Предложены направления модификации модели со стохастической компонентой.

    Источник: Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг (ІУС-2013): матерiали IV мiжнародної науково-технiчної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – С. 208–211.

  2. Аналіз методів управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах інноваційної економіки

    Авторы: В.Б. Левитасова, А.М. Гизатулин

    Описание: В работе рассмотрены существующие методы управления конкурентоспособностью предприятия и проведен их анализ с выявлением недостатков и определением дальнейшего развития данной проблемы.

    Источник: Фінансова політика: глобальні та національні пріоритети формування й реалізації – 2012: збірник тез доповідей всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – С. 100–102.

  3. Inter‑organization modeling of value network

    Авторы: В.Б. Левитасова, А.М. Гизатулин

    Описание: В статье проведен анализ моделей межорганизационного взаимодействия.

    Источник: Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів. – Донецьк: ДонНТУ, ІПШІ – 2012. – С. 116–120.

  4. Сравнительный анализ методов защиты электронной коммерции на основе протоколов SET и SSL

    Авторы: К.А. Кайдановский, В.Б. Левитасова, Н.Е. Губенко

    Описание: В статье проведен сравнительный анализ двух наиболее распространенных протоколов защиты электронной коммерции – SET и SSL.

    Источник: Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: матеріали II всеукраінської школи-семінару молодих вчених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ – 2012. – С. 191–192.

  5. Реализация денежно‑кредитной политики Украины в условиях кризиса

    Авторы: В.Б. Левитасова, О.Н. Миночкина

    Описание: Проведен анализ среды монетарной политики НБУ, мирового финансового кризиса как важнейшего внешнего фактора ее формирования, определены особенности его влияния на эффективность денежно-кредитной политики. Осуществлен анализ основных антикризисных мер НБУ и предложены некоторые принципы монетарной политики на 2010 г.

    Источник: Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України: матеріали III всеукраінської наукової конференції студентів та молодих вчених. – Донецьк: ДонНТУ – 2010. – С. 230–232.

    6. Тематические статьи

  6. Оптимальное управление инвестициями в актив со случайной доходностью при транзакционных издержках

    Авторы: В.В. Китов

    Описание: В работе рассматривается задача оптимального управления инвестициями в некоторый актив со стоимостью, изменяющейся как геометрическое броуновское движение, при фиксированных и пропорциональных транзакционных издержках. Показывается, что постановка задачи напрямую обобщается на многомерный случай путем независимого решения одномерной максимизационной задачи для каждого актива. Указывается общий вид получающегося оптимального управления и предоставляется конструктивный механизм его поиска путем решения системы квази-вариационных неравенств. Задача импульсного оптимального управления сводится к решению системы из шести нелинейных уравнений.

    Источник: Китов В.В. Оптимальное управление инвестициями в актив со случайной доходностью при транзакционных издержках / В.В. Китов // Математическое моделирование. – 2007. – том 19. – №5. – С. 45–58., http://www.mathnet.ru ...

  7. Элементы современной портфельной теории

    Авторы: И.А. Кох

    Описание: В статье представлено мнение автора относительно методологической структуры портфельной теории, дана краткая характеристика методик, алгоритмов и процедур, составляющих основу моделирования инвестиционного портфеля, а также сформулированы ограничения, которые могут быть приняты в рамках портфельного анализа без существенного снижения релевантности модели.

    Источник: Кох И. А. Элементы современной портфельной теории / И. А. Кох // Экономические науки. – 2009. – №8. – С. 267–272.

  8. Применение имитационного моделирования для обоснования инвестиционных программ в условиях неопределенности

    Авторы: А.В. Воронцовский, А.Ю. Дикарев, Т.Д. Ахобадзе

    Описание: Рассматривается применение генетического алгоритма как одного из современных методов решения сложных дискретных оптимизационных задач, который основан на применении последовательного преобразования наборов допустимых планов модели планирования инвестиционных программ в режиме имитации. Предлагаются подходы к обоснованию условий снижения влияния факторов риска. Предлагается применение методов имитационного моделирования на основе представленных экономикоматематических моделей.

    Источник: Воронцовский А.В. Применение имитационного моделирования для обоснования инвестиционных программ в условиях неопределенности / А.В. Воронцовский, А.Ю. Дикарев, Т.Д. Ахобадзе // Финансы и бизнес. – 2009. –№3. – С. 135–151, http://finbiz.spb.ru ...

  9. Возможности генетических алгоритмов для решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля

    Авторы: П.В. Казаков

    Описание: Рассматривается возможность решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля с помощью многокритериальных генетических алгоритмов (МГА) «первого поколения». Представлены экспериментальные результаты применения МГА для поиска множества вариантов оптимальных инвестиционных портфелей с различными соотношениями доходность/риск.

    Источник: Казаков П.В. Возможности генетических алгоритмов для решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля / П.В. Казаков // Конференция по искусственному интеллекту: материалы 12-ой национальная конференция по искусственному интеллекту КИИ-2010. – Тверь: РАИИ – 2010. – Режим доступа: http://www.raai.org/resurs/papers/kii-2010/seminar/seminar1/Kazakov.pdf

    10. Переводы статей

  10. Выбор оптимального портфеля инвестором с CRRA при фиксированных и пропорциональных транзакционных издержках и конечным горизонтом планирования

    Авторы: V.I. Zakamouline

    Автор перевода: В.Б. Левитасова

    Описание: В этой работе изучается задача оптимального выбора портфеля для постоянного относительного риска инвестора, который сталкивается с фиксированными и пропорциональными транзакционными издержками и максимизирует ожидаемую полезность богатства на конец периода. Используется модель непрерывного времени и метод приближения цепи Маркова для численного решения оптимальной торговой политики.

    Источник (англ.): Zakamouline V. I. Optimal portfolio selection with both fixed and proportional transaction costs for a CRRA investor with finite horizon / V. I. Zakamouline // Discussion papers of Department of Finance and Management Science, NHH. – 2002.