Ссылки по теме выпускной работы
Резюме Биография Реферат Библиотека Ссылки Отчет о поиске Индивидуальный раздел

    Материалы магистров и сотрудников ДонНТУ

  1. Марковские модели в экономических системах массового обслуживания
    Автор: Чернов А. С.
    Научный руководитель: Фельдман Л. П.
  2. Разработка и исследование компьютерной торговой системы для рынка Forex
    Автор: Гайдукова О. А.
    Научный руководитель: Смирнов А. В.
  3. Процесс глобализации финансовых рынков и перспективы регионального европейского строительства
    Автор:  к.э.н. Зухба Д. С.
  4. Разработка компьютеризированной подсистемы прогнозирования остатков денежных средств на текущих и депозитных счетах клиентов
    Автор: Кирьян Е. М.
    Руководитель: доцент, к.т.н. Орлов Ю. К.
  5. Розработка и исследование алгоритма сжатия голосовых данных с использованием вейвлет-преобразований
    Автор: Стояновский С. Ю.
    Руководитель:  профессор кафедры АТ Хорхордин А. В.
  6. Комбинированный Классификатор Отпечатков пальцев c использованием скрытых моделей Маркова и деревьев решений
    Перевод с английского языка: Петровой Т. В.
  7. Математическая модель самоподобного трафика
    Авторы:  Воробьев О. В., Подорожняк А. А.

    8. Техническая и справочная литература

  8. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского
    Описание: Крупнейшая библиотека Украины, главный научно-информационный центр государства. Входит в число десяти крупнейших национальных библиотек мира.
  9. Марковские процессы принятия решений
    Описание: Марковские случайные процессы названы по имени выдающегося русского математика А.А.Маркова (1856-1922), впервые начавшего изучение вероятностной связи случайных величин и создавшего теорию, которую можно назвать "динамикой вероятностей". Благодаря сравнительной простоте и наглядности математического аппарата, высокой достоверности и точности получаемых решений, особое внимание марковские процессы приобрели у специалистов, занимающихся исследованием операций и теорией принятия оптимальных решений. марковские случайные процессы относятся к частным случаям случайных процессов (СП). В свою очередь, случайные процессы основаны на понятии случайной функции (СФ).
  10. Прогнозирование финансовых рынков с использованием искусственных нейронных сетей
    Автор: Иванов Д. В.
    Описание: Нейросетевая методология находит все новые успешные применения в практике управления и принятия решений, в том числе - в финансовой и торговой сферах. Лежащая в ее основе теория нелинейных адаптивных систем доказала свою полезность при выработке прогнозов в целом ряде отраслей экономики и финансов. Целью данной работы является изучение опыта специалистов в области прогнозирования финансовых рынков с использованием искусственных нейросетей, а также разработка собственных подходов к прогнозированию рынка FOREX и проектированию торговых систем, пригодных для использования в торговом зале.
  11. Прогнозирование финансовых рынков. Нейросети.
    Описание: В данной публикации продемонстрирована работа самой простой нейронной сети – однослойного персептрона к прогнозированию финансовых рынков. Что такое однослойный персептрон (есть мнение, что правильнее перцептрон)? Автор персептрона рассматривал своё изобретение, как некоторую модель работы мозга. Но не будем останавливаться на биологических особенностях нейросетей.
    Источник: Блог об Интернет-Трейдинге: Трейдинг на финансовых рынках (фондовый рынок, форекс). [Электронный ресурс]. – http://totrading.net/2008/11/19/prognozirovanie-finansovykh-rynkov-perceptron/
  12. Методы прогнозирования финансовых рынков
    Описание: В данной статье рассказывается об основных участниках биржевой индустрии, которые совершают операции с денбгами, принимают риски на себя, влияют на ход торгов с помощью интервенций. Данная информация позволяет лучше понять, кто какую роль играет на международном валютном рынке.
    Источник: Торговля на валютном рынке Forex: статьи и пронозы от опытных трейдеров. [Электронный ресурс]. – www.exall.ru
  13. Немного о техническом анализе
    Описание: Технический анализ – это работа с графиком цены в первую очередь. Если цена является результатом всех внешних сил, то вполне логично, почему многие выбирают именно этот тип анализа рынка. Однако, при использовании технического анализа люди часто не замечают, что учитывают при открытии еще и фундаментальный анализ.
    Источник: Торговля на валютном рынке Forex: статьи и пронозы от опытных трейдеров. [Электронный ресурс]. – www.exall.ru
  14. Математические методы финансового анализа. Часть III. Моделирование и прогнозирование на финансовом рынке
    Авторы: Мельников А. В., Попова Н. В., Скорнякова В. С.
    Описание: Моделирование и прогнозирование на финансовом рынке является естественным продолжением части II как с точки зрения систематического использования вероятностных методов анализа финансовых инструментов и контрактов, так и с точки зрения дополнительных методов, тем и подходов.
    Введение.
    Основы портфельного анализа в условиях неопределенности. Модель Марковитца.
    Модель ценообразования финансовых активов.
    (Capital Asset Pricing Model, САРМ).
    Рыночные индексы.
    Многофакторная модель.
    Линейные временные ряды.
    Нелинейные временные ряды.
    VаR методология (Value at Risk).
    Прогнозирование эволюции финансовых активов с помощью современных методов технического анализа.
    Моделирование финансовых активов с фиксированным доходом.
    Рекомендуемая литература.
    Приложения.
  15. Дискретные цепи Маркова
  16. Исследование динамики дискретных систем фазовой синхронизации второго порядка с нелинейным фильтром
    Автор: Палей Д. Э.
    Описание:  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Специальность: 05.12.01 – «Теоретические основы радиотехники». (На правах рукописи). Научный руководитель: кандидат технических наук доцент Л.Н. Казаков.
    Аннотация: Целью диссертационной работы является исследование динамики дискретных систем фазовой синхронизации второго порядка с нелинейными фильтрами в цепи управления, включая изучение общих свойств систем с фильтрамиразличного типа, вопросы анализа Периодических квазипериодических движений, устойчивости в большом и целом состояния синхронизма.
    Содержание.
    Математические модели дискретных СФС двумя нелинейностями.
    Постановка задачи.
    Математическая модель цифровой СФС.
    Математическая модель импульсной СФС.
    Математическая модель импульсно-цифровой СФС.
    Динамика ДСФС с пилообразной характеристикой детектора.
    Система с линейным фильтром в цепи управления.
    Система с ограничивающим фильтром в цепи управления.
    Система с пилообразным фильтром в цепи управления.
    Динамика ДСФС с синусоидальной характеристикой детектора.
    Система с линейным фильтром в цепи управления.
    Система с ограничивающим фильтром в цепи управления.
    Система с пилообразным фильтром в цепи управления.
    Источник: http://www.twirpx.com
  17. Состояние мирового финансового рынка
    Описание: Задача финансового рынка – аккумуляция и перераспределение денежных средств. Именно здесь мировая экономика дала трещину после мощного нагнетания «фантиков» - виртуальных денег. Мировой финансовый пузырь лопнул, а экономика стран оказалась неготовой к такому повороту событий. К такому состоянию современного финансового рынка привело создание финансовых фондов и пирамид.
    Источник: www.fxclub.org
  18. Дискретность и непрерывность в теории и практике применения математических моделей.
    Автор: Сапцин В. М.
    Описание: Тема, затрагиваемая в настоящей работе, носит весьма специфическиий характер. Вряд ли поможет ее освещению традиционный обзор источников в литературе и интернете. Содержание и выводы статьи – результат многолетней и разноплановой работы автора, общения с коллегами, изучения разнообразной литературы, его собственных наблюдений, размышений и обобщений. Возможно, интерес и доверие к излагаемому ниже вызовут некоторые биографические данные, которые приводятся в авторской справке в конце работы. К сожалению, уровень охвата материала таков, что с необходимостью требуется его максимально упрощенное изложение, чтобы основные идеи работы дошли до заинтересованного читателя. Им может быть не только физик и математик, но и системный аналитик, экономист, эколог, программист, представитель любого из современных гуманитарных направлений – все те, кто вынужден заниматься построением и изучением математических моделей, либо для своей узкой области, либо как инструмента для более широкого спектра применений.
    Источник: http://discrete.finecrosser.ru
  19. Дискретные цепи Маркова
    Автор: Романовский В. И.
    Описание: В книге изложены основные понятия теории марковских цепей. Наиболее существенная черта этой книги – развитие матричного метода исследования цепей, который является, по мнению автора, основным и наиболее сильным орудием разработки теории дискретных цепей Маркова.
  20. Апостериорные алгоритмы обработки числовых квазипериодических последовательностей
    Автор: Михайлова Л. В.
    Описание: Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность: Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
    Цель работы — разработка и исследование вычислительных алгоритмов апостериорного типа, обеспечивающих помехоустойчивую обработку числовых квазипериодических последовательностей, включающих неизвестное число подпоследовательностей-фрагментов одинаковой длины. Для достижения цели выполняются следующие этапы:
    • анализ подходов к решению проблемы обработки числовых квазипериодических последовательностей;
    • исследование ключевых задач помехоустойчивой апостериорной обработки числовых квазипериодических последовательностей, а именно — задач:
    1) обнаружения подпоследовательностей-фрагментов,
    2) совместного обнаружения и различения подпоследовательностей-фрагментов,
    3) распознавания кодовых слов, скрытых в квазипериодических последовательностях;
    • обоснование вычислительных алгоритмов, обеспечивающих нахождение оптимального решения перечисленных выше задач в условиях отсутствия априорной информации о числе фрагментов в наблюдаемой последовательности;
    • анализ временной и емкостной сложности алгоритмов обработки;
    • численное моделирование. Методы исследований опираются на аппарат теории вероятностей, математической статистики, исследования операций, а так же на математическое моделирование.
    Источник: http://www.dissercat.com
  21. Валютный рынок Украины в 2011 – 2012 гг. и вступление в ЕС
    Описание: Последние десять лет Украина все активнее стремится стать членом Европейского Союза (ЕС), но все сильнее сталкивается с внутренними противоречиями, «остро приправленными» экономическими проблемами. Среди наиболее важных оценок для вступления в ЕС стоит отметить удержание уровня цен на одном уровне на протяжении большого отрезка времени, высокий уровень ВВП, отлаженный механизм установления валютных курсов.
    Источник: www.fxclub.org
  22. Успехи физических наук 2004 №02
    Описание: Cовременное состояние наиболее актуальных проблем физики – науки о Земле, математике.
    Содержание:
    Непертурбативная КХД и суперсимметричная КХД,
    Осцилляции в схемах с тремя и более типами нейтрино,
    Спиновая микромеханика в физике пластичности,
    Оптические спектры бинарных смесей инертных газов,
    Распространение электромагнитных волн в случайно-неоднородной среде как задача статистической математической физики,
    Новости физики в сети Internet,
    Анизотропия и поляризация реликтового излучения.
    Последние данные,
    Продвижение лазеров на свободных электронах в рентгеновскую область спектра,
    Создание теории Бора и ее развитие,
    Порождает ли знаковая корреляция квазипериодических колебаний с иррационально связанными частотами детерминированный хаос,
    Комментарии к статье "Коллективное ускорение ионов в системах с виртуальным катодом" и многое другое.
    Источник: http://www.twirpx.com
  23. Методы спектрального анализа квазипериодических низкочастотных неэквидистантно квантованных сигналов.
    Автор: Майстров А. И.
    Описание: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
    Цель диссертационной работы состоит в обосновании рекомендаций для стандартизации методики расчета оценок спектральных показателей квазипериоди- ческих низкочастотных неэквидистантно квантованных сигналов и исследования ее точности на основе имитационного моделирования.
    Источник: Ученый совет МИЭМ
  24. Применение методов фильтрации изображений к фильтрации речевых и других квазипериодических сигналов.
    Описание:  Алгоритмы фильтрации изображений могут быть применены к фильтрации скалярных случайных процессов, т. е. сигналов, например, речевых сигналов (РС). Для этого они преобразовываются в И, полученное И фильтруется и снова преобразуется в сигнал. Это делается для того, чтобы улучшить фильтрацию сигналов за счет применения методов обработки изображений.
    Источник: Научная библиотека избранных естественно-научных изданий
  25. Теория хаоса и прогнозирование
    Автор: Жданов В. Ю.
    Описание: Теория хаоса исследует порядок хаотической системы, которая на первый взгляд выглядит случайно и беспорядочно, и затем строит модель такой системы для лучшего понимания поведения, не ставя перед собой задачу точного прогнозирования поведения хаотической динамической системы в будущем.
    Источник: BEINTREND.RU: Статьи, обзоры, программы в Ecxel.
  26. Традиционные методы прогнозирования и их недостатки для работы с нестационарными данными
    Автор: Жданов В. Ю.
    Описание: Все традиционные или, можно сказать, классические методы осуществления прогнозирования можно разделить на две группы методов: -Методы экспертных оценок; -Методы обработки экономических временных рядов.
    Источник: BEINTREND.RU: Статьи, обзоры, программы в Ecxel.
  27. Статистические методы прогнозирования временных рядов. Предобработка данных. Кривые роста
    Автор: Жданов В. Ю.
    Описание: В этой статье попытаемся дать общее представление о статистических методах прогнозирования временных рядов.
    Источник: BEINTREND.RU: Статьи, обзоры, программы в Ecxel.
  28. Прогнозирование акций Сбербанка методом группового учета аргументов
    Автор: Жданов В. Ю.
    Описание: В данной статье рассмотрим прогнозирование акций Сбербанка на бирже ММВБ с помощью индуктивного метода самоорганизации сложных систем произвольной природы - метода группового учета аргументов (МГУА).
    Источник: BEINTREND.RU: Статьи, обзоры, программы в Ecxel.
  29. Нелинейная динамика для моделирования макропроцессов
    Описание: В настоящее время существует острая проблема создания сценариев развития сложных, необратимо развивающихся динамических систем.
    Источник: BEINTREND.RU: Статьи, обзоры, программы в Ecxel.
  30. Методы прогнозирования финансовых временных рядов.
    Автор: Жданов В. Ю.
    Описание: Процесс прогнозирования актуален в настоящее время, так как он используется в широком спектре различных прикладных областей наук, начиная от космоса и кончая изучением деления клеток в тканях человека.
    Источник: BEINTREND.RU: Статьи, обзоры, программы в Ecxel.
  31. Методы прогнозирования финансового состояния организации
    Описание: Целью анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является оценка его текущего финансового состояния, а также определение того, по каким направлениям нужно вести работу по улучшению этого состояния. При этом желательным полагается такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. Таким образом, внутренними по отношению к данному предприятию пользователями финансовой информации являются работники управления предприятием, от которых зависит его будущее финансовое состояние.
    Источник: Портал iteam.ru/
  32. Виды трендов. Прогнозирование в Excel индекса РТС с помощью различных кривых роста
    Автор: Жданов В. Ю.
    Описание: Для описания динамики движения временных рядов, и в частности, ценовых рядов, используют такое статистическое понятие как кривые роста. Кривые роста представляют собой различные аппроксимирующие трендовые линии, проще говоря, это различные кривые, имеющие под собой определенный характер зависимости и поведения изучаемого явления. Термин аппроксимация означает описание, то есть с помощью этих трендов можно описать динамику и поведение цены.
    Источник: BEINTREND.RU: Статьи, обзоры, программы в Ecxel.
  33. Прогнозирование индекса РТС (RTSI) с помощью различных кривых роста в Excel
  34. Архив котировок Forex
  35. Опыт применения генетически сложных цепей Маркова для нейросетевой технологии пронозирования
    Описание: Предложено использовать технологии прогнозирования социально-экономических и других плохо формализуемых процессов.
    Источник: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернандського
  36. Сложная цепь Маркова
  37. Марковские процессы с большим числом локально взаимодействующих компонент - обратимый случай и некоторые обобщения
    Описание: В этой статье продолжается изучение класса марковских процессов, причем содержание и обозначения статьи предполагаются известными читателю.
    Источник: Le Centre de Physique Theorique
  38. Алгоритм прогнозування фінансових часових рядів на основі складних ланцюгів Маркова
    Автор: Чабаненко Д. М.
    Источник: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернандського
  39. Цепи Маркова
  40. Теория вероятностей. Управляемые цепи Маркова в экономике
    Описание: Основное внимание уделяется построению оптимальных управлений в различных ситуациях: на коротких и продолжительных интервалах времени, с учетом и без учета переоценки будущих доходов, при разных целевых критериях (максимизации прибыли и предельного дохода) и т. д. В качестве основных прикладных задач рассматриваются группы моделей управления байесовским риском, управления запасами при случайном спросе, рекламной компанией, игровыми процессами и т. д. Для студентов, аспирантов, практиков и научных работников экономико-математических и общеэкономических специальностей. Вторая часть посвящена изучению экономических процессов, моделируемых цепями Маркова с доходами. В первой рассматриваются теоретические основы простой однородной цепи Маркова с конечным числом состояний и дискретным временем, включая вопросы построения соответствующих моделей, анализа структуры цепи и ее предельного поведения. Настоящее учебное пособие является расширенным курсом лекций, который в течение ряда лет читался студентам экономико-математического факультета РЭА им. Г. В. Плеханова. Книга состоит из двух частей.
  41. Прогнозы Форекс
    Описание: На фондовом рынке Форекс (Forex) существует четыре типа аналитики: волновой, комплексный, фундаментальный и технический прогнозы. Их использование обеспечивает четкую почву для совершения той или иной ставки, что делает успешный результат гораздо более вероятным.
  42. Аналитика валютного рынка Форекс (Forex)
  43. Аналитика мировых финансовых рынков.
  44. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
    Описание: Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций.
  45. Образовательный математический сайт — exponenta.ru
    Описание: Каталог электронных учебников, справочников, статей, примеров применения математических пакетов в образовательном процессе, а также размещены демо-версии популярных математических пакетов, электронные книги и свободно распространяемые программы.
  46. Общая теория эффективного прогнозирования рынка
    Автор: Петр Бернштейн
    Источник: www.supermoney.in.ua
  47. Прогнозирование финансовых рынков. Нейросети.
    Источник: Независимый форекс форум для трейдеров
  48. Что мы знаем сегодня о финансовых рынках
    Автор: Сергей Господарчук
    Источник:  Всё о финансовых рынках
  49. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями
  50. Фьючерсные контракты как инструмент прогнозирования финансового рынка и страхования от финансовых рисков
    Автор: Ковалев А. А.
    Описание: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность: Финансы, денежное обращение и кредит
    Целью исследования является обоснование экономического содержания и функционального назначения рынка фьючерсных контрактов, определение взаимосвязей между различными сегментами российского финансового рынка и разработка методики прогнозирования поведения финансового рынка на основе анализа рынка фьючерсных контрактов.
    Источник: http://www.dissercat.com