ДонНТУ   Портал магистров

Ссылки по теме выпускной работы

    Материалы магистров ДонНТУ

  1. Беловолова О.М. Разработка системы управления инновационными рисками

    Описание: Персональный сайт на портале магистров ДонНТУ, 2009 г.

    Руководитель: к.э.н. Фищенко Оксана Николаевна

  2. Репрынцев А.А. Разработка моделей и программных средств для анализа работы Интернет-узлов

    Описание: Персональный сайт на портале магистров ДонНТУ, 2009 г.

    Руководитель: к.т.н., проф. Лаздынь Сергей Владимирович

  3. Трусова Совершенствование банковского финансирования инновационной деятельности в Украине

    Описание: Персональный сайт на портале магистров ДонНТУ, 2009 г.

    Руководитель: доцент, к.эк.н. Мешков Андрей Витальевич

  4. Финансовое обеспечение инновационных процессов

    Описание: Персональный сайт на портале магистров ДонНТУ, 2009 г.

    Руководитель: доцент, к.э.н. кафедры ЭПР Кравченко Сергей Ивановичст

  5. Струц О.Н. Исследование математических методов решения электротехнических задач на ЭВМ

    Описание: Персональный сайт на портале магистров ДонНТУ, 2009 г.

    Руководитель: доцент, к.эк.н. Сивокобыленко Виталий Федорович

    6. Научные работы и статьи

  6. Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей

    Авторы: Соколов Е.В., Бородин Д.В.

    Описание: В статье для решения задачи прогнозирования авторами предложено использовать математический аппарат, который продолжительное время применяется в прикладных исследованиях для обработки растровых изображений, в голографии и анализе медицинских сигналов.

  7. Основные методы и модели прогнозирования будущего курса акций

    Авторы: Имамзазин Т.Р.

    Описание: В статье анализируются основные методы и модели, используемые для прогнозирования динамики курса акций.

  8. Прогнозирование цен на акции с использованием XGBoost

    Авторы: Ейбин Н.Г.

    Описание: В этой статье мы будем экспериментировать с использованием XGBoost для прогнозирования цен на акции.

  9. Прогнозирование случайных процессов на примере акций российских компаний банковского сектора

    Авторы: Красулин А.А.

    Описание: В данной работе изучаются случайные процессы на примере цен закрытия акций компаний российского банковского сектора.

  10. Прогнозирование цен закрытия акций apple с помощью искусственных нейронных сетей

    Авторы: Красулин А.А.

    Описание: В данной статье рассмотрено прогнозирование цен закрытия акций компании Apple с помощью искусственной нейронной сети.

  11. Прогнозирование движения цен на фондовом рынке в краткосрочном периоде

    Авторы: А.М. Фонотов, Ю.И. Филатов, К.К. Бабич

    Описание: В статье приводится обзорная информация об основных методах прогнозирования, таких как: статистические методы, метод эволюционного программирования, применение деревьев решений, генетические алгоритмы, методы технического и фундаментального анализа.

  12. Predicting Stock Price Movements Based on Different Categories of News Articles

    Авторы: Yauheniya Shynkevich, T.M. McGinnity, Sonya Coleman, Ammar Belatreche

    Описание: Модели прогнозирования на основе полученной информации из новостей были недавно разработаны и исследованы.

  13. Stock Price Prediction Using Financial News Articles

    Авторы: M.I. Yasef Kaya, M. Elif Karsligil

    Описание: В этой статье мы исследуем прогнозирование цен на акции с использованием статей финансовых новостей.

  14. Short-term stock market price trend prediction using a comprehensive deep learning system

    Авторы: Jingyi Shen, M.Omair Shafiq

    Описание: Данные о китайском фондовом рынке за 2 года и предложили комплексную настройку функциональной инженерии и модели на основе глубокого обучения для прогнозирования динамики цен на фондовых рынках.

  15. Stock Closing Price Prediction using Machine Learning Techniques

    Авторы: Mehar Vijh, Deeksha Chandola, Vinay AnandTikkiwal, Arun Kumar

    Описание: В этой работе методы искусственной нейронной сети и случайного леса были использованы для прогнозирования цены закрытия на следующий день для пяти компаний, принадлежащих к разным секторам деятельности.

  16. Predicting Stock Price Falls Using News Data: Evidence from the Brazilian Market

    Авторы: Juvenal José Duarte, Sahudy Montenegro González, José César Cruz

    Описание: В этом исследовании анализируют, как общедоступные новости и исторические цены могут использоваться вместе для прогнозирования и предотвращения финансовых потерь на бразильском фондовом рынке.

  17. Прогнозирование ценовых колебаний и долгосрочных трендов на финансовых рынках

    Авторы: Лысов К.А.

    Описание: В этой работе рассмотрен фундаментальный анализ, технический анализ и методы интеллектуального анализа данных.

  18. Прогнозирование доходности финансовых активов на рынках капитала с учетом поведенческих особенностей инвесторов

    Авторы: Ненашева Е.В.

    Описание: В этой работе рассмотрена разработка концепции и базовой модели прогнозирования доходности финансовых активов на рынке капиталов с учетом поведенческих аспектов принятия решений инвесторами, и спецификация базовой модели для случая прогноза доходности акций.

  19. A Study Concerning Soft Computing Approaches for Stock Price Forecasting

    Авторы: Chao Shi, Xiaosheng Zhuang

    Описание: В этом исследовании дается всесторонний обзор новейших инструментов программных вычислений.

  20. Recent Advances in Stock Market Prediction Using Text Mining: A Survey

    Авторы: Faten Subhi Alzazah, Xiaochun Cheng

    Описание: В отличие от других текущих обзорных статей, которые концентрируются на обсуждении многих методов, используемых для прогнозирования фондового рынка, это исследование направлено на сравнение многих методов машинного обучения (ML) и глубокого обучения (DL), используемых для анализа настроений, чтобы найти, какой из методов может быть лучше эффективен при прогнозировании и для каких типов и количества данных.

  21. A mathematical model for stock price forecasting

    Авторы: Yauheniya Shynkevich, T.M. McGinnity, Sonya Coleman, Ammar Belatreche

    Описание: В этом исследовании изучается, как можно улучшить результаты финансового прогнозирования при одновременном использовании новостных статей с разным уровнем релевантности для целевой аудитории.

  22. Прогнозирование временных рядов: прогнозирование цен акций с использованием модели LSTMВ

    Авторы: Василий М.

    Описание: В этом исследовании изучаются модели прогнозирования временных рядов

  23. Сравнительный анализ прогнозных моделей ARIMA и LSTM на примере акций российских компаний

    Авторы: А.В Алжеев, Р.А. Кочкаров

    Описание: Авторы разработали алгоритмы для прогноза временных рядов, основанные на подходе “Rolling forecasting origin”.

  24. Модели прогнозирования цен и управления рисками на рынке акций

    Авторы: Бородин Д.В.

    Описание: В работе была проведена разработка моделей прогнозирования цен и управления рисками на рынке акций.

  25. Использование модели Брауна для прогнозирования курса акций

    Авторы: Зинченко Д.С.

    Описание: В статье рассмотрены методологические и практические положения по управлению стоимостью акций предприятия и оптимизации портфеля ценных бумаг. Проанализированы существующие методы формирования портфеля ценных бумаг Марковица, Шарпа и Квази-Шарп.

  26. Анализ инвестиционного портфеля на основе прогнозирования курсов акций

    Авторы: Зайченко Ю.П., Малихан Е., Заика А.И.

    Описание: Рассмотрена задача формирования оптимального портфеля акций максимальной доходности при заданном уровне риска на основе метода нечетко-множественной оптимизации.

  27. Прогнозирование финансово-экономических показателей на основе анализа динамики временных рядов

    Авторы: Д.Г. Нагорный

    Описание: В данной работе рассмотрены основные типы моделей временных рядов.

  28. Попрощайтесь с RNN и приступайте к задаче прогнозирования фондового рынка TCN

    Авторы: Брайан Тан

    Описание: Эта статья знакомит с применением TCN в задаче прогнозирования тенденций на фондовом рынке и показывает, что после интеграции новостных событий и графиков знаний производительность TCN значительно превосходит производительность RNN.

  29. A mathematical model for stock price forecasting

    Авторы: O.I. Ogwuche, M.R. Odekule, M.O. Egwurube

    Описание: В данной работе мы приходим к дрейфу и волатильности, наблюдая за динамикой изменения выбранных акций в достаточно малом интервале Δt.

  30. Comparison of ARIMA and Artificial Neural Networks Models for Stock Price Prediction

    Авторы: Aderemi Oluyinka Adewumi, Charles Korede Ayo

    Описание: В этой статье исследуется эффективность прогнозирования модели ARIMA и искусственных нейронных сетей с использованием опубликованных данных об акциях, полученных с Нью-Йоркской фондовой биржи.

  31. Hybrid multiple structural break model for stock price trend prediction

    Авторы: Sheelapriya Gopal, Murugesan Ramasamy

    Описание: В этой статье исследуется риск инвестиционных решений и эффективность торговли на основе различных методов оценки стоимости, подверженной риску (VaR).

  32. Stock Market Prediction with Deep Learning: A Character-based Neural Language Model for Event-based Trading

    Авторы: Leonardo dos Santo Pinheiro, Marks Dras

    Описание: В этой работе мы исследуем повторяющиеся нейронные сети с предварительным обучением языковой модели на уровне персонажей как для внутридневного, так и для внутридневного прогнозирования фондового рынка.

  33. Using Deep Learning to Develop a Stock Price Prediction Model Based on Individual Investor Emotions

    Авторы: Jaeheon Chun, Lee Sukjun

    Описание: В статье представлена концептуальная основа системы прогнозирования акций на основе эмоций (ESPS), ориентированной на рассмотрение многомерных эмоций индивидуальных инвесторов.

  34. Application of Short-term Forecasting Models for Energy Entity Stock Price

    Авторы: Rialdi Azhar, Fajrin Satria Dwi Kesumah, Ambya Ambya, Febryan Kusuma Wisnu, Edwin Russel

    Описание: Это исследование направлено на создание лучшей модели, которая может оценивать параметры, прогнозировать цену акций на основе лучшей модели и показывать ее волатильность.

  35. Stock price prediction using geometric Brownian motion

    Авторы: W Farida Agustini, Ika Restu Affianti, Endah RM Putri

    Описание: В статье представлена концептуальная основа системы прогнозирования акций на основе эмоций (ESPS), ориентированной на рассмотрение многомерных эмоций индивидуальных инвесторов.

  36. Sentiment Aware Stock Price Forecasting using an SA-RNN-LBL Learning Model

    Авторы: U.P. Gurav, S. Kotrappa

    Описание: В этой статье представлена модель прогнозирования акций с учетом настроений, использующая модель Log BiLinear (LBL) для изучения краткосрочных моделей настроений на фондовом рынке и рекуррентную нейронную сеть (RNN) для изучения моделей долгосрочных настроений на фондовом рынке.

  37. Applying Time Series Analysis Builds Stock Price Forecast Model

    Авторы: Jun Shang, Rui Shan , Wenfang Su

    Описание: В этой статье составной индекс SSE за один год соответствует двум типам моделей временных рядов, а затем прогнозируется в краткосрочной перспективе.

  38. A hybridARIMA and support vector machines model in stock price forecasting

    Авторы: Ping-Feng Pai, Chih-Sheng Lin

    Описание: В данном исследовании предлагается гибридная методология, в которой используется уникальная сила модели ARIMA.

  39. A Discrete Stock Price Prediction Engine Based on Financial News

    Авторы: Robert P. Schumaker, Hsinchun Chen

    Описание: В данной работе исследуется возможность дискретного прогнозирования цен акций с использованием синтеза лингвистических, финансовых и статистических методов для создания Финансовой текстовой системы штата Аризона (AZFinText).

  40. Comparison of arima and artificial neural networks models for stock price prediction

    Авторы: Robert P. Schumaker, Hsinchun Chen

    Описание: В данной работе исследуется возможность дискретного прогнозирования цен акций с использованием синтеза лингвистических, финансовых и статистических методов для создания Финансовой текстовой системы штата Аризона (AZFinText).

  41. A Discrete Stock Price Prediction Engine Based on Financial News

    Авторы: Ayodele Ariyo Adebiyi, Aderemi Oluyinka Adewumi, Charles Korede Ayo

    Описание: В данной работе было проведено несколько исследований по прогнозированию запасов с использованием различных методов решения, предложенных на протяжении многих лет.

  42. Stock-Market Forecasting Using Machine Learning

    Авторы: Parag Hirulkar, Dipak Raut, Ashok Shinde, Anjali Jagtap, Smita Kadam

    Описание: В данной работе было проведено несколько исследований по прогнозированию запасов с использованием различных методов решения, предложенных на протяжении многих лет.

  43. A Discrete Stock Price Prediction Engine Based on Financial News

    Авторы: Ayodele Ariyo Adebiyi, Aderemi Oluyinka Adewumi, Charles Korede Ayo

    Описание: Этот проект фокусируется на использовании методов прогнозирования одномерных временных рядов для индекса фондового рынка Standard Poor's 500 (обычно сокращенно SP 500, что является обозначением, используемым в этом проекте) с упором на моделирование авторегрессионной интегрированной скользящей средней Бокса-Дженкинса (ARIMA).

  44. Time-Series Forecasting: Predicting Stock Prices Using An LSTM Model

    Авторы: Serafeim Loukas

    Описание: В данной статье рассматриваеться LSTM Model прогнозирования.

  45. Стадное поведение на фондовом рынке: анализ и прогнозирование

    Авторы: Светлов К.В.

    Описание: В работе проводится исследование модели Альфарано, описывающей динамику стоимости акции на рынке под влиянием стадного поведения его участников. (ARIMA).

  46. Stock Price Prediction using Deep Learning

    Авторы: Abhinav Tipirisetty

    Описание: Эта статья представляет технический анализ различных стратегий, предложенных в прошлом, для прогнозирования цена акции и оценка нового подхода к ней.

  47. Stock market forecasting Techniques: literature survey

    Авторы: Vivek Rajput, Sarika Bobde

    Описание: В этой статье мы найдем эффективный метод, который может предсказать движение запасов более точно.

  48. Stock Market Prediction using Financial News Articles

    Авторы: Siddhanth M., Shravan B., Sampath K.

    Описание: В данной статье рассматривается модель машинного обучения, которая применяет эффективный алгоритм прогнозирования цены.

  49. Stock market forecasting Techniques: literature survey

    Авторы: Nikola Milosevicsss

    Описание: В этой статье мы представляем подход с использованием машинного обучения для оценки будущей цены акций в течение длительного времени.

  50. Stock Price Forecasting and Hypothesis Testing Using Neural Networks

    Авторы: Kerda Varaku

    Описание: В этой работе мы используем рекуррентные нейронные сети и многослойные персептроны для прогнозирования цен на акции NYSE, NASDAQ и AMEX на основе исторических данных.

  51. Prediction of Stock Market Using an Ensemble Learning-based Intelligent Model

    Авторы: Behrouz Minaei-Bidgoli

    Описание: В этой статье рассмотрены модели на основе ИИ.

  52. Quantitative Analysis of Stock Market Prediction for Accurate Investment Decisions in Future

    Авторы: Surbhi Sharma, Baijnath Kaushik

    Описание: Цель данной статьи – прогнозировать цены на фондовом рынке, чтобы принимать более информированные и точные инвестиционные решения.