|
Библиотека по теме выпускной работы
Собственные публикации и доклады:
1.
Социальная ответственность корпорации. Ее значение и место в
корпоративной культуре организации
Автор:
Кравченко П.П.
Описание: Тезисы докладов 5-й
Всеукраинской конференции «Корпоративная
культура организации 21-го столетия»,
21-22 ноября 2007г., ДДМА
Источник:
Корпоративна культура організації 21-го століття - 2007/
Матеріали 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції -
Краматорськ, ДДМА - 2007, с. 26-31
Тематические статьи
2.
Optimal f
Автор:
Joe Rotger
Описание:
В статье уточняется геометрический смысл
показателя оптимального f. Приводится
пример стратегии управления торговой системой и вводятся
ограничивающие параметры на ее применеие.
Источник: Персональная
страница автора на
blogrollig.com
3.
A New Interpretation of Information Rate
(Extract, pp.917-920)
Автор:
J. L. Kelly, jr
Описание:
В статье автор указывается на зависимость
поведения трейдера в связи с его осведомленностью, проводится
попытка определить оптимальный процент, вкладываемый трейдером в
сделку на основе исторических данных.
Источник: http://www.bjmath.com/bjmath/kelly/kelly.pdf
4.
Money Management Using the Kelly
Criterion
Автор:
Justin Kuepper
Описание:
Джастин Купер описывает стратегию
поведения трейдера на рынке с использованием критерия Келли
(формулы Келли), определяет границы его применимости, проводит
положительную критику данного показателя.
Источник: http://www.investopedia.com/articles/trading/04/091504.asp
5.
Special Report on Money Management
(Extract)
Автор:
Van K. Tharp, Ph.D.
Описание:
В докладе рассматриваются типы применимых
рыночных стратегий при управлении личным и корпоративным
капиталом, рассматриваются наиболее распространенные техники,
причины неудач при их применении и способы их устранения
Источник: SPECIAL
REPORT ON MONEY MANAGEMENT. Copyright
©
1997 by I.I.T.M., Inc.
6.Finding
the optimal f by geometrical mean
(Extract)
Автор:
Ralph Vince
Описание:
Ральф Винс вводит понятие оптимальной доли
капитала для реинвестирования -
«оптимального
f». Вводятся
основные понятия, которыми оперирует автор при описании новой
стратегии, а также формулы для расчетов.
Источник: Ralph
Vince. The Mathematics of Money Management. Risk Analysis
Technique for Traders. Whiley's Finance Edition, 1992, - 400p
7.
Новое в динамическом управлении капиталом
Автор:
Смирнов А.В.,
Гурьянова Т.В.
Описание:
Авторы предлагают три новых модификации
метода динамического управленя капиталом. основанного на
показателе «оптимального f» Ральфа Винса
с целью улучшения результативности его применения и расширения
границ применения.
Источник: Смирнов А.В.,
Гурьянова Т.В. Новое в динамическом управлении капиталом.
Научные труды Донецкого национального технического
университета, серия
«Информатика, кибернетика и
вычислительная техника», 2009 (в
печати).
8.
Об
«оптимальном f» Ральфа Винса
Автор:
Смирнов А.В.,
Гурьянова Т.В.
Описание:
В статье показаны основные недостатки теории
«оптимального f» Ральфа Винса.
Показаны границы применения стратегии динамического управления
капиталом, основанной на данной теории, которые зависят от
величины рассматриваемого временного интервала, средней
прибыльности портфеля, а так же величины его СКО.
Источник: Смирнов А.В., Гурьянова Т.В. Об
«оптимальном f» Ральфа Винса. Научные труды Донецкого
национального технического университета, серия
«Информатика,
кибернетика и вычислительная техника»,
вып. 9 (132), Донецк, ДонНТУ, 2008. - С 216-220
9. Maximizing
Risk-Adjusted gains with Trade Management
(Extract)
Автор: Nelson F. FreeburgСмирнов А.В.,
Гурьянова Т.В.
Описание:
В статье рассмотрены способы минимизации
совокупного риска инвестиционного портфеля. Приведены
результаты, показывающие эффективность применения указанного
автором алгоритма динамического управления капиталом.
Источник:
Nelson F. Freeburg. PORTFOLIO-LEVEL COMMODITY TRADING.
Maximizing Risk-Adjusted gains with Trade Managemet. Formula
Research, Volume V, No. 9 (June 21, 1997)
Переводы статей
10. Стратегия безопасного процента управления активами
Авторы: Leo J. Zamansky, Ph.D., and David C. Stendahl
Перевод: Кравченко Полина
Описание: В статье авторы анализируют недостатки стратегии
оптимального f Ральфа Винса, вводится
показатель безопасного f,
призванный учитывать ограничения по максимально
допустимым издержкам трейдера с целью не допустить его разорения
и максимизировать прибыль. Проводится сравнительный анализ
эффективности этих стратегий.
Источник:
Zamansky, Leo J., and David Stendahl [1997]. Dynamic zones,
Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume 15: July.
|