Комиссаров Николай Петрович

Факультет: КИТА

Специальность: Информационно управляющие системы

Тема выпускной работы: Разработка компьютерной подсистемы оптимизации портфеля ценных бумаг

Руководитель: проф. Спорыхин В.Я

Библиотека

Базовая структура активной инвестиционной стратегии как целостной концепции деятельности на рынке ценных бумаг Александр Диденко Опубликовано: Экономические реформы в России: совершенствование методических подходов. Сб. науч . трудов под ред. Ф.И. Шамхалова - М. Изд-во Экономика, 2004. – 0.2 п.л.	В данной статье предложена структура стратегии активного управления средствами, как целостной концепции, объединяющей определенный взгляд на имеющиеся в рынке источники доходности, методологические принципы и финансовые технологии.
Оптимизация фондового портфеля: новый век - новые идеи Алексей Недосекин Cт. консультант Siemens Business Services, к.т.н http://www.stockportal.ru/main/school/762/science/opt	Статья вводящая в постановку исследуемого вопроса
Пономарев А.Ю. Применение нечетких множеств для оценки риска портфельных инвестиций. источник http://journal.seun.ru/j2003_1r/Economy/economy.htm	Применение нечетких множеств для планирования, оценки, прогнозирования и управления финансами на данный момент является очень актуальной темой в области экономико-математического моделирования. В данной статье построена модель определения доходности инвестиционного портфеля с учетом риска.
Некоторые подходы к оптимизации инвестиционного портфеля Мищенко А.В., Попов А.А. Менеджмент в России и за рубежом №2 2002 http://www.mevriz.ru/articles/2002/2/999.html	Решение оптимизации с помощью моделирования, определение целевой функции и ее оценок
Корреляционная матрица и ее роль в оптимизации фондового портфеля - Бессонов Дмитрий Николаевич, SBS Russia, инженер-программист, Недосекин Алексей Олегович, SBS Russia, старший консультант, канд. техн. наук http://www.mirkin.ru/_docs/articles03-052.pdf	Корреляционная матрица и ее роль в оптимизации фондового портфеля
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КРИТЕРИЙ VAR НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ ОПЦИОНОВ Г.А.АГАСАНДЯН ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАН МОСКВА 2001 (оглавление, введение) http://www.mirkin.ru/_docs/book013.pdf	Предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду, пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием VaR процедура, использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рыночные цены опционов.
ВОРОБЬЕВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ Диссертация Москва 2004 (введение, содержание) http://www.mirkin.ru/_docs/dissert034.pdf	Решаются следующие задачи: уточнить и дополнить понятийный аппарат финансового инжиниринга (его содержание, основные инструменты и методы, продукты), системно представить инжиниринговый процесс с позиции целостности его применения для конструирования выпусков облигаций разработать типологию инноваций на рынке облигаций в соответствии с примененными для их конструирования методами и инструментами финансового инжиниринга, раскрыть причины их возникновения; дать характеристику и обобщить практику применения финансового инжиниринга для конструирования облигаций
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПИСАНИЙ Санкт-Петербург Диссертация Недосекин Алексей Олегович 2003 (содержание) http://www.mirkin.ru/_docs/doctor005.pdf	Разработка экономико-математических моделей и методов исследования финансовых систем с применением результатов теории нечетких множеств
Выбор портфеля используя нечеткие множества (часть Мотивация - обоснование выбора используемого метода) оригинал на http://www.bis.org/publ/work59.pdf	мой перевод статьи PORTFOLIO SELECTION USING FUZZY DECISION THEORY by Srichander Ramaswamy BIS WORKING PAPERSNo. 59 – November 1998
Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. Недосекин А. О. – С-Пб., 2002 (содержание) http://www.mirkin.ru/_docs/book23.pdf	Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств.