Автор: Ткаченко А.А.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Колесникова Е.В.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Тюпин Е.С.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор:Галкин Н.С.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Кравченко П.П.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Евтюшкина А.Б.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Голбан А.П.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Блашкив А.А.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Москаленко К.О.

Руководитель: к.т.н., доц. Дмитриева О.А.

Автор: Павлова Е.А.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Гайдукова О.А.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Акимочкин А.В.

Руководитель: к.т.н., доц. Смирнов А.В.

Автор: Сыч А.В.

Руководитель: к.т.н., доц. Григорьев А.В.

Авторы: Смирнов А.В., Гурьянова Т.В.

Описание: В статье анализируется известный метод оптимальной доли Р. Винса, указываются его недостатки. Предлагаются три новых алгоритма динамического управления капиталом. Эти оценки долей денег зависят от P & Li (текущий уровень риска инвестиций) характеристик на интервале стационарности.

Авторы: Гурьянова Т.В.

Описание: В статье рассмотрены вопросы оптимизации количества элементарных операций при реализации на ЭВМ различных алгоритмов динамического управления капиталом. Доказано, что метод секущих совместно с предложенными алгоритмами обеспечивает максимум отношений величин экономических показателей к количеству элементарных операций при реализации на ЭВМ.

Авторы: Смирнов А.В., Гурьянова Т.В.

Описание: В статье анализируется теория Р. Винса об «оптимальном f». Данная теория позволяет повысить эффективность инвестиций, однако ее использование не годится для оперативного управления. Требуется синтезировать такие алгоритмы оценки опт F , которые обладают минимальной дисперсией ее оценок на временном интервале ее определения. Кроме того, скорость изменений P & L должна быть минимальной.

Авторы: Крюков П.А., Крюкова В.В.

Описание: В статье рассматривается динамический показатель – коэффициент покрытия убытка как элемент структуры механической торговой системы, позволяющий торговать с минимальным убытком за счет реализации ситуационного контроля по управлению валютной позицией.

Авторы: Смирнов А.В., Гурьянова Т.В.

Описание: Реализуется сравнительный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом с помощью моделирования. Рост множителя первоначально капитала, стандартное отклонение, соотношение доходности и коэффициент Шарпа используются как критерии эффективности. Предполагается нормальное распределение P & L, учитывается нестационарность временных рядов P & L.

Авторы: Блашкив А.А.

Описание: Автор рассматривается достоинства и недостатки такого известного алгоритма динамического управления капиталом, как алгоритм «оптимального f» Р. Винса. Подчеркивает важность оценки эффективности работы стратегии с помощью ряда специальных показателей.

Авторы: Пыхтин А.

Описание: Поднимается вопрос важности и необходимости управления капиталом, наличия множества различных стратегий. Приводится пример расчета рисков и доходностей при управлении некоторой торговой системы с помощью различных стратегий.

Авторы: Джонс Р.

Описание: Автор подчеркивает необходимость правильного управления капиталом, иллюстрируя это с помощью примера. В статье отражаются преимущества метода фиксированного коэффициента над методом фиксированной доли.

Авторы: Астапов А.

Описание: Автор определяет комплект статистических инструментов для измерения эффективности работы фонда. Подчеркивает необходимость ориентации прежде всего на наличие системы по управлению капиталом, а коэффициенты использовать с учетом погрешностей, что неизбежно.

Авторы: q-trader

Описание: В статье анализируются такие методы управления капиталом, как метод Келли, «оптимального f» и др, рассматриваются их достоинства и недостатки.

Авторы: q-trader

Описание: Автор раскрывает идею алгоритма «оптимального f» Р. Винса, подчеркивая его недостатки. Сравнивает данный метод с алгоритмом «финансового рычага» Р. Мертона, выбирая наиболее эффективный.

Авторы: Коновальчук И.

Описание: Принимая решение о покупке или продаже ценных бумаг, любой трейдер руководствуется результатами фундаментального или технического анализа либо их комбинацией. Как известно, технический анализ изучает динамику движения цен в прошлом с целью прогноза поведения рынка в будущем. В его основе лежит теория вероятностей, успех которой обеспечивается только при анализе событий с большим числом повторений. В статье говорится о выжности компьютерных вычислений в данном вопросе.

Авторы: BE in trend

Описание: Данная статья представляет хронологию развития идей по управлению капиталом, подчеркиваются наиболее весомые достижения и авторы в данной области, иллюстрируется один из известных алгоритмов управления капиталом.

Авторы: MetaQuotes Software Corp.

Описание: В статье анализируются различные критерии доходности и риска торговой системы, а именно математическое ожидание, дисперсия,  Z-счет, прибыль за время удержания сделки, коэффициент Шарпа, построение линейной регрессии, параметры MAE и MFE.

Авторы: Cheng G.

Описание: В статье предлагается краткий обзор управления риском и нескольких стратегий к управлению собственным капиталом.

Авторы: Bryant M. R.

Описание: В статье рассматриваются такие известные алгоритмы управления капиталом, как метод Келли и «оптимального f». Автор рассчитывает эффективность системы с помощью дробного f.

Авторы: Kissel N., Reynolds J.

Описание: Поднимается вопрос более гибкого процесса управления капиталом с долгосрочным эффектом. Подчеркивается важность выбора необходимой стратегии, учитывающей возможные риски и изменения рынка.

Авторы: Kelly J.L.

Описание: Автор рассчитывает оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в одной сделке с помощью исторических данных. Поднимает вопрос поведения трейдера на основе его осведомленности об экономической ситуации.

Авторы: Zamansky L., Stendahl D.

Описание: Авторы анализируя алгоритма «оптимального f» Р. Винса, предлагают некоторую его модернизацию – показатель «безопасного f», призванный учитывать ограничения по максимально допустимым издержкам трейдера с целью не допустить его разорения и максимизировать прибыль.

Авторы: Kuepper J.

Описание: Автор рассматривает стратегию поведения трейдера на рынке с использованием критерия Келли, подчеркивает эффективность применения данного метода в управлении капиталом.

Авторы: Landry D.

Описание: В статье раскрываются 17 основных принципов управления капиталом.

На сайте представлен архив номеров, приложений и специальных выпусков журнала с 1998 г. Освещает актуальные проблемы и события, происходящие на финансовом и фондовом рынках, знакомит с практикой работы, новыми методическими разработками, финансовыми инструментами, технологиями взаимодействия участников рынка.

Раскрывает основные системы и стратегии трейдинга, управления капиталом, предоставляет форекс руководство, различные статьи и обзоры на данную тематику.

Q‑trading – оптимальный манименеджмент – управление капиталом и риском, статьи,  материалы, обзоры софта для трейдинга, калькуляторы.

Деловой журнал для всех, кто хочет знать больше о банках. Всесторонне анализирует банковский рынок: широкий спектр тем, мнения и комментарии экспертов, обзоры, содержит практическую информацию о деятельности и услугах банков.

Крупнейший финансовый портал России и Украины. Финансовый портал № 1 в Украине. Все про деньги и банки в Украине и мире: курсы валют, цены на золото, котировки акций и мировые индексы, процентные ставки по кредитам и депозитам в банках Украины, рейтинги банков, страховых компаний и КУА Украины, наличие большого количества форумов и т.д.

Все что необходимо знать для успешной торговли на фондовом рынке или на Форекс. Статьи о техническом анализе рынка, о тестировании механических торговых систем, о способах автоматизации торговли и написании торговых роботов.

Издание для финансовых специалистов, менеджеров высшего и среднего звена, освещающее актуальные вопросы экономики, налогообложения и управления ресурсами.

Статьи по финансовому и инвестиционному анализу предприятия, менеджменту организации, примеры расчетов в excel.

На сайте рассматриваются вопросы технического анализа и интернет трейдинга. Ценные бумаги, торговые стратегии и сигналы. Комментарии и торговые идеи. Правила торговли и методы управления риском. Справочные материалы и инструкции. Статьи, публикации и книги о техническом анализе.

Англоязычный ресурс, предназначенный для трейдеров, технических аналитиков и других участников биржевых игр. Публикуются статьи с анализом различных биржевых стратегий, проводится оценка принятых показателей эффективности, анализируется текущая ситуация на фондовом рынке.

Англоязычный ресурс, является одним из ведущих сайтов самых свежих деловых новостей и финансовой информации. Он предоставляет международные новости о данных фондового рынка и личные финансовые советы от ведущих специалистов.

Англоязычный ресурс для аналитиков. Статьи, новости, вся информация о техническом анализе, акциях и трейдерах.

Автор: Винс Р.

Описание: Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля. Рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля.

Автор: Винс Р.

Описание: Новая методология, изложенная в этой книге, – это кардинально новый взгляд на построение портфеля, отличный от традиционного двумерного представления, которое было не только принято в качестве единственно возможного, но и считалось практически безупречным долгие годы. Новая стратегия, предложенная авторам, полностью исключает расположение данных вдоль линии доходов, а также предусматривает любое распределение дохода. А это значит, что теперь можно избежать происходившей ранее недооценки пиковых вариантов – самых удачных и самых неудачных исходов, которые оказывались куда тоньше в реальности, чем позволяло предположить нормальное распределение.

Автор: Джонс Р.

Описание: Данная книга помогает понять, как сочетаемость рынков, так и выбор стратегий в зависимости от размеров капитала, соотношение широты диверсификации и имеющихся рисков, а также учет других, зачастую упускаемых из виду аспектов биржевой торговли.

Автор: Landry D.

Описание: Книга посвящена управлению капиталом и рисками на финансовых и инвестиционных рынках. Состоит из четырех основных частей, каждая из которых посвящена определенной теме, связанной с управлением капиталом. Две из них базируются на опыте реальных трейдеров, две остальные представлены в виде диалога автора и некоторых профессиональных финансовых трейдеров.

Автор: Stridsman T.

Описание: Представляет обзор и анализ основных современных программ и помогает трейдерам определить, какие будут более эффективными для их личного стиля торговли и привычек, а какие менее. Обращая внимание на «Tradestation» и «Excel» (две наиболее популярных программы дял трейдеров), это ценное руководство охватывает все аспекты создания, понимания и вычисления системы.